Reflexões sobre alguns dos absurdos da análise multimoedas. - página 15

[Vladimir Gomonov]

Sim.

[[Excluído]]

Arquivamento:

Como você sabe, existem dois tipos de compressão de dados: com perdas(JPEG, MPEG-4) e sem perdas(RLE, LZW).

Hipótese:

O mercado produz informações no mesmo ritmo.

A cada hora o mercado produz N bytes de pura informação. Isto significa que se todas as informações produzidas pelo mercado em uma hora forem perfeitamente comprimidas, serão necessários N-bytes.

Existe um algoritmo de compressão que comprime as informações do mercado a uma taxa de bits quase constante.

Utilização:

Aplicar algoritmos de compressão aos dados de mercado a fim de comprimir as informações com um fluxo de dados constante (bitrate).

Exemplo:

As informações produzidas pelo mercado nos últimos 50 minutos são processadas. Já ocupa (em forma comprimida) M bytes(M < N). Considerando que M deve se aproximar de N em uma hora e conhecendo o algoritmo de compressão, podemos examinar todas as versões possíveis de tais informações durante os 10 minutos restantes, o que nos daria esses bytes finais de N de forma comprimida. E descartar com precisão aquelas variantes que não nos dariam tanto. Isto é, uma previsão aproximada, e quanto mais próxima do final da hora, mais precisa é a previsão. No 59º minuto, a previsão com um minuto de antecedência será altamente provável.

Escolha do algoritmo:

Muito provavelmente devemos parar em um método de compressão com perdas, próximo aos algoritmos de compressão de vídeo (áudio) de streaming.

Conversão de linha de base:

Mas ainda assim, se pararmos nos algoritmos sem perda de informação. Antes da compressão, na maioria das vezes há transformações(BWT, PPM) de dados para uma compressão mais eficaz. Esta transformação é uma transformação de base. A base mais conveniente é aquela que é a mais compressível.

P.S.

Os desenvolvedores do MT5 anunciaram que conseguiram criar um algoritmo altamente especializado de compressão do histórico de cotações que é superior a todos os arquivadores universais. Seu segredo é uma conversão de dados eficaz antes da compressão. Não se trata de uma conversão de bases principais, mas de uma transformação de instrumentos comerciais únicos. Se esta transformação for revelada pelos desenvolvedores, ela pode ser usada (sem reinventar sua própria roda) como ponto de partida para o objetivo da transformação de linha de base.

[Sceptic Philozoff]

Lindo, getch.

[Vladimir Gomonov]

getch писал(а) >>

A linha de base mais conveniente é a que se presta melhor à compressão.

Ou previsível. É amanteigado. :)

[[Excluído]]

MetaDriver >>:

Или прогнозированию. Масло маслянное. :)

A previsibilidade é um problema a ser verificado. A compressibilidade não é.

[Vladimir Gomonov]

getch писал(а) >>

Os desenvolvedores do MT5 disseram que conseguiram criar um algoritmo estritamente focalizado para a compressão do histórico de cotações, que é superior a todos os arquivadores universais em termos de compressão. Seu segredo é a transformação eficiente dos dados antes da compressão. Não se trata de uma conversão de bases principais, mas de uma transformação de instrumentos comerciais únicos. Se esta transformação for descoberta, ela pode ser usada (sem reinventar sua própria roda) como ponto de partida para o objetivo da transformação de linha de base.

Pode-se facilmente aumentar a infocapacidade do fluxo de cotações muitas vezes - mudar para a codificação delta. O que equivale à devolução-conversão. :) :)

[[Excluído]]

MetaDriver >>:
Можно легко в разы увеличить инфо-ёмкость потока котировок - перейти на дельта-кодирование. Что эквивалентно ретурнс-преобразованию. :) :)

A codificação Delta é uma das conversões mais primitivas e antigas. Os arquivadores universais usam uma excelente eficiência de conversão de dados. Mas os desenvolvedores do MT5 afirmam ter conseguido superar consideravelmente o seu desempenho. Talvez isto seja apenas marketing.

[Vladimir Gomonov]

getch >>:

Прогнозируемость проверить - проблема. Сжимаемость - нет.

Também não há problema - um testador.

[[Excluído]]

MetaDriver >>:

Тоже не проблема - тестер.

Como um testador pode ajudar a determinar o nível de previsibilidade?

[Vladimir Gomonov]

getch >>:

Дельта-кодирование - одно из самых примитивных и древних преобразований. Универсальные архиваторы используют отличные по эффективности преобразования данных. Но разработчики MT5 утверждают, что им удалось их существенно переплюнуть. Возможно, это только маркетинг.

Os arquivadores universais fazem pouco uso das especificidades dos dados. Se você levar isso em conta (saber com antecedência) você pode colocar muitas coisas fora de parênteses.