Reflexões sobre alguns dos absurdos da análise multimoedas. - página 22

 
MetaDriver >>:

Ты её запрограммируй. И продавай.

;)


O que vou fazer, no que diz respeito à programação, escrevi na página anterior - mas novamente, criar um algoritmo de trabalho não é o problema, mas o problema está no banal: "Take profit and limit losses", MetaDriver. Você notou alguma conexão entre Gold/USD e EUR/USD quando o EUR/USD começa a mudar seu preço muito rapidamente?

Eu não sei de estatísticas, eu sei, mas a proporção que funciona corretamente - parar e tomar é de pelo menos 8 para 1, quando a alavancagem é 1:100, e a meta é de apenas 8 pips por pedido). Estou negociando não com meu próprio dinheiro, mas com 5 dólares gratuitos da minha corretora "Marketiva", então em dois meses gastei 34 dólares de 5 dólares - enquanto desenvolvo minha estratégia e espero até que ela volte para mim.
 
Para comparar, construí equidade sobre os sinais do meu sistema usando a libra como exemplo
A parada no primeiro gráfico é 20p, no segundo - 40p (depósito inicial 20 c.u., 137 negociações)

 
IgorM >>:
.... MetaDriver а Вы случаем не замечали связи между Gold/USD и EUR/USD когда EUR/USD довольно быстро начинает менять свою цену???
Eu ainda não olhei para ele. Mas você pode olhar os indicadores que mostram a correlação entre os pares. Você pode ver num relance se existe uma correlação.
Você pode encontrar o indicador na base de código. Recentemente houve aqui um fio onde alguém estava procurando por ele. Acho que eles lhe deram a ligação.
 
MetaDriver Nãoestou procurando uma correlação entre ouro e EUR/USD - é trivial, se fosse tão fácil que todos fossem milionários, ainda estou procurando uma taxa de mudança simultânea de Ouro/USD e EUR/USD, ou seja, tentando responder à pergunta: a tendência de curto prazo do EUR/USD continuará se o Ouro/Usd tiver parado seu movimento ou devo ter lucro?
 
IgorM >>:
MetaDriver я ищу не корреляцию между золотом и EUR/USD - это банально, было бы так просто все бы миллионерами были бы, я пока ищу одновременную скорость изменения как Gold/USD так и EUR/USD, т.е. пытаюсь ответить на вопрос: продолжится ли краткосрочный тренд по EUR/USD если Gold/Usd остановил свое движение или фиксировать прибыль? прочтите плз мой пост пару страниц назад

Até agora, ainda não entendi bem porque estudar o gráfico de correlação não vai ajudar. Talvez algo mais seja necessário para ter certeza, mas isso depende de você. Eu escreveria (se eu fosse você) um roteiro que gera estatísticas para o padrão que você está procurando e o executaria.

 
MetaDriver >>:

Пока не очень понял почему изучение графика корреляции не поможет. Возможно для уверенности нужно что-то ещё, но это уж вы сами. Я бы (на вашем месте) написал скрипт набирающий статистику для искомой закономерности и погонял.


Porque estou tentando fazer a suposição de que não há relação entre o preço do ouro e o EUR/USD, embora isso não seja verdade. Comecei a me perguntar por que os gráficos EUR/USD e Gold/USD param no gráfico M1 quando a cauda do gráfico Gold/USD começa a "virar" para cima e para baixo (ou seja, há uma sessão de ouro ativa). Portanto, hoje encontrei a resposta: sim, porque as citações EUR/USD deixam de vir precisamente nesses momentos. Fiz uma simples EA e anexei-a a cada gráfico, verifiquei-a em minha conta demo www.alpari.ru de 10 a 11 Moscou. Após receber uma cotação, a EA exibe o comentário como uma diferença (média aritmética de 60 ticks) e (média aritmética de 10 ticks). Agora estou pensando: "nenhum resultado é também um resultado".
Arquivos anexados:
123.mq4  2 kb
 
MetaDriver >>:

Пока не очень понял почему изучение графика корреляции не поможет. Возможно для уверенности нужно что-то ещё, но это уж вы сами. Я бы (на вашем месте) написал скрипт набирающий статистику для искомой закономерности и погонял.

Meu entendimento é que o cálculo da correlação sobre os momentos dos dois instrumentos funcionará.

 
Exatamente certo! Apenas como calcular a correlação de momentos? Você tem que tomar algo como valor de referência e então calcular a partir disso quantos pips por segundo, e eu acho que além do ouro cavar em todos os pares
 
getch:

Neste ponto, não vejo nenhuma fraqueza na lógica do raciocínio que citei no primeiro post. O absurdo da análise multimoedas parece absurdo à primeira vista.

Há uma opinião de que a estratégia ideal deve ser multimoedas, ou melhor, sua lógica de decisão deve ser dependente de vários pares de moedas ao mesmo tempo.

E não estamos falando aqui de estratégia de arbitragem.


Há um erro em seu raciocínio. Do seu ponto de vista, pode não ser, pois tudo está estritamente conectado.

Números de 28.06.2010 (início - fim do dia)

símbolo

abrir

cláusula

delta

EURUSD

1.23781

1.22803

0.00978

EURGBP

0.8222

0.81341

0.00879

GBPUSD

1.50538

1.50171

0.00367

Cada par de moedas viajou de forma diferente durante o dia (o valor não mudou proporcionalmente ao elo duro (o delta é diferente) "... Tendo analisado a mudança de cada par de moedas, cheguei à conclusão anteriormente assumida de que todas as negociações, por exemplo, EUR/GBP cross, são totalmente contabilizadas em EUR/USD e GBP/USD major" - estas são suas palavras)

Você só tem que desviar o olhar das moedas. Imagine que são 3 carros. Um tem EUR escrito nele, o outro USD, a terceira GBP. Eles dirigiram, dirigiram, e ao final do dia chegaram (0,00978, 0,00879, 0,00367). <- eles dirigiram dessa forma? ou é a projeção da forma como dirigiram, naquele eixo? e aquele eixo é complicado, não é constante porque muda com o tempo...pois o valor das moedas que entram ali muda com o tempo, e a velocidade não é constante.

O movimento da moeda é realizado no espaço N. Vemos apenas o reflexo deste movimento, sua projeção sobre o eixo em movimento.

P.S. O valor do papagaio não é uma constante, ele varia.

 

Este é um apelo conjunto de mim e getch (infelizmente proibido)

Aqui está uma citação de sua correspondência Skype

"A questão é que você vê alguma inconsistência com minhas afirmações nos diferentes números. E não vejo nada disso, se as pessoas derem um raciocínio logicamente correto, então a própria lógica colocará tudo em seu lugar. É que alguns dos caras do fórum são realmente capazes de descrever o que eu disse bem, logicamente. Você o lerá e entenderá. Se não o fizerem, eu vou tentar".

Agora uma pergunta. Getch afirma que existe uma relação rígida e que há uma aparência em termos destas fórmulas.

EURGBPask = EURUSDask / GBPUSDbid

EURGBPbid = EURUSDbid / GBPUSDask

Eu o vejo do ponto de vista da distância percorrida (0,00978, 0,00879, 0,00367) e argumento que não há uma conexão rígida, pois a distância percorrida é diferente (não podemos calcular a terceira, conhecendo dois números). Quanto às suas fórmulas, sim elas estão corretas, mas é no momento, em um dado segundo parece ser uma conexão rígida, mas é uma falácia, as moedas (carros) se movem de forma diferente.

Se você não se importa, por favor nos ajude a entender...