Avalanche - página 284

 
rumata1984 писал(а) >>
Como pode um homem que não fez nada e não pode sequer fazer nada ser um vencedor? )


Leia com mais atenção. (>> JK.

E não confunda meu "pensamento lógico", é por isso que coloquei vírgulas invertidas. ))

 
genfed >>:
Увеличим депозит до 10000, тогда не будет слива.

Certo

mas então quem precisa desse tipo de lucro em 10 anos? ))

 
E_mc2 писал(а) >>

https://www.mql4.com/go?http://www.onix-trade.net/?act=monitoring_stat&xid=14266&lang=ru

O sistema está em lucro... mas há 90 negócios lá... Eu o abri há meio ano.Estou cansado de brincar com jogos de demonstração. Eu não preciso deinvestidores . Eu não preciso de investidores, só faço isso toda vez que me lembro. Bem, funciona bem no real.


1) Eu não entendo como um TC com MO = -0,21 pode ter um fator de lucro = 78 (um valor enorme para PF) ao mesmo tempo?

Vamos fazer um acordo: se você quiser fazer palhaçadas e distrair o público do cerne do problema, então eu vou apenas resumir na sua direção. E esse será o fim do nosso diálogo. Concorda?

2) 90 negócios - não atende à minha exigência. Quarta vez que escrevi esta.....

3) Que merda de investidores? O que há de errado com você? Você está louco? Não mencione essa palavra nem mesmo em vão.

4) Eu concordo. ))) É sempre assim. Na demonstração, de vez em quando. Mas no real - bem, eu adoraria vê-lo.

Mostre-me algo a partir disto, seu ..... >> Eu amo a realidade. Já não a amo há muito tempo.

 
lasso писал(а) >>

Pergunta para todos:

Alguém tem um exemplo real (demo, real, screenshots, Excel, qualquer coisa, basta provar) de usar um TS similar, usando apenas MARTIN (em qualquer de suas manifestações) e resultados positivos (com um volume de transações estatisticamente confiável) ???

IMHO. Se o TS não tiver expectativas positivas sobre um lote constante --- NO MARTIN NÃO VAI funcionar.

Convença-me disto.... Por favor .........


Martingale, ou avalanche em russo :) na forma descrita pelo autor não dará uma vantagem. Parece já estar matematicamente provado. Leia, por exemplo, na aglitz wikipedia:

http://en.wikipedia.org/wiki/Martingale_(betting_system)

"Os jogadores que utilizam o sistema Martingale não têm nenhuma vantagem matemática a longo prazo sobre qualquer outro sistema de apostas ou mesmo apostas feitas aleatoriamente".

Na mesma página, lê-se:

"A estratégia fez com que o jogador duplicasse sua aposta após cada perda, de modo que a primeira vitória recuperaria todas as perdas anteriores, mais uma vitória igual ao lucro da aposta original. Como um apostador com infinita riqueza acabará, com probabilidade 1, virando cabeças, a estratégia de apostas Martingale foi vista como uma coisa certa por aqueles que a defendiam. É claro que nenhum dos apostadores em posse de infinita riqueza, e o crescimento exponencial das apostas acabaria por falir aqueles que optaram por usar o Martingale.

Você pergunta para que serve então a avalanche? A resposta é: a análise matemática, que prova que os jogadores de águia vão à falência se usarem martingale, só é aplicável quando o resultado de uma transação não depende das anteriores e a probabilidade de vencer permanece constante em 50/50. Por exemplo, em um jogo de 21 pontos (blackjack), este não é o caso. A saída de um baralho de cartas pequenas aumenta a probabilidade de atingir 20 ou 21 pontos. É por isso que 21 jogadores usam muito frequentemente uma forma de martingale, contando as cartas e a probabilidade de ganhar. Só aplique um martingale ao mercado se a probabilidade de lucro aumentar a cada comércio perdido. Caso contrário, você inevitavelmente perderá. Eu já escrevi sobre isso. Então surge uma pergunta relacionada: como você sabe que a probabilidade de lucro vai aumentar? Teoricamente, quanto mais tempo estivermos sentados no apartamento (onde as perdas começam a crescer), mais provável será o seu fim. Um apartamento sem fim é impossível. É por isso que a avalanche (ou martingale) tem alguma base teórica. Mas praticamente leva a uma perda inevitável no caso de condições adicionais de entrada, que bloqueiam uma avalanche em um possível apartamento prolongado, não são acrescentadas. Aqui temos outra pergunta: como reconhecer um apartamento longo? Conselhos?

 
lasso >>:


1) Не понимаю как у ТС с МО = -0,21 может одновременно существовать профит факторе = 78 (огромная цифра для ПФ)?

Давай договоримся: если вы хотите паясничать и отвлекать публику от сути проблемы, тогда я просто финально резюмирую в вашу сторону. И на этом наш диалог закончится. Договорились?

2) 90 сделок - не соответствует моему требованию. Четвертый раз об этом пишу.....

3) Какие, нах, инвесторы? Вы что? Совсем ку-ку? Даже не упоминайте это слово всуе.

4) Согласен. ))) Это всегда так. На демо через раз. А на реале - ну прям, Залюбуешься.

ПОКАЖИТЕ что нибудь с этого, вашего е.... реала, люблю реалити, ДАВНЕНЬКО НЕ ЛЮБОВАЛСЯ


O problema é seu se você entende como ele pode existir ou não. Observe o monitoramento ali e ele diz tudo.

