Reflexões sobre alguns dos absurdos da análise multimoedas. - página 17
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A base sem perda de informação em compressão é um único castiçal.
Você pode comprimi-lo simplesmente: não armazenar para cada castiçal informações sobre a taxa, mas apenas incrementos nas pontuações relativas ao castiçal anterior e considerando que H>O,C e L<O,C. Para armazenar um castiçal HLOC 4 bytes é suficiente, mas não se pode comprimi-lo. No início de um gráfico ou quando uma lacuna é superior a 2^8 pips, devemos acrescentar um símbolo especial que estabeleça um novo ponto de referência. Isto também pode ser comprimido se as mudanças de volatilidade forem levadas em conta e periodicamente um símbolo é inserido indicando a dimensão em bits a ser usada para armazenar os incrementos HLOC subsequentes. O tempo também é comprimido - se houver uma lacuna, um símbolo especial com um novo ponto de leitura é inserido, caso contrário, os incrementos de tempo por castiçais são considerados de acordo com a TF
De qualquer forma, a compressão sem perdas utiliza regularidades, que não podem ser usadas diretamente na previsão. Caso contrário, MetaQuotes Software Corp. deixaria de ser uma empresa de software e se tornaria uma com Goldman :)
A hipótese da taxa de bits constante, o uso de compressão para previsão - tudo isso nesta fase nada mais é do que pensar em voz alta.
Entretanto, o raciocínio foi que havia um critério absolutamente concreto para determinar a melhor base para encontrar padrões - a compressibilidade.
Passo a passo:
Valores aleatórios:
P.S.
Você pode gastar muito tempo se preocupando com a (des)utilidade das trocas de várias moedas. Mas é melhor ver uma vez do que um cem blurt.
Eu finalizei Spreader_v7. Hoje criei uma conta para isso e configurei a saída para o site via FTP
Os relatórios estarão disponíveis em https://www.mql5.com/go?link=http://spreader.heigh.ru/statement/statement.htm
Mal explicado, já que você não entendeu o primeiro posto.
Seu Spreader comercializa uma cruz com base nas informações de seus pares constituintes. Não há nada de errado com isso.
Exemplo:
Espalhador:
Можно долго лясы точить по поводу (бес)полезности мультивалютников. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз флудить
Я допилил Spreader_v7. Сегодня создал ему счет и настроил вывод на сайт через FTP
Отчеты можно будет смотреть по ссылке https://www.mql5.com/go?link=http://spreader.heigh.ru/statement/statement.htm
O que há de novo na versão 7 em comparação com as postadas?
em resumo, sua essência é que uma trajetória ou conjunto de pontos embutidos no espaço pode ter uma dimensionalidade não-inteira.Se você tem uma linha então a dimensionalidade é 1, se você tem um plano então a dimensionalidade é 2, o volume é 3 e assim por diante. A dimensão de um conjunto pode ser 1,3, 2,5, qualquer número. Na verdade, a dimensionalidade significa o número de variáveis independentes.
. Ou seja, você tem 8 pares de moedas e a pergunta "Todas estas citações correspondem umas às outras?" Para responder à pergunta você deve impor (de alguma forma) todas estas citações no espaço multidimensional e definir a dimensionalidade deste conjunto. Se for = 1 - então todos os 8 pares podem ser reduzidos a um, se for 2 - então dois pares são "reais" (independentes), etc. Eu fiz isso há muito tempo, não me lembro do resultado, mas algo como 1 e algo assim. Isto é, todos estes dados equivalem a pouco mais de uma série cronológica escalar (uma citação). Na verdade, isso não significa que você só pode assistir EURUSD e conhecer todas as outras tarifas.
Se for interessante, vá ao Google este tópico, se não estiver nada claro, aqui você pode assistir a um pop-up científico
Você também pode me perguntar, eu o ajudarei de qualquer forma que eu puder.
Na escola eu tinha um bom senso e compreensão do significado de dimensionalidade abstrata dos espaços e da relação com os fractais. Não sobrou quase nada na minha cabeça. Obrigado pela dica e pelo link. No momento, ainda não entendo porque a dimensionalidade dos espaços de cotação diz que eles são dependentes.
Minha hipótese botânica, por outro lado, se resume à independência das majors uma da outra.
В школе хорошо чувствовал и понимал смысл абстрактной размерности пространств и взаимосвязь с фракталами. В голове почти ничего не осталось. Спасибо за наводку и ссылку. На данный момент еще не понимаю, почему размерность пространства котировок говорит о их зависимости.
Моя же ботаническая гипотеза сводится к независимости мажоров друг от друга.
Os maiores são provavelmente tão independentes quanto os "menores", mas a única pergunta é: em que você pode expressar o valor deles? Se você expressar tudo em dólares, por exemplo, a correlação entre pares estará presente, porque a influência do dólar é evidente em cada par.
Na minha opinião, os "menores" não são muito piores do que os "majores" nesse aspecto. O único problema é construir um índice objetivo de cada moeda, a fim de diversificar a influência de outras moedas no par.