Avalanche - página 148
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Antes de mais nada. Eu estava falando de um CD.
Em segundo lugar - você torna sua situação ainda pior ao entrar em diferentes CDs. Você tem sorte se estiver na direção certa... exatamente a diferença em swaps... E se você se enganou na direção...? Depois você perdeu nos dois DTs + spread duplo... E nem uma única, como no caso da fechadura. Ou seja, perdemos duas vezes mais.
Terceiro, sobre as lacunas... Você pode não se lembrar - mas analise a história... Até os vigias abrem com brechas... Não estou falando de grandes lacunas... Mas uma lacuna de 2-5 pips acontece com bastante frequência.
E os dias são ainda piores...
As citações não vão em fila... Só porque a barra é desenhada por uma vela contínua ou uma linha, isso não significa que as citações foram 1,2,3,4,5 e assim por diante
poderia ser 1,2,5
uma barra ainda será traçada de 1 a 5... e brechas entre barras vizinhas entre o preço de fechamento da barra anterior e o preço de abertura da barra atual acontecem com muita freqüência...
1. Não faz sentido falar de uma corretora, se quisermos considerar "garfos", devemos usar garfos diferentes.
2. Se examinarmos os "garfos", devemos usar garfos diferentes. 2. Por que temos que olhar na fechadura, onde cada posição está indo na direção da troca positiva.
3) Honestamente, não entendo o que isso tem a ver com a lacuna. Se você estiver, por exemplo, em uma posição longa, então, com ou sem intervalo, a troca será cobrada de qualquer forma. O principal é o tipo de posição.
Во первых. Я говорил про один ДЦ.Во вторых - вы еще более усугубляете свое положение если встали в разных ДЦ. Вам повезло если вы встали в нужную сторону... именно в сторону разницы в свопах... А если встали не в нужную?... То потеряли на обоих ДЦ+ еще и спред двойной... А не одинарный как в случае с локом... Т.е потеряли в двойне.
В третьих, про гепы... Вы можете и не припомнить - но проанализируйте историю... Даже часовки и то с гепами открываются... Я не говорю про большие гэпы... Но разрыв в 2-5 п случается достаточно часто...
А уж дневки и того хлеще...
Котировки не идут подряд... То что бар рисуется беспрерывной свечой или линией, совершенно не говорит о том что котировки были подряд 1,2,3,4,5 и т.п
вполне может быть 1,2,5
бар все равно нарисуется от 1 до 5... и разрывы между соседними барами между ценой закрытия предыдущего и ценой открытия текущего бара происходят очень часто...
Sinto muito... mas acho que você não sabe do que estou falando. Qual o lado da diferença nas trocas? Você está brincando? Não pode haver uma diferença positiva em trocas em um dado, será sempre em -. Não conheço nenhuma corretora que tenha uma diferença positiva nos swaps. Nenhuma empresa de corretagem permitirá isso.Estamos falando de empresas de corretagem completamente diferentes. Não há nenhum lado. Que lado? Explico isso muito claramente. Temos uma empresa de corretagem com troca de +1,5 pips em longo prazo. Precisamos encontrar a segunda corretora que cobrará menos em calções do que em longos. Em outras palavras, a troca no curto prazo deve ser inferior a 1,5 pontos e quanto menos, melhor. Novamente, o que é isso de trocas? Nós não trocamos. O que é isso? Abrimos por muito tempo em uma corretora e por pouco tempo na segunda. Em outras palavras, estamos em um cadeado. Nossos lucros e perdas ficam em 0. Então, todas as noites recebemos permutas, por um longo em uma corretora recebemos +1,5 pips e por um curto em outra recebemos 0,5 pips. 1,5-0,5 = 1 pip. Isso é tudo. Parada completa. Ganhamos 1 pip. De que lado não sei do que você está falando...
1. Про один ДЦ нет смысла говорить, если и рассматривать "вилки" то на разных.
2. Что значит- "встали не в нужную"? Глаза то зачем, становимся в лок, где каждая поза в сторону положительного свопа.
3. Често, не понимаю, при чем тут гэп. Если стоишь например в длинную, то гэп, ни гэп, в любом случае будет начислен своп. Главное вид позиции.
