Reflexões sobre alguns dos absurdos da análise multimoedas. - página 28
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Em um conjunto de BPs, faz sentido falar sobre índices quando são BPs independentes - base ortogonal - correlação zero (a favorita de Pearson) entre BPs.
Na prática, é claro, não haverá correlação zero.
Isto é exatamente o que eu fiz. Embora existam 8 moedas de trabalho, 18 moedas são usadas para calcular índices. Na minha opinião, o resultado é bastante próximo da ortogonalidade. Se não for suficiente, acrescentarei mais.
Em geral, não posso chamá-los de índices, porque a todos é apresentado um estúpido índice do dólar, que não é adequado para análise, por isso, apenas os chamo de moedas.
Naturalmente, o conjunto inicial de BPs deve ser normalizado. A maneira mais fácil de fazer isso é logaritmizar todos os VRs de preço e zerar sua média (por algum tamanho de janela pré-selecionado). Além disso, falo apenas de BPs de preços normalizados.
Obviamente, entre o conjunto de VRs de preços pode-se sempre tomar como base as majors, uma vez que todos os VRs de preços podem ser expressos por uma combinação linear através deles. É claro, pode haver muitas bases. Por exemplo, USD majors ou JPY "majors".
Isto é, os índices podem ser todos as mesmas majors. Mas a correlação entre eles está longe de ser mínima. Assim, devemos determinar os vetores próprios a partir da matriz das majores que são ortogonais por definição. Eles podem ser chamados de índices.
Não, sou contra a normalização, o logaritmo e todo tipo de não-linearidade. Não precisamos fazer nada com a média, porque não estamos interessados na própria média. Estamos negociando a diferença, portanto, conhecer a mudança relativa é suficiente. Coloco um ponto de referência onde todas as moedas são 1, na escala vertical a mudança relativa como uma porcentagem.
Estou preparado para discutir o logaritmo do argumento. Mas antes gostaria de entender o que você está fazendo.
Você pode explicar sem palavras gerais, mas como técnico para um técnico?
Parece não haver mais nada a explicar...
No ponto onde se encontra a linha vertical, todas as moedas são simplesmente equiparadas a USD=EUR=GBP=JPY=CHF=CAD=AUD=NZD=1,0 (ou seja, 0,0% de mudança). Em cada barra, calculamos a mudança percentual de cada moeda e tiramos um ponto. Não posso lhe mostrar como é calculado. Calculamos com base na exigência de ortogonalidade para as moedas.
Estou preparado para argumentar o logaritmo.
Eu também estou preparado para argumentar a favor do logaritmo.
Mas "zerar a média" parece ser xamanismo, e não é razoável. E eu discordo fortemente sobre a sincronia de um sistema vetorial ortogonal. Pelo contrário, qualquer detecção de correlações estáveis (ou regularidades nas mudanças de correlação) é útil e informações comercializáveis das quais não se deve se livrar, mas se alimentar. Isto é, a não-ortogonalidade (neste caso particular) é nosso amigo e nosso ganha-pão, mas não é um "defeito do sistema de coordenadas".
Em cada barra, conte o quanto cada moeda mudou e sorteie um ponto.
É por isso que eu estava falando do logaritmo do preço BPs - como uma simples transição de mudanças absolutas para mudanças relativas. Mas não a questão.
Calculamos a partir da exigência de ortogonalidade das moedas.
Estou familiarizado com tal abordagem nos bem conhecidos indicadores de agrupamento.
Por requisitos de ortogonalidade você quer dizer a correlação mínima entre a BP dos índices obtidos?
Entendo corretamente que IND_AUD / IND_USD = AUD/USD em cada ponto?
Se você tem o graal, certamente não vale a pena compartilhar. Caso contrário, por que não discuti-lo substantivamente e sem a inundação que é tão amada neste recurso?
Pelo contrário - qualquer descoberta de correlações estáveis (ou padrões em mudanças de correlação) eu considero informações úteis e comercializáveis para serem alimentadas em vez de descartadas.
Não há como se livrar de correlações em um sistema ortogonal. Apenas se livrar de ilusões de correlação. Você vê correlação de JPY e CHF à direita da linha vertical? Então o comércio, ninguém o impede de fazer isso.
Mas "zerar a média" parece ser um xamanismo, e um pouco insensato nisso.
Prologaritmo GOLD/USD e EUR/USD. Como podemos comparar ainda mais as BPs obtidas sem zerar a média?
E discordo fortemente sobre o sistema vetorial ortogonal. Pelo contrário, considero qualquer detecção de correlações estáveis (ou regularidades nas mudanças de correlação) como informação útil e comerciável que deve ser explorada em vez de descartada. Isto é, a não-ortogonalidade (neste caso particular) é nosso amigo e nosso ganha-pão, mas não é um "defeito do sistema de coordenadas".
Entendo corretamente que IND_AUD / IND_USD = AUD/USD em cada ponto?
Exatamente, exceto por pequenos desvios devido a propagações e ruído digital.
Não um graal, mas algo próximo ao limite da análise técnica. Vou fazer disto um robô, filtros digitais e algumas outras coisas.