Avalanche - página 381
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Mas a Avalanche usa o martin rollover e trabalha ao longo da tendência
Certo! Mas eu já escrevi usando um martin rollover - levará a uma perda.... Se você remover o martin, você terá a entrada de tendências! - Acrescentamos uma ordem de parada. Quando a parada acionou - novamente, pontos de entrada ao longo da tendência (com uma parada), mas com um lote duplo!
Reverter - direção do comércio - base para a reversão - teve prejuízo. A razão para a inversão do comércio pode ser a situação no mercado, sua mudança e, finalmente, os sinais de AT.
A parte mais estúpida da avalanche é a inversão do comércio sem fundamento. Acontece que é uma aposta trivial. (No cassino é o último recurso - os perdedores são aconselhados a não jogar agora, e a serem pacientes e voltarem amanhã).
E onde você vê a defesa contra a avalanche? :о)
Estou apenas tentando defender o direito de estar errado e mal orientado.
E o direito de debater corretamente, não indiscriminadamente. Estou pedindo provas corretas, não a opinião "única e correta".
Nesse caso, seria mais lógico chamar o iniciador do tópico e seus seguidores de "prova correta" da funcionalidade de seu TS. Caso contrário, há muitas hipóteses e muitas provas que podem ser lançadas sobre aqueles que não concordam com elas.
Eu concordo.
E Katala falhou...
No entanto, algo pode sair deste sistema comercial:
Outro graal foi encontrado!
No momento (15.07.2010) desenvolvi um sistema comercial, trabalhando no princípio de abrir uma posição na direção oposta, com uma perda da anterior. No fórum da MQL4este sistema é chamado de "Avalanche".
Aestratégia tem um sistema integrado de gestão de lucros (Money Management) - martingale e o sistema de aumentar a aposta inicial na proporção do aumento do depósito.
Abaixo está o teste por 11,5 anos com um depósito inicial de 500 000 esfregões:
Fig. 1. Gráfico de depósito
Símbolo
EURUSD (Euro vs Dólar americano)
Período
1 Hora (H1) 1999.01.08 19:00 - 2010.07.14 09:00 (1999.01.01 - 2010.07.15)
Depósito inicial
500000.00
Lucro líquido
7587141.69
Lucro total
22081225.48
Perda total
-14494083.79
Rentabilidade
1.52
Pagamento previsto
5974.13
Desembolso absoluto
39597.20
Máximo de drawdown
1827213.64 (22.88%)
Total de negócios
1270
Posições curtas (% ganho)
635 (55.59%)
Posições longas (% ganho)
635 (57.64%)
Ofícios rentáveis (% de todos)
719 (56.61%)
Perdas comerciais (% do total)
551 (43.39%)
A maior
comércio lucrativo
1086416.03
perdendo negócio
-716601.76
Média
negócio lucrativo
30711.02
transação perdida
-26305.05
Número máximo
ganhos contínuos (lucro)
12 (146813.18)
Perdas contínuas (perda)
12 (-253697.39)
Máximo
lucros contínuos (número de vitórias)
1262660.19 (3)
perda contínua (número de perdas)
-1165989.44 (6)
Média
prêmios contínuos
3
perda contínua
2
Análise dos resultados dos testes
A tabela abaixo resume os resultados dos testes por ano:
Ano
Lucro líquido, RUR
Crescimento percentual
Risco máximo
Número de negócios
Número de negócios arriscados *
1999
113 618.51
22.72%
33.68%
99
2
2000
216 975.14
35.36%
30.98%
147
2
2001
234 362.28
28.22%
32.71%
134
3
2002
324 861.96
30.50%
34.79%
134
2
2003
349 363.32
32.05%
91
1
2004
498 913.31
28.69%
32.59%
119
2
2005
581 492.64
25.98%
8.89%
97
0
Ano
Lucro líquido, RUB
Crescimento percentual
Risco máximo
Número de negócios
Número de negócios arriscados *
2006
626 677.00
22.23%
9.06%
101
0
2007
1 322 371.63
38.37%
33.31%
101
1
2008
1 023 445.63
21.46%
8.79%
80
0
2009
1 446 258.20
24.97%
33.03%
96
2
2010
703 651.28
9.72%
33.17%
56
2
Max
-
38.37%
34.79%
147
3
Min
-
21.46%
8.79%
80
0
Montante
7 441 990.90
-
-
1255
17
* Um comércio é considerado de risco se o comerciante perde 10% de seu depósito quando o Stop Loss é acionado.
o comerciante perde mais de 10% do depósito.