Desculpe, então não entendi bem no início... Garfo - significa que em dois DTs diferentes no mesmo par, em um a diferença em swaps (compra + venda) aparece no lado positivo para comprar, e no outro aparece no lado positivo para vender... E esta diferença total excede o spread total das duas corretoras (já que em cada posição você perde o spread em qualquer caso). Nesse caso, concordo... É um graal...Mas será possível no mundo real? Ou é apenas uma fantasia abstrata???? Algum exemplo real de um garfo assim?
Я извиняюсь канешно..но по моему ты не поймёшь о чём речь. Какая сторона разницы в свопах?? Ты что шутишь в одном деце не может быть положительной разницы в свопах она всегда будет в -. Я не знаю таких ДЦ где бы по одной паре была положительная разница в свопе. Ни один ДЦ такого не допустит.Речь идёт о совершенно разных ДЦ. Пойми нет никакой стороны..что за такая сторона?? Я обьясняю довольно чётко. Имеем один ДЦ где например по евробаксу своп +1,5 пипса на лонг. ЧТоб посадить ДЦ на вилку нада найти второй ДЦ в котором на на шорте будут снимать меньше чем на лонге прибавлять. То есть своп на шорт должен быть меньше 1,5 пипса и чем меньше тем лутше. Опять таки что это за стали в сторону свопов? Мы не становимся ни в какую сторону свопов..что это вообще такое..Мы просто тупо в одном ДЦ открывам лонг, во втором шорт. То есть мы стали в замок. наши прибыли и убытко стоят на 0. Далее каждую ночь, начисляют свопы, на лонг в одном ДЦ нам начислят +1,5 пипса, в другом ДЦ с нас снимут на шорте 0,5 пипса. 1,5-0,5= 1 пипс. Всё. Точка. Мы заработали 1 пипс. Какая сторона не пойму о чём ты..
Em muitos DCs... Mesmo os grandes e respeitáveis têm uma diferença nos swaps mais... Você não deve estar olhando com cuidado... A publicidade é proibida aqui... Mas agora mesmo eu procurei e encontrei isto em A*. Mais uma vez, não olhe para os pares principais... Vejam os exóticos...Desculpe, então eu não entendi bem inicialmente... Um garfo - significa que em dois DTs diferentes no mesmo par, em um a diferença em swaps (compra + venda) aparece no lado positivo para comprar, e no outro aparece no lado positivo para vender... E esta diferença total excede o spread total das duas corretoras (já que em cada posição você perde o spread em qualquer caso). Nesse caso, concordo... É um graal...
Mas será possível no mundo real? Ou é apenas uma fantasia abstrata???? Algum exemplo real de um garfo assim?
sever29 escreveu >>
breve
longo
Tenho um swap no short + 0,6623, o outro - +0,05. Aqui está um cadeado com swaps em diferentes corretoras (garfo)
P.S. Desculpe por me repetir
ЗЫ... Вы про Спреды забыли... Или Вы закрываться вообще никогда не планируете? спреды то теряем в любом случае... причем на обоих ДЦ
Encerraremos com uma chamada de margem em uma das contas. Vamos manter até que uma conta leve o MC. Os spreads são agora alguns pips ou menos... compensados por uma troca na quarta-feira. Retiraremos metade do dinheiro que ganhamos em uma corretora e o depositaremos na conta da corretora onde a MC foi tirada. E, mais uma vez, enfrentamos o MC e cortamos em swaps.
В многих ДЦ.. Даже крупных и уважаемых есть разница в свопах плюсовая... Вы видимо невнимательно смотрите... Реклама здесь запрещена... Но вот сейчас посмотрел и обнаружил такое на А*. Еще раз говорю - не смотрите на мажорные пары... Смотрите на экзотику...
Sim, bem ... então acontece que você pode abrir duas contas em uma corretora. E simplesmente colocar um cadeado neste par. Por um longo, receberá + e no curto, também, receberá +. Então, esta é a mina de ouro...Estou falando com você e me pergunto... como calcular se os juros sobre esta fechadura serão mais altos do que o empréstimo bancário (Sbera)
Em muitos DCs... Mesmo os grandes e respeitáveis têm uma diferença nos swaps mais... Você deve estar olhando de forma desatenta... A publicidade não é permitida aqui... Mas agora mesmo eu procurei e encontrei isto em A*. Mais uma vez, não olhe para os pares principais... Vejam os exóticos...Você pode me dizer pessoalmente?