Valores ótimos de pedidos SL e TP para um TS arbitrário. - página 5
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Eu não entendo. Se houver um TC, ele tem uma entrada e necessariamente uma saída. Lendo o post um chega-se à conclusão de que existem dois tipos de saídas adicionais mais dignas - SL e TR, que de alguma forma são melhores do que a saída inerente ao TC. Isto é, assume-se imediatamente um defeito no TC, mas não tentamos melhorar o TC, nós o mantemos na bancada como uma reserva para o comandante-chefe.
IMHO SL e TR são um remédio contra os formadores. Em todos os meus TC SL e TP mais ou menos histéricos só pioraram os resultados, daí a conclusão: encontrar aqueles valores que não pioram os resultados, mas estão em fila, e colocar SL e TP.
A abordagem de SL e TP pelo lado do risco é um problema de nerds com imenso dinheiro. Todos têm um risco diferente - 2%, 10% ou todos 100%. Ninguém espera perder um depósito sólido a zero tendo lido Vince ou qualquer outro jogo de concha.
ИМХО SL и ТР - это средство против формажоров. Во всех моих более или менее истересных ТС SL и ТР только ухудшали результаты и отсюда напрашивался вывод: найти оптимизатором эти величины, которые не ухудшают результат, но находятся ряюом, и поставить SL и ТР.
Esse é apenas o seu ponto de vista, Alex. A força maior acontece em todos os tipos de coisas. Você tem uma conexão estável com a Internet?
Esse é apenas o seu ponto de vista, Alex. A força maior acontece em todos os tipos de coisas. Você tem uma conexão estável com a Internet?
É claro que não. Força maior é a Internet + outras forças mundiais sob a forma de CD. Talvez algo mais. Mas não é interessante: colocamos o SL e recuperamos o escorregamento. Colocando TR - o sonho do freeloader.
Поехали! Потихоньку...
É o valor de f uma constante (até agora lê-se assim) ou ainda vai mudar. Meu entendimento é que é o equivalente a lotes.
Parece-me ser umF ótimo.
E algo sobre a dispersão não estar envolvido nos cálculos.
Concordo com aqueles a favor de que não há regras universais para escolher SL e TP. Tudo depende do sistema.
Em geral, tanto a saída quanto a entrada é sempre por regra. SL e TP fixos são regras muito simples. E as regras devem corresponder às regularidades de movimentação de preços utilizadas e não ser ajustadas com base na maximização do lucro ou outra coisa. Portanto, é uma questão de robustez na escolha das regras de saída, o que afeta a robustez do sistema como um todo.
Мне кажется, это из оперы "Optimal F".
А что-то спред в расчетах не участвует.
Para "simplicidade inicial", sem perder a generalidade e o senso comum, podemos assumir que as propagandas estão "escondidas" em h(i) e simplesmente deixá-las de fora por enquanto
Vamos lá! Vamos devagar...
Vamos começar com a algoritmização do mais simples TS arbitrário com reinvestimento de capital f
Sergiy, bom dia!
Estou feliz que o interesse pela correspondência privada se tenha transformado em discussão ativa.
Eu acho que seria sábio dar um passo atrás e DISCUSS o conceito de "dispositivo projetado", comoSL é, imho, apenas um de seus "nós".
Por exemplo, ao projetar um carro F1, não se discute os meios de levantar a carroceria, pois ela não é necessária. É necessário, imho, entender/definir a INTENÇÃO do "nó" - e a clareza mútua facilita a realização de "danças folclóricas" :)
Minha opinião é a seguinte:
O Trading System é um 'veículo' para:
1. preservação e
2. multiplicação
Dinheiro ao entrar e sair do mercado.
Suponha que SL seja necessário para implementar a primeira tarefa.
Depois há uma tarefa compreensível - especificar os parâmetros SL, com base nos parâmetros de preservação de capital. Tais parâmetros podem ser:
Quem e como o valor dessa % é determinado, imho, o tema de outro interessante "programa de TV".
