Reflexões sobre alguns dos absurdos da análise multimoedas. - página 19
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Concordo com a tese de que a análise de múltiplas moedas é insuficiente
e sobre a adequação da análise intermarket
como analisar os eurobucks sem levar em conta os mercados de petróleo e ouro?
тенденция на понижение евробакса, действительно, могло вызвать наступление насморка у главного шамана острова Папуа-Новая Гвинея
а также, вполне возможно, существует еще 854 других причин о которых мы не знаем и которые "на самом деле" вызвали появление такой тенденции
но, применяя принцип бритвы Оккама, все-таки более вероятнее...
но существует ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ того, что, ....
ок?
OK!Mas note que você mesmo disse a palavra probabilidade! ou seja, de que tipo de análise podemos falar? probabilística? então os resultados serão como temos: ou a Grécia enfraqueceu o euro ou a libra esterlina ficou mais forte! :)))
Veja, as pessoas tendem a associar os eventos que confirmam sua retidão, mesmo que os eventos de fato não tenham poder, veja quantas admoestações ao comerciante em termos de autocontrole e psicologia, quantos canais de notícias econômicas têm uma "visão em olho de pássaro" - um quadro completo de uma análise razoável dos movimentos dos pares de moedas, enquanto que quando você examina cuidadosamente, tudo isso é alvoroço e tudo mais. Eu poderia concordar imediatamente, que toda essa agitação faz o mercado ir em uma direção ou outra - mas na realidade essas tendências intradiárias/semanais são apenas "negociação no barulho", a mudança real da tendência ainda é econômica, mas se expressa através da liquidez desta ou daquela moeda, basta lembrar, como foi quando todos previram um colapso irreversível do dólar e a saída de todos os países da área do dólar? E agora, se a América (o maior importador de petróleo) começa a adquirir matérias-primas no exterior, surge uma espécie de déficit monetário, o que leva a um forte movimento de mercado.
Nunca ouvi falar de nenhum sistema comercial que dê um resultado comercial sem um único erro no TDPP.
a menos, é claro, que seja um trabalho interno.
para meu exemplo - ou o euro enfraqueceu ou o dólar ganhou
eu lhe mostrei porque o euro pode ter enfraquecido, mas você ainda não mostrou porque o dólar pode ter ganho força :))))
Quando todos gritaram sobre deixar a zona do dólar todos gritaram que não há alternativa real ao dólar e que a libra não está em perigo (alguns até disseram que a libra tem mais 5-10 anos de vida sem nuvens). em geral eu acho que nos EUA eles também não são idiotas e ainda têm tempo para consertá-la
e eu não me importo com o resto.
Isto põe em questão a validade da análise intermarket?
на мой взгляд на форексе любой вид торговой системы носит вероятностный характер, потому что задача системы - обеспечить статистическое преимущество на протяжении достаточно длительного периода (на ПДДП)
A única exceção é a negociação no mercado plano, com risco mínimo, mas lucro mínimo, e uma alocação razoável de fundos). - A única exceção é a negociação no apartamento, o risco mínimo, mas o rendimento é mínimo, com uma alocação razoável de fundos.- Quanto ao seu exemplo de um euro mais fraco por causa dos problemas na Grécia - não vou procurar um exemplo de um dólar mais forte, pois o dólar está crescendo junto com o preço do ouro, se você olhar em intervalos de tempo longos, e nos últimos meses o ouro se tornou mais caro.
- E os EUA não devem se preocupar com o destino de sua moeda - sua moeda está muito interligada com a economia global, e os EUA representam a economia mais forte com o maior consumo de recursos
Análise de mercado intermediário ou multimoedas? - Acho que o tópico é sobre a análise multimoedas, e em termos de inter-mercado (mercado de commodities e ações e mercado de moedas) - há sempre padrões na tendência de longo prazo, mas há exceções também - as mesmas guerras - tanto econômicas quanto reais.
сильное движение евро обязательно отражается на нзд, там не просто корреляция, там сильная корреляция
другое дело, что падение не пропорционально
это был пример
замени нзд на фунд
корреляция там еще сильнее
OK, vamos aplicar "Occam's razor", e depois tentar provar que a "alta" correlação entre Eurobucks e NZDbucks não é uma conseqüência da influência do componente quid especificamente.
Em geral a correlação não é igual a 0,9 para dizer de forma branda, eu a consegui na região de 0,5 no momento.
