Avalanche - página 253
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Я, честно говоря, уже слегка замучился искать ошибки в своей реализации. Но я их найду. А тут и lasso подоспеет.
E_mc2, давай не будем уподобляться топикстартеру и спорить о том, как это будет в теории. Напишем свои коды, выложим и проверим на практике. Один-единственный прогон длинной серии сделок всё и покажет, и расскажет.
Ты пока еще не понял, видимо, что здесь важен не просто процент прибыльных сделок, а распределение серий.
O que você quer dizer com distribuição em série? Eu não entendo o que é. Afinal, em Laboucher, cada série está por sua conta. Todas as séries anteriores foram fechadas pelo menos em 0. E em cada nova série de 1 transação é necessário 40% dos negócios que sairiam em lucro.Nunca percebi o impacto das séries, especialmente quando estava negociando dinheiro de verdade. Cada série estava por sua própria conta. Todas as outras séries eram completamente alheias. Eu não entendo categoricamente o que significa Distribuição em série. Se há apenas uma série que importa, desde o primeiro negócio e que seria 40% de lucro.
Ou talvez você esteja falando sobre como distribuir os 40% de negócios lucrativos em uma série? Não se o TS fizer 20 paradas seguidas. Depois 1 lucro e novamente 20 paradas e 1 lucro e 50 paradas. E depois são apenas lucros. E chegaremos a 40% na série. Mas é tarde demais. Portanto, temos que dividir o depósito. E ainda melhor recusar um TS desse tipo. O mais importante é que, se chegarmos a 40%, teremos lucro.
Или может Вы говорите о том как распределяеца эти 40 % прибыльных сделок в одной серии?
Sim, sobre isso. Por exemplo, com uma probabilidade de sucesso de 0,5 (aproximadamente igual parada e tomada) no esquema Bernoulli (seqüência completa de comércios) de várias centenas de comércios, é bastante provável que haja uma série de comércios perdedores de 9 comércios. É uma que provavelmente levará muito tempo para fechar com um Laboucher.
2 Orest: Você poderia comentar sobre seu código? O que ele faz?
Да, об этом. Например, при вероятности успеха 0.5 (примерно равных стопе и тейке) в серии сделок длиной несколько сотен вполне вероятна серия убыточных длиной в 9 сделок. Вот ее-то, вероятно, долго придется закрывать Лябушером...
2 Orest: Вы могли бы прокомментировать свой код? Что он делает?
Há um gerador de série quase que de domínio, basta tentar, na verdade: vencedor - perdedor.
Você pode definir o tamanho da série, é 4 por padrão, por exemplo, LLWL. O objetivo era determinar como o lote aumenta para diferentes cenários.
Você pode pegar um pedaço de código de lá onde o tamanho do lote é definido e inseri-lo em qualquer sistema como MM.
se (julgamento == "1") // vencedor
senão {} // perdedor
Да, об этом. Например, при вероятности успеха 0.5 (примерно равных стопе и тейке) в серии сделок длиной несколько сотен вполне вероятна серия убыточных длиной в 9 сделок. Вот ее-то, вероятно, долго придется закрывать Лябушером...
2 Orest: Вы могли бы прокомментировать свой код? Что он делает?
OK. É possível. Se estendermos uma série de mais de 500 ofícios. E alcançaremos 40% de lucro até as últimas 500 negociações. O lucro será, naturalmente. Mas precisaremos dividir nosso depósito em um grande número de partes para poder lidar com uma série desse tipo.Teoricamente, podemos simular a situação em 1000 negócios onde estes 40% de lucro podem ser distribuídos de tal forma que um conjunto destes 40% de lucro, será alcançado pelos últimos 1000 negócios. É possível fazer isso mesmo para 100.000 negócios.
O lucro será sempre de 40%. Mesmo que haja 100.000 negócios em uma série. Se 40% desses 10.000 negócios forem lucrativos, então teremos lucro. Mas você sabe quantas partes teremos que dividir o depósito... é assustador dizer. Isso é com certeza apenas para o Deutsche Bank)).
Você terá que olhar para os indicadores TS. Como sempre, não o TS sob o MM. E MM sob o TS.
A seu pedido, estou publicando o resultado dos testes em 2008, que alguns especialistas consideram difícil para os Consultores Especialistas que usam martin.
Олег, чтобы выяснить, каким может быть максимальный лот в неблагоприятных обстоятельствах, совсем не обязательно "закрывать" серию.
Isto se assumirmos que no início da série haverá uma distribuição muito ruim, e alcançaremos o lote de pico. Então, até o final da série, haverá negócios lucrativos que diminuirão lentamente o lote de pico anterior. E assim até chegarmos a 40%. Mas o pico de carga será atingido em algum lugar no meio da série, então não precisa ser fechado? Eu acertei?Причём заметьте с полной уплатой двух спредов и удержания двух полных залогов.
Eu escrevi sobre isso - leia com atenção.
Дибила выключи.
Conclusão - você está mentindo. Isto coloca em questão o resto de seus cargos.