A própria probabilidade de perdas surge apenas no momento da entrada no mercado. Naquele momento assumimos que sabemos :) :
Suponha que durante o comércio semi-automático nosso TS dá um sinal de compra e se as condições do TS precisarem entrar apenas com SL, então ficaremos surpresos ao descobrir que o valor do SL só é afetado por
ou seja, SL estará em algum lugar na faixa de
max % perda em pips >= SL >= acionamento aleatório em pips
Obtivemos os limites da característica "sistema de frenagem" com base na "massa do veículo" para os casos de sua min e max "velocidades".
Por um conjunto tão longo de cartas, eu tentei:
No entanto, meu raciocínio pode ser falho ou incompleto se:
Portanto, sugiro antes de começarmos a projetar novamente para voltar às raízes e discutir o conceito do TS em si e seus nós ou articulá-los claramente.
(Porque é uma pena que mesmo a precisão da previsão não afete o lote :) )
Portanto, sugiro que voltemos ao básico mais uma vez e discutamos o conceito do próprio TC e suas subconjuntos, ou que os articulemos claramente, antes de começarmos a projetar.
Embora meu posto tenha sido ignorado, mais uma vez insisto que SL e TR não têm nada a ver com o TS. Se foi possível encontrar um SL melhor do que uma saída por um sistema comercial que toma decisões sobre cotações atuais, então existe uma desvantagem para esse TS em comparação com o SL. SL TR é uma reação a condições comerciais extremas em forex, por exemplo, quebras de conexão.
Ничего не понимаю. Если имеется ТС, то в ней имеетс вход и обязательно выход. Читая пост приходишь к выводу, что существует два типа допонительных, более достойных выходов - SL и ТР, которые чем-то лучше выхода, заложенного в ТС. Т.е. сразу же предполагается дефект ТС, но не пытаемся улучшить ТС, а держим на скамейке запасных в резерве главного командования.
ИМХО SL и ТР - это средство против формажоров. Во всех моих более или менее истересных ТС SL и ТР только ухудшали результаты и отсюда напрашивался вывод: найти оптимизатором эти величины, которые не ухудшают результат, но находятся ряюом, и поставить SL и ТР.
Еще раз настаиваю, что SL и ТР не имеют никакого отношения к ТС. Если удалось найти SL лучше чем выход по торговой системе, которая принимает решения по текущим котировкам, то имеется недостаток этой ТС по сравнению со SL. SL ТР - это реакция на экстремальные состояния торговли на форексе, например, обрывы связи.
Tudo está correto. Somente esta exatidão deve ser comprovada, o que faremos. Meu raciocínio não contém ordens SL e TP agora, ainda não é o momento para sua introdução. Consideraremos o caso mais geral de um TS sem ordens de proteção que abre e fecha posições por si só e toda sua vida, do ponto de vista matemático, é determinada pela distribuição das tomadas de h por valor absoluto e sinal.
grasn escreveu(a) >> é o valor de f uma constante (até agora lê-se assim) ou ainda irá mudar. Meu entendimento é que é o equivalente a lotes.
Sim, enquanto este valor é fixo, mas mais tarde o transformaremos em um parâmetro e encontraremos o valor ótimo (como Vince fez, apenas para um TS arbitrário e de forma analítica, não para passar dias com o otimizador, mas para ter uma breve fórmula - substitua um quociente nele e obtenha o f ótimo).
M1kha1l escreveu(a) >>
Sergei, boa tarde!
Fico feliz que o interesse pela correspondência privada tenha se transformado em uma discussão ativa.
Oi Michael!
Obrigado por responder ao meu pedido de participação na discussão geral.
Naturalmente, tudo o que você expressou em seu posto acima está correto. Mas vamos em ordem (na minha ordem :-) O fato é que os caminhos que levam à verdade - muitos e todos eles infelizmente não vamos cobrir, e não é necessário. Portanto, continuarei no caminho que já tratei, levando em conta apenas suas observações críticas e omitindo os detalhes aos quais poderemos voltar mais tarde. Concorda? Se você tem idéias sobre este tema e está pronto para compartilhá-las com o público, sinta-se à vontade para expressá-las sem esperar minha reação. Não me esquecerei de responder quando chegar a ela.