Quanto à libra esterlina, que é uma história diferente, a correlação é óbvia devido a circunstâncias objetivas, devido ao alto grau de integração entre as economias da zona do euro e o Reino Unido. Entretanto, mesmo em vista deste alto grau de integração, é claro que os eventos na Grécia têm um impacto diferente na zona do euro do que na economia do Reino Unido devido às implicações não globais. A correlação entre os 2 pares decorre dos fatores comuns que afetam ambas as economias da mesma forma.
Portanto, com uma correlação de 0,6, tal evento pode ser considerado como ruído.
A correlação só pode ser calculada para os índices de moeda, mas mesmo assim, os resultados não devem ser confiáveis de forma alguma
quanto menos negócios, maior a probabilidade de fazer lucros? há algo tão inteligente aqui que eu não entendo. Explique
"Ok, vamos aplicar a lâmina de barbear de Occam, depois tente provar que a "alta" correlação entre o eurobucks e o nzdbucks não se deve à influência do componente quid" - eu também não entendo bem isso. qual é o componente quid? o eur e o kiwi estão positivamente correlacionados neste componente econômico porque são classificados como "moedas de risco" e o dólar é uma "moeda à prova de falhas". Quando os investidores têm maior apetite por risco, eles retiram ativos de moedas de refúgio e investem em moedas mais arriscadas.
embora para o kiwi possa haver uma relação mais complexa através do dólar australiano
meu kiwi-euro é 0,88-0,89 baseado em dados diários de 556 observações
0,83-0,85 para 400 observações
mesmo que o coeficiente de correlação seja 0,6, não pode ser ruído
o ruído está na faixa -0,4 - 0,4
"прошу заметить, что чем совершенно большее количество сделок, тем больше вероятность получения убытков вместо прибыли" - не понял
чем меньше сделок - тем больше вероятность прибыли? тут что-то настолько умное, что я не понял. поясни пжлст
Vejamos um exemplo simples: Você abre 3 pedidos em 20 minutos com uma EA comprovada - com uma meta de 20 pips, bem, você não vai definir o stop loss em 10 pips, vai? Provavelmente em torno de 60-70 pelo menos? E se sua EA estiver enganada, qual será a diferença entre o lucro e o fechamento do pedido em stop-loss - acho que será 60 pips de ganho - 210 perda = -150 pips. Ou melhor, abrir um pedido uma vez com as mesmas condições e incorrer numa perda uma vez: 20 pips de lucro - 70 perdas = -50 pips. Então a questão é: o que é melhor ter a esperança de obter um lucro rápido ou limitar firmemente suas perdas? De acordo com minha estratégia, é melhor ter um pequeno lucro com uma alta probabilidade de sucesso do que fazer freqüentes negócios questionáveis, com a perspectiva de ter lucro após somar muitos negócios positivos e negativos.Eu basicamente coloquei ordens em EUR/USD durante a noite com grandes perdas, durante 2 meses de negociação apenas algumas ordens perdidas, talvez eu esteja errado, se eu fizer poucas negociações na tendência ativa minha estratégia não vai funcionar, eu tentei negociar ativamente EUR/USD durante o dia - na maioria dos casos o dia terminou com lucro total zero :(
é tudo altamente individual e não universal
Esta é a lógica de um TS flat-out. Nem todo mundo negocia dessa forma.
Há pessoas aqui que põem um fim à perda exatamente 10 pips (take - mais).
Это логика флэтовой ТС. Не все так торгуют.
Тут есть люди, которые ставят стоп-лось именно 10 пипсов (тейк - больше).
Parar em 10 pips? estou chocado! - eu acho que isto é uma perda de 100%! a menos que você tente pegar um pip de cada ordem, mas a maioria das corretoras cancelará tais ordens imediatamente. eu posso estar errado, mas uma parada de 10 pips pode fazer sentido apenas para pares independentes do JPY, pois o JPY muitas vezes começa de repente e eu sou muito cuidadoso com o JPY, pois eu costumava perder mais do que ganhava :(Demi, o que mais poderia ser? Por enquanto, todas as estratégias reais são baseadas na experiência pessoal dos comerciantes, eu o fiz com minhas próprias ações, não com conselhos abstratos sobre como ganhar dinheiro sem perder dinheiro.Entretanto, de 5 dólares gratuitos por 3 meses eu ganhei 34 dólares, e no primeiro mês eu estava procurando por estratégias diferentes, eu perdi meu depósito até 2 dólares e finalmente desenvolvi uma estratégia que começou a funcionar realmente.