Avalanche - página 298
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Не знаю где вы там нарыли такого сова....
Если это действительно наш, то он для работы на минутках написан.
И те версии, что тестились на публичных демках не выкладывались на ветке.
То есть, это конечно он, возможно, точнее одна из его самых первых версий.
После этого версий еще как минимум штук 18-22 было только по одной 6.3 версии.
Сейчас уже этими версиями сова мы с Дмитрием не занимаемся они полностью готовы.
Вы в принципе их могли в действи наблюдать, нравится или нет, тут ушь обессудьте.
Начальное депо 30 000 надо минимум, плечо 500, нач лот 0.01, при достижения максимально допустимого обьема лотов, бот просто встает в замок с текущим минусом по счету примерно 5 000.
Такое как правило случается раз в квартал, как тестирование показало. За месяц работы набрал, сам видели 20-25 000, точно не помню уже.
Как понимаете, даже при таких показателях им уже мона пользоваться. Просто фиксить время от времени минусвой замок и потом заново цикл начинать.
Но мне это уже не интересно, сейчас у нас новые версии сова, там депо нужно от 3 000 рублей, и прибыль за неделю от 500 до 900 %.
Сами посчитайте, при обычных ручных методах торгови рекомендуется входить в сделку при соотношени прибыль к риску как 1:3.
Здесь это соотношение 1:5 минимум, а то и 1:10.
Если считать свое депо равным размеру стопа, то на мой взгляд все споры относительно надобности данного инструмента отпадают.
Кому не нравится, того не застовляем :)
Эксперимент считаю завершонным !!!
При чем все получили то, что хотели !
Прочитайте сообщение khorosh чуть выше - агрессивный вариант "Лавины" сливает каждые 2-3 месяца начальный депозит, заработав и позволив снять перед этим 5-10 начальных депозитов! То есть, положив на торговый счет миллион рублей, вы за два месяца снимете ПЯТЬ миллионов рублей, а потом, возможно, потеряете один миллион. Затем цикл повторяется, причем слив необязателен так часто. Но даже если каждые два месяца вы будете снимать 5.000.000 рублей, теряя 1.000.000, за год вы получите (5.000.000 - 1.000.000) х 12 / 2 = 24.000.000 рублей. С 1.000.000 рублей за год вы получаете 24.000.000 чистой прибыли! Это 2400 % годовых!
Não seja ridículo. A Krosh não tem uma avalanche lá dentro. Ele tem um sistema completamente diferente ali e com princípios de abertura diferentes, e certamente não de uma tocha em qualquer lugar. E a melhor confirmação é que ele não quer mostrar o estado de seus negócios, pois teme que a TC possa descobrir. Se ele tivesse uma Avalanche em sua forma pura com a abertura da lanterna, então ele não teria medo de mostrar os negócios, porque a abertura ainda é uma lanterna. Tenho certeza de que ele tem um sistema completamente diferente lá. E a Avalanche em sua versão está sempre e em todos os lugares. O martin invertido com entrada aleatória vem perdendo para sempre. Ou a rentabilidade é insignificante.
É divertido ler fios como este, é relaxante... )))
---------------
//+------------------------------------------------------------------+
//| Avalanche (Demo).mq4 |//+------------------------------------------------------------------+
// O Expert Advisor se baseia na idéia expressa aqui - https://forum.mql4.com/ru/30433
#propriedade copyright "Dmitriy Vanin"
#link da propriedade "vanin@ftbroker.ru"
//------- Константы ------------------------------------------------------------
#define BEGIN_PROFIT -999999999 // lucro inicial
double gdProfit = BEGIN_PROFIT; // Lucro total das posições selecionadas
//------- Variáveis globais do Expert Advisor --------------------------------------
cadeia externa _____ 1_____ = "EA settings";
externo int Switcher_step = 1; // Se 1, então a distância entre as ordens é igual a Step, se 0,
//o valor do candelabro anterior multiplicado por Kstep
Passo int externo = 60; // Distância entre pedidos
duplo Kstep externo = 1; // Coeficiente para calcular a distância entre pedidos, se Switcher_step=0.
