Reflexões sobre alguns dos absurdos da análise multimoedas. - página 25
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Eu fiz um descarregador de carrapatos M1 com suavização de acordo com minhas próprias fórmulas - claramente há uma correlação entre os pares, mas em que momento e por quanto tempo
X - o par estava subindo, O - o par estava descendo - não houve mudança desde o fechamento da barra anterior (pode ser considerado como a leitura anterior), hora GMT+2
EURUSD e EURJPY se movimentam juntos com muita freqüência
EURUSD e EURJPY vêem um movimento conjunto muito frequentemente
Escrevi ontem um consultor especializado, se uma vela EURUSD e USDJPY fechava no lado negativo (movimento conjunto), então na abertura da próxima vela vendemos EURJPY.
Eu perdi muito dinheiro :(((
Escrevi ontem a um especialista, se uma vela EURUSD e USDJPY fechava mais abaixo (movimento conjunto), então vendesse EURJPY na abertura da próxima vela.
Eu estou perdendo dinheiro :((.
Escrevi ontem a um especialista, se uma vela EURUSD e USDJPY fechava mais abaixo (movimento conjunto), então vendesse EURJPY na abertura da próxima vela.
Eu estou perdendo dinheiro :(
Não, o princípio aqui é diferente - enquanto meu consultor especializado vê a mudança conjunta on-line na barra zero, o coletor de carrapatos simplesmente a escreve no arquivo no fechamento da M1
Acho que eu deveria fazer uma abertura em um bar aberto e não na EUROBAX porque tem muito barulho, funciona muito melhor no australiano, acho que estenderei minha pesquisa para o dólar um pouco mais tarde
E o que você queria ganhar abrindo uma posição baseada em uma única vela que fechava mais abaixo...
corrigido por
E o que você quer obter quando escrever uma EA? Lucro? Não, eu só queria verificar quão inercial o mercado é inercial. E eu analisei não uma vela, mas duas, ou melhor, uma vela de cada vez, mas em dois pares. Ou seja, a condição de venda do iene em relação ao dólar e a queda do euro em relação ao dólar no candelabro anterior. É claro que o Expert Advisor não foi escrito para 15 gráficos.
Desculpe-me, alguém pode sugerir um indicador de índice de moeda que tenha ouro? E existe, porque moedas + amortecedores de ouro não parecem ser suficientes...
Eu vi um modificado por Semsemic em algum lugar aqui, onde nzd foi substituído por ouro. Mas, em princípio, não é um problema acrescentar mais de 8 instrumentos. É claro que existem 8 amortecedores mapeados, mas ninguém proíbe sua contagem, levando em conta 2 ou 3 dúzias de outros instrumentos. Eu reescrevi o CCFp em geral para mim - qualquer número de instrumentos arbitrários (não necessariamente Forex).
Obrigado, essa é a direção que eu estou indo))
Qual é a fórmula correta para calcular o índice da moeda? Como calcular corretamente os índices USD e EUR para ver o movimento em relação a eles?
Eu tentei o Indexes_v8L, mas ele mostra os mesmos gráficos, eu acho que está errado.
Então qual é o problema - basta fazer o download de ticks usando uma fórmula e ver se eles correspondem ou não a aspas terminais
Obrigado, é para lá que eu vou ))
Qual é a fórmula correta para calcular o índice da moeda? Como calcular corretamente os índices USD e EUR para ver o movimento em relação a eles?
Triado redoing Indexes_v8L, mas mostra os mesmos gráficos, não acho que esteja certo.
http://www.forexltd.ru/ru/study/dollarindex/
http://www.spekulant.ru/archive/Indeks_dollara_rasschitat_ili_ugadat.html
Vou tentar delinear minha visão da construção de índices. No entanto, duvido que seja um índice, mas algo muito próximo a este conceito.
Esta questão surge periodicamente em um fórum, tentarei apresentar uma abordagem a esta questão do ponto de vista do teste estatístico de hipóteses.
Então vamos levar os dados de 28.06.2010
EURUSD(Aberto=1,23781, Fechado=1,22803, Delta=0,00978)
Em outras palavras, o EURUSD cresceu 978 pontos em um dia.
(símbolo (1) - crescimento, (-1) - queda, (0) - inalterado)
Formar um grupo completo de hipóteses (H)
H0: EUR=0 USD=0 (inalterado)
H1: EUR=0 USD=1 (o EUR não mudou USD subiu, etc.)
N2: EUR=0 USD=-1
N3: EUR=1 USD=0
N4: EUR=1 USD=1
N5: EUR=1 USD=-1
N6: EUR=-1 USD=0
N7: EUR=1 USD=1
N8: EUR=-1 USD=-1
Como a taxa de câmbio subiu, podemos rejeitar algumas das hipóteses, e as hipóteses permanecem
N3: EUR=1 USD=0
H4: EUR=1 USD=1 (ambos subiram, mas USD subiu menos)
N5: EUR=1 USD=-1
H8: EUR=1 USD=-1 (ambos estão caindo, mas o dólar está caindo mais rápido)
Permanecendo no espaço bidimensional EURUSD não podemos dar preferência a nenhuma destas 4 hipóteses, precisamos analisar outras taxas de câmbio. Mas uma vez que passamos para o espaço N-dimensional, a hipótese se torna mais complexa, não devemos esquecê-la.
Se tomarmos N moedas, então H ficará assim
N0: EUR=0 USD=0 JPY=0 GBP=0 GHF=0 AUD=0 .....
N1: EUR=0 USD=0 JPY=0 GBP=0 GHF=0 AUD=1 .....
etc.
Resolvendo um problema de frente - hipótese de teste Н0 contra hipótese Н15 encontra dificuldades matemáticas (falhei), em estatística é chamado de teste de hipótese complexo versus teste de hipótese complexo (escolha múltipla). Em um dos livros, encontrei as seguintes recomendações. Tente testar a hipótese simples contra a hipótese complexa, nem sempre é possível fazer isso, mas em nosso caso funciona.
Isto é, temos que verificar a hipótese simples
H0: EUR=1
contra hipóteses complexas
N1: USD=0 JPY=0 GBP=0 GHF=0 AUD=0.....
Nesta formulação é possível resolver, é necessário estabelecer probabilidades de erro de primeiro e segundo tipos e escolher um critério (máxima probabilidade, observador ideal...). E com uma certa probabilidade a hipótese H0 é aceita ou rejeitada, e assim para todas as moedas.
O que ganhamos com isso?
Basicamente, não dá muito, podemos realmente determinar que o movimento seja condicionado, digamos, na segunda-feira AUD e com uma certa probabilidade, não muito alta. Outras hipóteses têm uma probabilidade ainda menor. Podemos apenas assumir que a queda do AUD continuará - às vezes isso funciona, às vezes não, funcionou na terça-feira (pode não ter funcionado).
Minha opinião é que isto dará uma probabilidade ligeiramente maior de um resultado comercial, não 0,5, é ligeiramente melhor do que nada (0,5 é o spread).
Respondendo ao autor do fio, sobre o absurdo da análise multimoedas, e a construção de índices. Eu gostaria de dizer que não vejo aqui nada de errado ou redículo. Ela tem seu lugar, e se esta abordagem der uma vantagem mínima, deve-se utilizá-la. A abordagem descrita acima para a análise de múltiplas moedas não é a única, há muitas delas ... e rejeitá-las todas é um pouco presunçoso ...