Consultor multimoedas baseado em indicadores de cluster - página 6

Novo comentário
 

Ou apenas para completar o quadro. Um campo não explorado a ser explorado. Brinque com estes dois parâmetros, vale a pena.


extern int PeriodStep = 5;
extern int MA_number = 5;


double ma(string sym, int per, int Mode, int Price, int i)
  {
   double res = iMA( sym, 0, per, 0, Mode, Price, i);
   int k = 0; 
   for(int j=0; j < MA_number; j++)
     { 
       k+= PeriodStep;
       res += iMA( sym, 0, per* k, 0, Mode, Price, i); 
     } 
       
   return( res);
  }  
 
BLACK_BOX >>:

Ну или так для полноты картины. Невспаханное поле для изучения. Поиграйте этими двумя пораметрами, оно того стоит.



Quais valores você mesmo usa?

 
evbut >>:

Сами какие значения используете?

Brincando por enquanto. Com cinco notas próximas ao original na M30

 
evbut писал(а) >>

Posso pedir-lhe que faça um análogo deste tipo?

Eu comecei há muito tempo. Ainda não tive tempo de terminá-lo. Eu preciso otimizar meus cálculos.

 
BLACK_BOX писал(а) >>

Ou apenas para completar o quadro. Um campo não explorado a ser explorado. Brinque com estes dois parâmetros, vale a pena.

Eu tenho brincado com essa opção. Às vezes você obtém resultados interessantes.

 
BLACK_BOX >>:

Ну или так для полноты картины. Невспаханное поле для изучения. Поиграйте этими двумя параметрами, оно того стоит.



novamente a soma é utilizada, não a multiplicação

 
Ainda não estou pronto para usar modificações e analógicos de indicadores que não foram testados ao longo do tempo. Passemos ao tema da EA e do próprio TS.
 
BLACK_BOX >>:

Пока играюсь. С пятерками приближен к оригиналу на М30


Por que brincar com as probabilidades, períodos, etc.? Para fazer gráficos bonitos?

Precisamos ver o estado real do mercado, ou seja, neste caso, a força real de cada moeda no momento atual.

 
evbut >>:

К данной ТС стоит добавить вот еще какой момент. Поскольку CFP индикатор отображается в виде гистограммы, то на нем четко можно видеть дивергенции, что служит сигналом к смене тренда или как минимум коррекции. Диверы также видны и на ComplexPair индикаторе. Есть его модификация, которая отображает диверы на графике (см. рисунок) - прямая и обратная дивергенции и выдает сигналы


Вот пока не могу сообразить как в комплексе использовать эти индикаторы.

Может быть по такой схеме.

1. по CFP определяем тренд. если показания индикатора возрастают - тренд вверх; если снижаются - тренд вниз.

2. CCSig индикатор. Если тренд вверх, то на покупку встаем когда будут синие точки расположенные ниже нулевой линии. Если перед этим была еще дивергенцией по нижнему индюку, то вообще супер. Если тренд вниз, то также отрабатываем сигнал на продажу при красной точке выше нуля.

Хочу обратить внимание на участок выделенные красными линями. Тут вообще картина интиресная получается. Во-первых двойная дивергенция перед участком по нижнему индюку. Во-вторых, дивер по CFP. Я бы вставал на продажу в любой момент по красным точкам выше нулевой .


Как бы это все закодировать в советник?


Vamos entender os indicadores de agrupamento.

Indicador CFP-Complex_Frames_Pairs- o cálculo é realizado de forma semelhante aos Complex_Common_Frames: CCF - é o mesmo CCFp, apenas as forças de agrupamento de moedas não estão em %, mas em valores absolutos. A janela indicadora CFP exibe um gráfico da diferença de força do conjunto de moedas do par CURRENT.

O indicador CCSig é o mesmo Complex_pairs1 com sinais de compra/venda anexados. Complex_pairs1 (Autor: arzuma) - como escreveu Semen Semenych, esta é uma versão leve do indicador Complex_Pair, mas este, por sua vez, é um indicador derivado do CC (Complex_Common). Na minha opinião, isso está longe de ser verdade. No indicador Complex_Pair1 a diferença entre MA rápido e lento para o par de moedas atual é calculada (ver código), ou seja é o mesmoMACD (diferença de 2 médias móveis), mas em vez de EMA é uma média móvel ponderada linear. E este indicador não é um indicador de agrupamento.

A figura mostraMACD com períodos de rápido МА - 3, lento МА - 12, ou seja, com períodos de Complex_pairs1, a coincidência é quase completa.

Esta é minha contribuição para a compreensão e compreensão da sugestão da Evbut.

Ou seja, acontece que estamos de fato filtrando o MACD pelo indicador de cluster de tendências.

Tal esquema pode muito bem ser, o indicador de agrupamento de tendências não precisa necessariamente ser filtrado por um indicador de agrupamento de impulsos, ou vice versa.

No entanto, pode haver outros esquemas.


 
BLACK_BOX >>:

Я помоему вообще перестал понимать эту функцию. Раньше она казалась естественой.

В чем смысл накопления суммы в зависимости от тек. ТФ?

Если зашли с 1 минуты то суммируем все девять периодов машек, если с недели - то только две. В дальнейшем видим (в основном коде берется дробь) что это, всего навсего, среднее значение этих машек.

Все машки берем с тек. ТФ, периоды машек, "якобы" кратны верхним таймфреймам.

Почему на всех тф нельзя брать одинаковое их количество? Почему именно с такими коефициентами?

Короче надо тут плотно подумать, это наверное самое важное место всей системы.


Em algum lugar foi dito que "leva em conta as TFs mais altas". Assim, tomamos um MA com um período de 5 (por exemplo, em minutos), mais 5 em M5 (ou seja, serão 25 barras em minutos, por *5), mais 5 em M15 (barras de 75 minutos, por *5*3), etc. Isto é, deve haver uma multiplicação. Portanto, parece que todos terão que decidir por si mesmos ;).

12345678
Novo comentário