Reflexões sobre alguns dos absurdos da análise multimoedas. - página 12
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Грубо, если если EUR вырос по отношению к JPY на 1, то USD вырос по отношению к JPY на 1.69.
Осталось незамеченнымЖ "Кросс всегде не совпадает, в противном заработать на кроссе невозможно".
Eu não entendo qual é a contradição? O significado da expressão entre aspas também permanece pouco claro.
faa1947 писал(а) >>
Meu entendimento é que "isso".
Grosso modo, se o EUR subiu 1 contra o JPY, então o USD subiu 1,69 contra o JPY .
para getch (exceto por que você não escreveu quanto EUR a USD mudaria de acordo com sua versão)
e "isto".
Deixado despercebidoJ "A cruz não combina em nenhum lugar, senão é impossível fazer dinheiro na cruz".
Já vi isso, mas primeiro, 'isso' é uma consequência, e segundo, a possibilidade de ganhar na cruz não é a prova de que EURJPY != EURUSD * USDJPY (cotações, não posições abertas com o mesmo lote ou lotes diferentes)
'
E ainda assim, deixe-me levar um pouco (na verdade estou curioso)
Há uma fórmula de correlação, há dois números
Correlação EURJPY com EURUSD = -22,1%
Correlação EURJPY com USDJPY = 69%
É possível (existe uma fórmula) calcular a correlação (EURUSD*USDJPY) com EURJPY?
можно ли (есть ли формула) про рассчет корреляции (EURUSD*USDJPY) c EURJPY?
É necessário determinar como a correlação é calculada ali. Então, será possível responder à pergunta.
Este é um caso puramente particular, porque cada um é livre para considerar a correlação como achar melhor.
Isto não significa a confirmação ou contradição das definições de preços cruzados.
Este é um assunto puramente privado, pois todos são livres para considerar a correlação como acharem conveniente.
Bem, isso é uma chatice :(
E isto de forma alguma implica confirmação ou contradição das DEFINIÇÕES dos preços cruzados.
Bem, eu sou exatamente o oposto. Se a "correlação de produtos" é igual a uma, e o produto de correlações (claramente não um produto, mas alguma fórmula) não é igual a uma, então algumas das duas figuras estão erradas. Então você pode começar a cavar.
Ehhh. Que chatice :(
На мой взгляд это не так. Диверсификация эффективна в любых случаях, когда мы используем не один и тот же инструмент для создания портфеля. Эта вещь работает почти всегда.
Если есть какие то аргументы против ее применения - выкладывайте, будет интересно почитать.
A diversificação é eficaz em qualquer caso de um cavalo esférico no vácuo, e para o mercado em qualquer caso de uma distribuição normal de retorno. Então, decompondo os ovos em diferentes cestas podemos afinar a cauda da distribuição normal até o infinito, e assim podemos assumir a probabilidade de riscos mesmo além dos dez sigmas. Mas o mercado não é normal. E, infelizmente, a suposição de normalidade não funciona. Na LTCM, os riscos foram assumidos pelos ganhadores do Prêmio Nobel em uma zona intuitivamente "irrealista", de acordo com sua estratégia avançada. Mas o mercado desconhecia esta estratégia e muito rapidamente encontrou uma maneira de arruinar este fundo.
Meu argumento é que as caudas grossas da distribuição do mercado não nos permitem esperar que possamos diluí-las somando as distribuições de diferentes pares. A prática mostra que as caudas permanecem grossas de qualquer maneira. Ainda não existe uma teoria sobre rabos, nem, de fato, sobre a distribuição no mercado. Há muitas teorias de diversificação destinadas a justificar a própria existência de fundos, mas estas teorias não reduzem os riscos, são apenas marketing.
Диверсификация эффективна в любых случаях сферического коня в вакууме, а для рынка в любых случаях нормального распределения возвратов. Тогда, путем разложения яиц в разные корзины мы можем утоньшать хвост нормального распределения до бесконечности, и т.о. можно увести вероятность рисков хоть за десять сигма. Но рынок не нормален. И увы, предположение нормальности не работает. У LTCM риски были уведены нобелевскими лауреатами в интуитивно "нереальную" зону согласно их передовой стратегии. Но рынок оказался не в курсе этой стратегии и очень быстро нашел способ как угробить этот фонд.
Мой аргумент - толстые хвосты рыночного распределения не позволяют нам надеятся, что мы можем их утоньшить путем сложения распределений разных пар. Практика показывает, что хвосты все равно остаются толстыми. Теории по хвостам ещё нет, как и, собственно, по рыночному распределению. Диверсификационных теорий, предназначенных для обоснования самого существования фондов предостаточно, но рисков эти теории не уменьшают, это просто маркетинг.
Eu não vejo realmente o que a soma das distribuições de citações tem a ver com nada.
Se existe algum lugar lógico para somar quaisquer distribuições, são as distribuições de rentabilidade das estratégias utilizadas.
E por que, desculpe, você deveria esperar automaticamente que ele fosse também de rabo gordo? Porque você tem isso dessa maneira? ;)
Не очень понял какое отношение к делу имеет сложение распределений котиров.
Если уж на этом самом месте и логично поскладывать какие-нибудь распределения, то это распределения профитности используемых стратегий.
А с какого, извините, перепугу нужно автоматически ожидать, что оно также будет толстохвостым? Потому что у вас оно такое? ;)
Todos o têm grosso, quer percebam ou não, porque isso se soma a uma distribuição de mudanças nas cotações (devoluções), mudanças que se traduzem em lucro ou prejuízo de um comércio. Todo o resto, incluindo a rentabilidade ou o que você quer dizer com isso, é uma conseqüência do lucro ou da perda dos negócios. Portanto, a distribuição não é normal e tem caudas grossas. Nenhuma quantidade de truques pode corrigir esta situação.
Да кто ты такой чтобы рассуждать о ФА ? олух.
А если ты не знаешь что такое корреляция, то вообще помалкивай.
Есть EUR и GBP, они взаимосвязаны, так как европа и англия тесно связаны экономически, поэтому ходят против других валют, поэтому корреляция EUR/USD и GBP/USD будет >0, а еще более яркий пример AUD и NZD, причины те же.
Менее яркий пример это USD, он противопоставлен всем мировым валютам, и очень часто, если доллар падает/растет - падает/растет против всех валют, за исключением йены.
И как раз, это объясняется только методом ФА.
Posso esclarecê-lo um pouco mais?
O dólar e o iene são aliados? Você quer dizer que a correlação é consistentemente >0?
Sua visão pode ser apresentada como uma matriz?
Informações úteis...
;)
Мой аргумент - толстые хвосты рыночного распределения не позволяют нам надеятся, что мы можем их утоньшить путем сложения распределений разных пар. Практика показывает, что хвосты все равно остаются толстыми. Теории по хвостам ещё нет, как и, собственно, по рыночному распределению. Диверсификационных теорий, предназначенных для обоснования самого существования фондов предостаточно, но рисков эти теории не уменьшают, это просто маркетинг.
Posso perguntar em que distribuições está "a gordura"?
O que foi avaliado?
Editar:
Os desvios da média foram avaliados aqui no outro dia - tudo normal!
Posso esclarecê-lo um pouco mais?
O dólar e o iene são aliados? Você quer dizer que a correlação é consistentemente >0?
Sua visão pode ser apresentada como uma matriz?
Informações úteis...
;)
O problema é esse, não precisa ser assim. Eu lhe dei um link para um site onde esta questão é discutida em detalhes.