Concordo com você sobre o real, é realmente ótimo. A demonstração é a demonstração, está em segundo plano.

Talvez você também precise das chaves do apartamento onde está o dinheiro? Eu não quero saber de provar nada. Se você não está satisfeito com o monitoramento, esse é novamente o seu problema))

A propósito, o fator lucro é realmente bom, não é? 78 não é ruim, não é? E isto é com uma expectativa matemática menos matemática. O lucro agregado excede a perda 78(!!) vezes. Isso não é nada mal para mim)

A propósito, mostre-me o real, mostre-me o real... Que tipo de inspetor fiscal é você?) Ele é um cara tão inteligente. Ele não está satisfeito com o monitoramento, ele quer real. Ele próprio não mostraria sequer um péssimo monitoramento)).

Acho que não posso me dar ao luxo nem mesmo de uma série muito longa de perdas) Embora elas não aconteçam e não possam acontecer).

 
gpwr писал(а) >>


Martingale, ou na avalanche russa :) na forma descrita pelo autor não dará uma vantagem. É um pouco matematicamente já comprovado. Leia por exemplo na aglitska wikepidia:

http://en.wikipedia.org/wiki/Martingale_(betting_system)

"Os jogadores que utilizam o sistema Martingale não têm nenhuma vantagem matemática a longo prazo sobre qualquer outro sistema de apostas ou mesmo apostas feitas aleatoriamente".

Na mesma página, lê-se:

"A estratégia fez com que o jogador duplicasse sua aposta após cada perda, de modo que a primeira vitória recuperaria todas as perdas anteriores, mais uma vitória igual ao lucro da aposta original. Como um apostador com infinita riqueza acabará, com probabilidade 1, virando cabeças, a estratégia de apostas Martingale foi vista como uma coisa certa por aqueles que a defendiam. É claro que nenhum dos apostadores em posse de infinita riqueza, e o crescimento exponencial das apostas acabaria por falir aqueles que optaram por usar o Martingale.

Você pergunta para que serve então a avalanche? A resposta é: a análise matemática, que prova que os jogadores de águia vão à falência se usarem martingale, só é aplicável quando o resultado de uma transação não depende das anteriores e a probabilidade de vencer permanece constante em 50/50. Por exemplo, em um jogo de 21 pontos (blackjack), este não é o caso. Tirar pequenas cartas do baralho aumenta a probabilidade de atingir 20 ou 21 pontos.

2) É por isso que 21 jogadores usam muito frequentemente uma forma de martingale, contando cartas e probabilidade de ganhar. Só aplicar o martingale ao mercado se a probabilidade de lucro aumentar a cada comércio perdido. Caso contrário, você inevitavelmente perderá. Eu já escrevi sobre isso. Então surge uma pergunta relacionada: como sabemos que a probabilidade de lucro irá aumentar? Teoricamente, quanto mais tempo estivermos sentados no apartamento (onde as perdas começam a crescer), mais provável será o seu fim. Um apartamento sem fim é impossível. É por isso que a avalanche (ou martingale) tem alguma base teórica. Mas praticamente leva a uma perda inevitável no caso de condições adicionais de entrada, bloqueando uma avalanche em um possível apartamento prolongado, não são acrescentadas. Aqui temos outra pergunta: como reconhecer um apartamento longo? Alguma dica?


1) Eu concordo com você, você concorda comigo, a maioria (eu espero) concorda conosco. Então, sobre o que são estas 284 páginas???

Você pode dizer?

2) Você usou pessoalmente esta técnica no cassino em seis decks no sapato? Se estiver interessado em seus sentimentos (jogadores em 21), me avise....

 
lasso >>:



2) Вы лично использовали эту технику в казино на шести колодах в башмаке? Если интересны их (игроков в 21) ощущения, дайте знать....

Posso confessar sem medo de ser colocado na lista dos "apostadores".

Uma vez fui arrastado por um grupo de amigos, que viviam lá e não podiam recusar.

Usou um martin encurtado, manteve o controle do resto do convés (memória lateral) e da chegada. Jogou 2-3 outras pessoas, bem o cassino... ;)

Qual foi o resultado?

Andrenalina, bebidas, alimentos e fumos de graça.

Com 500$ entraram e com 520$ saíram.

Embora a amplitude fosse de 280 a 780...

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É por isso que não cheguei a uma conclusão sobre o graal. E a educação não permite. ;)

 
lasso >>:


1) Не понимаю как у ТС с МО = -0,21 может одновременно существовать профит факторе = 78 (огромная цифра для ПФ)?

As linhas estão desligadas, PF=2,85, MO=19,01
 
goldtrader >>:
Там строчки съехали, ПФ=2.85, МО=19.01

Então a Onyx mostra besteira))) Ajuda os investidores a enganar))
 
Sim...

Sabe, provavelmente eu também sou um alienígena, e é por isso que não vou fazer uma pergunta com voz humana: você não tentou virar sua cabeça?

A essência deste TC é exatamente o longo apartamento sentado no volume crescente do lote. E aqui gpwr (aparentemente, um homem inteligente - ou não?) no contexto da Avalanche interessado pela separação da tendência e "flat prolongada". Como se fosse possível viver (embora muito merdoso), e se você sabe disso, então nem mesmo nada. // Eu chorei...

Caro "ytzuken"! Por que você precisa de tal estratégia se você sabe a diferença entre um apartamento e uma tendência? Para quê?

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Deus... Quantos estrangeiros há entre nós...