// Só tem valor se Switcher_step = 0.
Exterior int Período da vela = 240; // Duração da vela, que utilizaremos para calcular a distância entre os pedidos.
// Tem um valor somente quando Switcher_ster = 0.
TakeProfit externo int = 10; // TakeProfit na moeda do depósito.
intProfitForFirstDeal = 20; // TakeProfit para a primeira negociação em pontos.
duplo TrailingStep externo = 2; // TrailingStep externo na moeda do depósito. Eu recomendo 20% de TakeProfit.
Lote duplo externo = 0,01; // Tamanho do lote inicial.
duplo externo MaxLotForClose = 1,28; // Lote, no qual o Expert Advisor começa a esperar pelo Breakeven.
duplo MaxLot externo = 2,56; // Acima deste valor, um pedido é substituído por vários do volume requerido.
// Feito para contornar as limitações da corretora sobre o volume máximo de um pedido
// Se você usar o lote inicial 0,1, calcule-o com este parâmetro.
int_Hora externa = 10; // Hora de início da negociação de acordo com o horário do servidor da corretora
Externo interno Acabamento_Hora = 22; // Fim do dia hora de negociação de acordo com o horário do servidor
---------------
etc.
Não pensem em mim como um odiador de avalanches,
Eu só quero chegar ao fundo da questão.
Чушь не неси. У Кроша там Лавиной и не пахнет. У него там совершено другая система и с другими принцыпами открытия, и уж точно не от фонаря в любом месте. И лутшее тому потверждение что он не хочет выкладывать стейт сделок, так как боица что могут вычислить ТС. Если б у него там была Лавина в чистом виде с открытием от фонаря, то ему не чего было бояца сделки показать, так как открытие то всёравно фонарное. Я уверен что у него там совершено другая система. А Лавина в твоём варианте это слив всегда и везде. Переворотный мартин с случайным входом сливал вечно. Или прибыльность мизерная.
Leia o primeiro post da linha. Você ainda não entende o que é uma "Avalanche". Quando você abre um pedido e o preço vai na direção certa, não há "Avalanche". Não faz absolutamente nenhuma diferença se você usa um giro de uma moeda, análise complexa de ondas múltiplas, intuição ou algo mais para selecionar a direção da primeira ordem. Se você adivinhou a direção e o movimento de preços é lucrativo - não há aqui nenhuma "Avalanche".
"Avalanche" é um algoritmo para fechar um grupo de ordens com lucro se a direção da primeira ordem estiver errada e o preço se mover em uma direção não lucrativa.
Entrar, como você escreveu, "do nada" é apenas uma das muitas maneiras de entrar no mercado. Não é pior ou melhor do que outros. E não faz parte da Avalanche.
Sobre rentabilidade e tamanho do depósito, leia o post de Galina logo acima do seu. Depósito inicial de 3000 rublos e um lucro semanal de 500-900% - o que é mais acessível e mais rico.
Se você não quiser entrar ao acaso e abrir contra a tendência - jogue o par Moving Average (Exponencial) com períodos 13 e 25 na tabela horária e abra o primeiro pedido Compre se MA-13 for maior que MA-25 e Venda se MA-13 for menor que MA-25. Este algoritmo simples pode ser facilmente incorporado em qualquer Expert Advisor.
Oper писал(а) >>
Написано только для минуток !!!
Em outros intervalos não funciona, ou seja, quanto maior o intervalo, pior o resultado.
Лавина - беспроигрышная торговая система, позволяющая входить в рынок в любое время на любом инструменте. Описание:
На одинаковом расстоянии от текущей цены выставляются два ордера - BuyStop и SellStop одинакового объема. После срабатывания одного из них другой убирается и на его место ставится такой же ордер, но объем равен удвоенной (можно утроенной, учетверенной и т. д.) начальной ставке.
