Reflexões sobre alguns dos absurdos da análise multimoedas. - página 14
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Под словами "нужно всего лишь сложить 2 графика чтобы убедиться в том что волатильность уменьшается" кроме того, что мы хотим увидеть, лежит математика. Ваша математика сложения позволяет утверждать, что риски уменьшаются?
Г-н Майрон Шоулз получил нобелевку за свою модель, а уж волатильности и графики складывает пуще других, за что несомненно заслуживает почета, уважения и присутствия в разных фондах. Однако это не спасает эти фонды от разорений. Это две большие разницы получать многомиллионные гонорары и держать фонд на плаву. Такие же разницы, как между словами "маркетинг" и "толстые хвосты". У Шоулза нет математики, которая бы уменьшила риски. Вы понимаете каков масштаб проблемы, которая тут каждому второму кажется решенной в пользу уменьшения рисков? Опубликуйтесь - озолотитесь.
Sapienti sentado.
Ы?
Вы лично, кроме работ, что либо анализировали?
Если да - зачем "ретурнс"?
Броуновское движение доказывали?
Sim, eu pessoalmente tenho caudas grossas, :D
O retorno é uma realidade objetiva igual para todos, a causa de lucro ou prejuízo, o ponto de partida de qualquer modelo sobre o mercado, diversificação de portfólio, entre outros.
Para provar a redução de risco, é preciso confiar nas propriedades do mercado, o que significa que é preciso fazer algumas suposições sobre o mercado, portanto uma delas é a normalidade da distribuição de retorno. Sem esta suposição, você não dará nenhum passo adiante.
Nem Brownian, nem previsibilidade, nem minhas experiências pessoais, nem fotos, nem roteiros, nem pipsqueak, nem qualquer outra coisa que você possa pensar - não tem nada a ver com isso. Basta citar como contra-exemplo o trabalho que prova matematicamente a redução do risco na diversificação, mas NÃO tem a suposição de retornos normais. Suas inúmeras perguntas não mudam nada. Tudo o que precisamos é de um contra-exemplo matemático. Então podemos levá-lo para o próximo nível.
Да, у меня лично хвосты толстые, :D
ретурнс - это объективная реальность одинаковая для всех, причина прибыли или убытков, отправная точка любой модели о рынке, диверсификации портфелей в т.ч.
Понимаете, чтобы доказать уменьшение рисков, необходимо опираться на свойства рынка, а значит необходимо сделать какие-то предположения о рынке, так вот одно из них - это нормальность распределения возвратов. Без этого предположения вы не сделаете никакого шага дальше.
Ни броуновское, ни предсказуемость, ни мои личные опыты, ни картинки, ни скрипты, ни пипсовка, ни что либо другое, что вы ещё можете вспомнить - всё это здесь не при чем. Все что вам надо привести в контрпример - работу, математически доказывающую уменьшения рисков при диверсификации, но НЕ имеющую предположения о нормальности возвратов. Ваши многочисленные вопросы ничего не меняют. Нужен всего один математический контрпример. Тогда мы сможем перейти на новый уровень.
Meu conselho.
Execute o roteiro. E SSPS.
"Volta para o meio - mais interessante.
;)
Мой совет.
Запустите скрипт. И SSPS.
Meu conselho foi melhor - publicar. Imediatamente.
A discussão se afastou consideravelmente do título do fio.
MetaDriver писал(а) >>
Posso ver seu ponto de vista. Tente olhar para ele também de um ângulo diferente. Por exemplo, suponha que os movimentos de moedas (observados como índices) possam ter padrões técnicos (ou seja, previsíveis. não importa qual método, neste ponto. é importante que, analisando o histórico exatamente dos índices). Faça você mesmo o resto das conclusões, você tem uma grande chaleira.
A frase é estruturada de tal forma que o significado muda, dependendo de como você a lê. É possível reescrevê-lo?
Предложение так построено, что смысл меняется, в зависимости, как его прочтешь. Возможно его переписать?
Claro. Mas não encontrei nenhuma ambiguidade, provavelmente porque eu sei exatamente o que quis dizer.
Eu não estou reescrevendo a frase, mas a idéia em si.
Se tomarmos como base não um conjunto de pares de moedas, mas um conjunto de índices de moedas, construído sobre uma cesta de moedas multicurrency particular,
então provavelmente teríamos gráficos um pouco mais informativos (em comparação com os gráficos de pares). Em um sentido "Shannon", é claro que não vamos obter mais informações,
mas talvez seja melhor revelarmos algumas regularidades escondidas nos gráficos iniciais dos pares de moedas. Isto é, como um material para análise e previsão posterior,
eles podem ser mais úteis, ou pelo menos não menos úteis. O que é extremamente atraente, a fim de aumentar os retornos e reduzir o risco pelo menos duas vezes
em comparação com os movimentos de previsão de pares diretamente (sendo todas as outras coisas iguais).
E é tudo.
Конечно. Правда я не нашёл двусмысленности, наверное потому, что знаю какой конкретно смысл вкладывал.
Перепишу не предложение, а саму идею.
Если в качестве базиса взять не набор валютных пар, а набор валютных индексов, построенных на конкретной мультивалютной корзине,
то мы, возможно, будем иметь несколько более информативные графики (по сравнению с графиками пар). В "шенноновском" смысле мы, конечно не получим больше информации,
но возможно лучше выявим некие закономерности, которые прячутся в исходных графиках валютных пар. Т.е. как материал для теханализа и последующего прогнозирования,
они могут оказаться более полезны или по крайней мере не менее. Что крайне привлекательно, для увеличения доходности и уменьшения рисков по крайней мере вдвое
по сравнению с прогнозированием движений непосредственно пар (при прочих равных условиях).
Собсно всё.
Do ponto de vista do AT.
Você está certo!
O escopo não pode ser excessivo
Isto soa como uma autodestruição.
Se as bases de um conjunto de pares de moedas e um conjunto de índices de moedas podem ser transformados um no outro sem perda de informação, então este conjunto de índices de moedas são simplesmente novas majors.
A conversão de "coordenadas" não tem efeito sobre as propriedades do "espaço".
Звучит, как самообман.
Если базисы из набора валютных пар и набора валютных индексов могут преобразовываться друг в друга без потери информации, то этот набор валютных индексов - просто новые мажоры.
Преобразование "координат" никак не влияет на свойства "пространства".
Eu concordo. É o que parece. Entretanto, o mercado é mais legível na forma "descompactada". Pelo menos para alguns camaradas como eu.
A analogia com as coordenadas cartesianas e polares é boa e provavelmente bastante correta. Os índices principais são cartesianos. Ligado a uma única moeda - polar.
Os cartesianos são "mais lineares". Torna-se mais fácil de analisar e usar.
Há outros argumentos "a favor" também, mas eu não gostaria de provar nada e, além disso, de mostrar lugares de pesca. Minha tarefa era explicar a validade da abordagem.
Não mais do que isso.
Passo a passo:
Todas as 4 etapas são automáticas.
A única coisa é que no passo 2, você pode parar e começar a fazer análises, na esperança de que algo venha à tona.