Avalanche - página 377
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Sim, sim, era exatamente isso que eu estava dizendo, Swetten: as variantes de khorosh não são maisLovina.
2 FreeLance: o que há para provar. Um sistema com entradas aleatórias e igual SL e TP (não muito pequeno) é um esquema Bernoulli com p=0,5 (p - probabilidade de sorte, ou seja, rentabilidade de uma negociação). Na verdade, por causa da dispersão p<0,5.
Conseqüentemente, todas as leis do esquema de Bernoulli podem ser aplicadas a esta seqüência. A probabilidade da seqüência UUUUUUU (doze negócios perdidos em uma linha) é baixa, mas também não é igual a zero (algo na vizinhança de 2^(-12)). Levando em conta o tamanho do lote, igual a 2^11 na última negociação, obtemos que o risco calculado como lote*SL*probabilidade de perda (é o m.o. de perda em uma grande série de tentativas) não depende do número de negócios perdidos na série de perdas. É simplesmente constante - apesar da crença dos apologistasda Lovina de que o risco diminui à medida que aumenta o número de negócios perdidos em uma série de perdas.
Não quero convencer o iniciador do tema, sinto muito.
Terminei esta parte do posto mais tarde, mas agora decidi movê-la um pouco mais para baixo, pois o fio está crescendo muito rápido :)
2 FreeLance: O que há para provar? O sistema com entradas aleatórias e igual SL e TP (não muito pequeno) é Bernoulli esquema com p=0,5 (p - probabilidade de sucesso, ou seja, rentabilidade do comércio). Na verdade, por causa da dispersão p<0,5.
Portanto, todas as leis de Bernoulli podem ser aplicadas a esta seqüência. A probabilidade da seqüência UUUUUUU (doze negócios perdedores em uma linha) é pequena mas também não igual a zero (algo em torno de 2^(-12)). Levando em conta o tamanho do lote, igual a 2^11 na última negociação, obtemos que o risco calculado como lote*SL*probabilidade de perda (é o m.o. de perda em uma grande série de tentativas) não depende do número de negócios perdidos na série de perdas. É simplesmente constante - apesar da crença dos apologistasda Lovina que o risco diminui à medida que aumenta o número de negócios perdidos em uma série de perdas.
Não quero convencer o iniciante do tema, por favor.Piglet! Você, em sua grandeza de uma "civilização em extinção" (c) "A Soma da Tecnologia" de C.Lem
Sem comentários)).
não querem ouvir o assunto do argumento.
Sim??? Que tipo de tema é esse? Como foder um dos grandes?))) Bem, bem...
TA é uma taxa de 5% de sucesso. E eu pessoalmente penso até menos de 2-3%.
O resto é MM.
Oh - sim. Mas não o MM que o tem esfregado aqui.
Mas estou preso, mais uma vez, por causa da natureza clientelista da discussão sobre certas questões.
É uma pena que se trate novamente de sondagem de opinião "pública". Não é uma prova.
E a mesma "conveniência revolucionária"...
Eu não tenho.
Mas o senhor apoia PUBLICAMENTE a conclusão de "ahinaya".
Seria aconselhável justificá-lo a partir de agora.
Para os neófitos e para aqueles que se associam.
Agora, onde posso "apoiar publicamente a conclusão do "ahinaya"? Cite-me, por favor.
Até agora, é você quem insiste em falar besteiras.
2 FreeLance: o que há para provar. O sistema com entradas aleatórias e igual SL e TP (não muito pequeno) é um esquema Bernoulli com p=0,5 (p - probabilidade de sorte, ou seja, rentabilidade de uma negociação). Na verdade, por causa da dispersão p<0,5.
Conseqüentemente, todas as leis do esquema de Bernoulli podem ser aplicadas a esta seqüência.
É um esquema Bernoulli!!! - todas as leis do esquema de Bernoulli podem ser aplicadas!
D D D D
Isso agora conta como prova?
Você está estimando a largura do canal? A probabilidade de corresponder a um esquema Bernoulli em um dado momento e "horizonte"?
A possível tendência da média e o viés das estimativas e dos resultados?
---
Então você provou que não pode ganhar dinheiro com opções? ;)
É um esquema Bernouli!!! - você pode aplicar todas as leis do esquema Bernouli!
D D
Isto agora conta como prova?
Você está estimando a largura do canal? a probabilidade de corresponder ao esquema Bernouli em um dado momento e "horizonte"?
A possível tendência da média e o viés das estimativas e dos resultados?
---
Então você provou que não pode ganhar dinheiro com opções? ;)
Uma premissa engenhosa e uma conclusão engenhosa.
Ou corrico grosso.
P.S. Então o que se passa com as besteiras?
Então, onde posso "apoiar publicamente a conclusão de 'ahinaya'"? Cite-me, por favor.
Contanto que seja você quem persistentemente fale de "hogwash".
Leia... você mesmo escreveu
Sim. Mas o HUMAN é uma criatura duvidosa. Dizem que ele pode ir e vir em um canal plano até 14 vezes e não se importa... !?
O artigo sobre sanduíches de mergulho propõe um método para verificar se o TC satisfaz o esquema de Bernoulli. É pouco convencional, mas, em minha opinião, bastante lógico. Nem todos os TCs satisfazem este esquema, mas ainda assim a maioria deles o faz. Existem também TS com negócios dependentes - e isto também é detectado por este método.
Sobre as opções: quem diz que as opções são compradas e vendidas de forma aleatória, ou seja, aleatória? TA não é usado lá?
O artigo sobre sanduíches sugere uma metodologia para verificar se o TC satisfaz o esquema de Bernoulli. É pouco convencional, mas, em minha opinião, bastante lógico.
Sobre as opções: quem diz que as opções são compradas e vendidas de forma aleatória, ou seja, aleatória? Não há um TA sendo usado ou algo assim?
Alexey! espero que você esteja ciente dos modelos de preços de opções...
;)
FreeLance:
leia... Você mesmo o escreveu.
E o que vemos aqui? O que esta frase tem a ver com Lovina?
Você entende bem os significados das frases construídas no diálogo "Eles dizem..." e "Há muitas coisas que eles dizem..."?