При развороте цены и срабатывании второго ордера на цену первого добавляется третий. Его объем в сумме с объемом первого ордера должен быть в два раза больше второго (минусового) ордера. При очередном развороте ко второму ордеру добавляется четвертый ордер. Объем его в сумме с объемом второго также должен быть в два раза больше суммы минусовых первого и третьего ордера. И так далее. Например, для начального объема 0.01:
Первый разворот - 0.01 / 0.02
Второй разворот - (0.01+0.03) / 0.02
Третий разворот - (0.01+0.03) / (0.02+0.06)
Четвертый разворот - (0.01+0.03+0.12) / (0.02+0.06)
Пятый разворот - (0.01+0.03+0.12) / (0.02+0.06+0.24)
Если цена изначально идет в одном направлении - просто фиксируете прибыль когда захотите. Если цена цепляет оба (три, четыре и т. д.) ордера - вам остается подождать, пока она пройдет такое же расстояние, как между начальными ордерами - с этого момента общий баланс идет в плюс. При утроении (учетверении и т. д.) цене нужно пройти гораздо меньшее расстояние для начала получения прибыли. Это можно использовать для более быстрого выхода из "Лавины".
Так как цена не может постоянно находиться в пределах вашего узкого коридора, она пробивает его и уходит в каком-либо направлении и вы ВСЕГДА получаете прибыль. Ничего не анализируя, не пользуясь ни одним индикатором, на голом графике!
Вам только нужно не ошибиться с расчетом начальной ставки - вам должно хватить депозита на залоги и гуляние цены между уровнями - нужно рассчитывать на несколько возможных разворотов и правильно прикинуть расстояние между уровнями - слишком близкое будет лавинообразно наращивать ставки простым флетом, а слишком далекое придется долго ждать.
Você troll, você já está começando a ficar fora de controle. Você está começando a dizer o que está fazendo, aplicando análise... aos gráficos. Isso não foi o que você disse em seu primeiro posto. Então, o que é a Avalanche? Se eu começar a aplicar análises, indicadores, será um TS completamente diferente. O que a Avalanche tem a ver com isso? Então podemos acrescentar um martin a absolutamente qualquer TS, e será uma avalanche de uma só vez? Acontece que todo o TC com um Martin é uma grande Avalanche. O que é então uma Avalanche como TS? O que é então? Martingale em outras palavras? É disso que se trata este tópico? O que estamos discutindo? Podemos facilmente encontrar qualquer sistema na Internet, adicioná-lo em um martin e isso é tudo. Não há necessidade em Avalanche).
Nenhum dos martins de desbaste normais jamais dará tal rentabilidade.
Os martins convencionais só aumentam no momento de drawdowns. Esse não é o caso com uma redução pela metade.
Tente calcular o tamanho do sorteio em um momento em que você utiliza o pescado.
E calcule o mesmo sorteio se você simplesmente fechar os pedidos e depois reabri-los com um maior.
NÃO SE PODE COMPARAR.
1) o teste do tick é sempre bastante lento, há muitos ciclos, e o computador não é o mais rápido.
2) Eu só preciso saber qual é o meu limite máximo de drawdown para avaliar o risco.
2) Yury, este método de avaliação de risco é justificado e suficiente, somente se o resultado não for afetado pelo tamanho do lote.
Já escrevi muitas vezes: Martin em si não é absolutamente perigoso (como uma ferramenta deitada na prateleira), mas se transforma em uma ferramenta mortal para alguém que a tomou sem saber - o que ele usa. A essência de minhas respostas anteriores a você, você ainda parece não ter entendido....... Que pena.
1) Oops-a-daisy. Perdeu-o...
Sua EA ainda trabalha apenas com carrapatos? E posso ter dois testes de comparação (desculpe, denunciar bonés, esqueci o sigilo )) ) que têm
A única diferença está no modelo de teste: Todos os carrapatos <--> Por preços abertos (M1) Será melhor fazer o teste em M15, se ele se aguentar. ;-)
Além disso, no limite do relatório que você postou há algumas páginas, há uma opção que não é muito de sorteio:
Uma variante com pouco saque.