Consultor multimoedas baseado em indicadores de cluster - página 7

Novo comentário
 
BLACK_BOX >>:

Попробуйте этот первоначальный неоптимизированный вариант (золота нет). Проверил, на броко и FXDD показывает.

Первый на броко молчит, потом разберусь что там.

ПС. Там в настройках параметром Mode можно поиграться (по умолчанию равен 5 тогда рисует как mobius)


Este aqui mostra.

 
BLACK_BOX >>:

Я помоему вообще перестал понимать эту функцию. Раньше она казалась естественой.

В чем смысл накопления суммы в зависимости от тек. ТФ?

Если зашли с 1 минуты то суммируем все девять периодов машек, если с недели - то только две. В дальнейшем видим (в основном коде берется дробь) что это, всего навсего, среднее значение этих машек.

Все машки берем с тек. ТФ, периоды машек, "якобы" кратны верхним таймфреймам.

Почему на всех тф нельзя брать одинаковое их количество? Почему именно с такими коефициентами?

Короче надо тут плотно подумать, это наверное самое важное место всей системы.



Se a entrada for de 1 minuto, somar todos os nove Machs com um período lento para todos os TFs superiores. Depois, da mesma forma, com o período rápido. E levamos ainda a fração MA_slow/MA_fast. O valor médio desses 9 pulsos não é calculado no código. Acho que sim, me corrija se eu estiver errado.

 
Rombur >>:

Этот показывает.


Funciona.
 
genro >>:


Давайте все же разберемся в кластерных индикаторах.

Индикатор CFP - Complex_ Frames_Pairs - расчет производиться аналогично Complex_Common_Frames: CCF – это тот же CCFp, только значения кластерных сил валют не в %, а в абсолютных величинах. В окно индикатора CFP выводиться график разницы кластерных сил валют ТЕКУЩЕЙ пары.

Индикатор CCSig – это тот же Complex_pairs1 с прикрученными к нему сигналами на покупку\продажу. Complex_pairs1(Автор: arzuma) – как писал Семен Семеныч, это облегченная версия индикатора Complex_Pair, а это в свою очередь производный индикатор от СС ( Complex_Common ). На мой взгляд это далеко не так. В индикаторе Complex_Pair1 вычисляется разница быстрой и медленной МА для текущей пары валют ( смотри код ), т.е. получается тот же MACD ( разница 2-х мувингов ), правда вместо EMA применено Линейно-взвешенное скользящее среднее. И этот индикатор не является кластерным.

На рисунке изображен MACD с периодами быстрой МА – 3, медленной МА – 12, т.е с периодами из кода Complex_pairs1, совпадение практически полное.

Это я к осознанию и пониманию предложения evbut.

Т.е получается, что мы трендовый кластерный индикатор фактически фильтруем MACD.

Такая схема вполне может быть, совсем не обязательно трендовый кластерный индикатор фильтровать импульсным кластерным же индикатором, или наоборот.

Впрочем, могут быть и другие схемы.


Eu entendo isso muito bem, não só estou ciente disso.

Voltando à versão mais ou menos funcional da EA aqui apresentada, eu gostaria de observar o seguinte.

De uma forma ou de outra, mas ao cruzar e subseqüente divergência de linhas indicadoras, temos uma entrada atrasada, o que leva a grandes perdas quando o mercado está se movimentando bem.

Proponho a seguinte variante de desenvolvimento deste modelo do Expert Advisor.

1. Usando o CCFp, determinamos o momento em que as linhas começam a convergir - o início de uma mudança da tendência.

2. As negociações são abertas após o recálculo das linhas CC - ou seja, como elas estão no momento.


Vale a pena remover o fechamento anti-sinais.
 
Vinin >>:

Игрался таким вариантом. Иногда бывают интересные результаты.

Foi jogado assim?

Resumir também pelo método de suavização:


//**************************************************************************************************
//|  Subroutines                                                     |
//**************************************************************************************************
double ma(string sym, int per, int Mode, int Price, int i)
  {
   double res = 0;
   for(int m = 0; m<4; m++)  res += iMA( sym, 0, per, 0, m, Price, i); 
   int k = 0; 
   for(int j=1; j < MA_number; j++)
     { 
       k+= PeriodStep;
       for( m = 0; m<4; m++)  res += iMA( sym, 0, per* k, 0, m, Price, i);        
     }        
   return( res);
  }   
//=====================================================================
 
BLACK_BOX писал(а) >>

Foi jogado assim?

Resumir também pelo método de suavização:

Experimentei-o. Não gostei.

 
Vinin >>:

Пробовал. Не понравилось.

Não gostou, provavelmente porque você não inverteu Fast com Slow, ou seja, tentar fazer um período Fast > Slow, deve gostar.

 
genro >>:


....А в дальнейшем берется дробь MA_slow/MA_fast. Среднее значение этих 9-ти Машек в коде не вычисляется. По-моему так, если не прав – поправьте.

Esta fração é exatamente igual à proporção dos valores médios das bolsas (o número de bolsas nos denominadores é reduzido)

 
BLACK_BOX писал(а) >>

Não gostou, provavelmente porque você não inverteu Fast com Slow, ou seja, tentar fazer um período Fast > Slow, deve gostar.

Por que não? Eu fiz. E continuou. a soma dos diferentes toalhetes com coeficientes diferentes. Mas eu tinha que descobrir o que funciona bem com o quê. Eu não fiz isso. Preparei um indicador, e foi isso. Houve uma mudança de interesse. Já se passou muito tempo desde então. No ano passado, eu acho. Eu comecei antes. Já se esqueceu de muita coisa.

 

Vinin писал(а) >>

... E depois continuou. A soma dos diferentes rácios. ...

Você quer dizer distribuição de peso? Você quer dizer os coeficientes de ponderação?

12345678
Novo comentário