Probabilidade de realizar um comércio arriscado neste sistema comercial:
17 - 100% / 1255 = 1.4%
Porcentagem de lucro mínimo anual
и: 21%.
Mas a Avalanche usa flip martin e trabalha com a tendência
Yuri, pode ser que sua versão já use tendências e outros métodos de AT, mas na versão do autor não houve nenhuma menção de tendência. Era para ter uma entrada aleatória:
Na mesma distância do preço atual são feitos dois pedidos - BuyStop e SellStop de igual volume.
Taxa máxima de juros dos 10 maiores bancos em depósitos - 9,28% (30.06.2010 12:07)
O Banco da Rússia publicou na quarta-feira dados que monitoram as taxas de juros de dez bancos que atraem a maior quantidade de depósitos de varejo: para a terceira década de junho, a taxa máxima diminuiu 0,07 pontos percentuais e é de 9,28% ao ano, segue do Departamento de Relações Externas e Relações Públicas do Banco Central, citado pela RIA Novosti.
Na segunda década de junho, a taxa máxima subiu 0,13 pontos percentuais, para 9,35% ao ano.
A tendência tem se revertido nos últimos meses - a taxa tem caído o tempo todo sob a influência das decisões do regulador, o que reduziu a taxa de refinanciamento a um nível recorde de 7,75% ao ano. Nos primeiros dez dias de junho, a taxa máxima caiu 0,3 pontos percentuais, para 9,22% ao ano. A taxa máxima perdeu 0,16 pontos percentuais em maio, 0,71 em abril, 0,48 em março, 1,04 em fevereiro e 1,27 em janeiro.
A lista de bancos sendo monitorados inclui Sberbank, VTB 24, Bank of Moscow, Raiffeisenbank, Gazprombank, Rosbank, Alfa Bank, Uralsib, MDM Bank e Promsvyazbank. O monitoramento é conduzido pelo Departamento de Regulamentação e Supervisão Bancária do Banco Central da Rússia com base nas informações contidas nos websites desses bancos.
Fonte: RIA Novosti
(http://www.banki.ru/products/deposits/news/topnews/?id=2048912)
Um teste com muito, não vinculado ao depósito:
Parece-me que isto não é mais Lovina, mas algo mais.
E eu acho que o próprio khorosh disse algo parecido.
Avalanche. Somente a entrada não é aleatória, mas com a análise mais simples, de modo a não ir contra a tendência. E, tanto quanto sei, tem um corte na terceira inversão com uma pequena perda - daí o "mergulho" periódico nos gráficos dos relatórios. A relação também é maior do que a dupla, o que resulta em uma rápida chegada ao breakeven, quase sempre após a primeira inversão, especialmente na modificação da EA destinada a um lucro mínimo de alguns pontos.
Sua gestão de dinheiro é racional - retirada periódica de capital após um certo montante ter sido acumulado.
Tenho mais uma adição útil, não mencionada na linha, que permite evitar a maioria dos riscos associados à perda da conexão. Você deve definir o tamanho do lucro em pips e definir todas as ordens com Take Profit e Stop Loss para que o preço, tendo passado o nível de breakeven mais a distância definida, feche todas as ordens no lado lucrativo por Take Profit, enquanto todas as ordens no lado oposto, perdendo devem ter Stop Loss nestas posições de Take Profit. Então, mesmo se a conexão for perdida, todos os pedidos serão fechados com lucro ou com uma pequena perda, e o depósito inteiro não será perdido.
Este método também permite manter um número ilimitado de reversões no corredor - dezenas, centenas, milhares - não importa em nada. Basta limitar o número de reversões, por exemplo, a dois e não adicionar mais pedidos após o segundo. Se uma flatulência leva muito tempo e o preço não atinge o nível de lucro em nenhum dos lados do corredor por muito tempo, tocando repetidamente seus limites - você não se importa. Pode haver quantas correntes quiser - não serão abertas novas encomendas, e após a saída você terá o lucro planejado, ou um pequeno prejuízo, se o preço se mover na direção de um volume total menor.