Reflexões sobre alguns dos absurdos da análise multimoedas. - página 26

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RomanS:

Eu não entendo muito... Qual é o terceiro dígito de que estamos falando?

Conhecendo a abertura e o fechamento do EURUSD e GBPUSD você pode facilmente calcular a abertura e o fechamento do EURGBP

Conhecendo a abertura e o fechamento do EURUSD e EURGBP, você pode facilmente calcular a abertura e o fechamento do GBPUSD

Sabendo a abertura e o fechamento do EURGBP e do GBPUSD é fácil calcular a abertura e o fechamento do EURUSD

Você concorda com isso?

Eu concordo com isso.

Eu quis dizer EURGBP(0,00978) e GBPUSD(0,00879) - calcular EURUSD(0,00417), obter este valor como 0,00417 (sem abrir ou fechar). Se assim for, terei que admitir que existe uma relação rígida entre os movimentos da moeda e a análise de múltiplas moedas pode ser eliminada.

 
Prival:

Respondendo ao autor do fio, sobre o absurdo da análise multimoedas, e a construção de índices. Eu gostaria de dizer que não vejo aqui nada de errado ou duvidoso. Ela tem seu lugar, e se esta abordagem der uma vantagem mínima, deve-se utilizá-la. A abordagem descrita acima para a análise de múltiplas moedas não é a única, há muitas delas ... e rejeitá-las todas é um pouco presunçoso ...

Concordo, há vantagens, apenas como usá-las.... ainda à procura de
 
Prival:

Eu concordo com isso.

Eu queria ter 2 figuras (delta) EURGBP(0,00978) e GBPUSD(0,00879) - calcular a forma como EURUSD(0,00417) viajou, obtenha esta figura 0,00417(sem abridor ou cláusula). Se eu puder calculá-lo, terei que admitir que existe uma relação rígida entre os movimentos da moeda e a análise de múltiplas moedas pode ser eliminada.

Estes números estão ligados através do abridor/cláusula (ou melhor, através da taxa flutuante atual), e de que adianta não utilizá-los? Eles estão lá. É como pedir a distância percorrida apenas com velocidade e não permitir o uso do tempo.
 
Abzasc:


Qual é a fórmula correta para calcular o índice da moeda? Como calcular corretamente os índices em USD e EUR para ver como eles se movem em relação a eles?

Cada um é livre para inventar sua própria fórmula. Cada um deles pode ser melhor ou pior na determinação das diferentes características do movimento. Usei a fórmula da Semsemic (ver CCFp).
 

Prival:

Respondendo ao autor do fio, sobre o absurdo da análise multimoedas, e a construção de índices. Eu gostaria de dizer que não vejo aqui nada de errado ou duvidoso. Ela tem seu lugar, e se esta abordagem der uma vantagem mínima, deve-se utilizá-la. A abordagem descrita acima para a análise de múltiplas moedas não é a única, há muitas delas ... E rejeitá-las todas é um pouco presunçoso ...


Uma abordagem interessante, Sergey, exatamente para os cálculos. Há muito tempo venho pensando nisso, desde os tempos do escalpe (movimento de grupo, sua fonte, etc.).

Comecei até a fazer ferramentas como esta: https://www.mql5.com/ru/code/9246

Tal cálculo, IMHO, deve ser feito em tempo real no sentido das tic-tac. Provavelmente dará bons resultados... Vou ter que pensar sobre isso.

 
Dima_S.:

Uma abordagem interessante, Sergey, exatamente para os cálculos. Há muito tempo venho pensando nisso, desde os dias do escalpe (movimento de grupo, sua fonte, etc.).

Comecei até a fazer ferramentas como esta: https://www.mql5.com/ru/code/9246

Tal cálculo, IMHO, deve ser feito em tempo real no sentido das tic-tac. Provavelmente, não são maus resultados... Vou ter que pensar sobre isso.


Ainda não tenho certeza se estou calculando tudo lá corretamente, embora eu faça tudo isso no meu matcad favorito. Ainda não tenho certeza se estou calculando tudo lá corretamente, mesmo que eu faça tudo no meu matcad favorito. Escolhi a lei de distribuição da equação de Rayleigh-Ryan para verificar hipóteses. Em algum lugar do fórum há um estudo nesta área (infelizmente não consigo encontrá-lo) feito por um matemático que está relacionado ao atraso de carrapatos. Eu escolhi a lei Rayleigh-Rice, há também estudos sobre este tópico, acho que você pode usar a lei lognormal também.

Z.I. Embora provavelmente seja possível fazer algo com combinatórias, eu ainda não verifiquei.

 
Prival:


Ainda não tenho certeza se estou calculando tudo corretamente, mesmo que eu faça tudo isso no meu matcad favorito. Ainda não tenho certeza se estou calculando tudo lá corretamente, mesmo que eu faça tudo no meu matcad preferido. Escolhi a lei de distribuição da equação de Rayleigh-Ryan para verificar hipóteses. Há algumas pesquisas nesta área (infelizmente não consigo encontrá-la) feitas por algum matemático no fórum, tem a ver com o atraso de carrapatos. Eu escolhi a lei Rayleigh-Rice, há também estudos sobre este tema, acho que você também pode usar o lognormal.

Z.I. Embora eu ache que você possa fazer de alguma forma com os combinadores, eu não verifiquei.

Acho que, antes de mais nada, o fluxo do tick-flow deve ser normalizado pelo tempo para símbolos selecionados. Isto é, o fluxo deve ser uniforme - a cada 0,1 - 1 segundo. Então teremos a sincronização de tais citações artificiais de símbolos diferentes. Em seguida, normalizar sobre a amplitude - ou seja, transferência do preço para seu troco (provavelmente usando logaritmo). Então, o fluxo de tick-flow resultante pode ser processado. IMHO.

 
Prival: Em algum lugar deste fórum há uma pesquisa nesta direção (infelizmente não consigo encontrá-la) feita por um matemático, algo a ver com o tick lag.

Tiques: distribuições de amplitudes e atrasos.

Mas eu abandonei esse tópico há muito tempo.

 
Mathemat:

Tiques: distribuições de amplitude e atraso.

Mas eu abandonei esse tópico há muito tempo.


Você não deve distribuir carrapatos nem pelo tempo nem pela amplitude - os carrapatos importantes são aqueles que por seu impulso formam a direção do movimento da barra - carrapatos aleatórios são geralmente singulares em uma barra, mas podem formar uma barra alta ou baixa - pelo menos em uma tendência ativa
 
Igor, há três anos atrás eu não me propus a tal tarefa. Foi puramente um esforço de pesquisa.
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