Valores ótimos de pedidos SL e TP para um TS arbitrário. - página 4
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Сначала определяемся с SL, расчитываем объем от выбранного SL, затем только думаем о ТР. По моему, только так и нуно.
Talvez. Eu nunca passei do SL para o TP, sempre ao contrário. Apenas pensei por que não fazer dessa maneira, então escrevi. Mas levando em conta que eles estão inequivocamente conectados SL<->TP, então segue-se que se deve construir a estratégia não sobre TP, mas sobre SL :o) Hmmm, provavelmente tem direito à vida, para determinar não para onde o preço irá, mas para onde não irá. A propósito, às vezes é mais fácil fazer o segundo, especialmente com os elioticos. :о)
Hmmm, e isto é provavelmente a coisa certa a fazer, para determinar não para onde o preço irá, mas para onde ele não irá.
E se for, você tem que admitir seu erro e parar de negociar... Às vezes, eu troco armas desta maneira, dos níveis para dentro, posso fazer paradas muito curtas, o que não me importo de perder.
Vou mantê-lo curto e simples:
1) Você não pode usar paradas fixas no comércio, e não pode calcular SL dependendo do TP, e vice versa. Isto é, SL!=const, TP!=const e TP!=k*SL, onde 0<=k<=N (números nat).
2) Quando entramos, já devemos saber com antecedência a que preços devemos fechar com lucro/perda, se tudo correr de acordo com a previsão, caso contrário as metas mudam. Portanto, os alvos são dinâmicos. E eles não estão relacionados ao preço de abertura, portanto TP == 300 pips está fora de questão. Preços próximos (metas) são os momentos de reversão mais prováveis, portanto, podemos concluir que o TS ideal será um momento de reversão. Mas como não existe um TP ideal, então devemos de alguma forma calcular milagrosamente a probabilidade de que, neste comércio em particular, alcançaremos este alvo em particular. Se a probabilidade é "boa" - então nós entramos, caso contrário esperamos.
3) SL é um sinal para entrar na direção oposta (flip). Você pode usar martin (se a remuneração esperada for alta).
Em geral, tudo depende do sistema específico.
Serei simples e breve:
.... que o TS ideal seria um golpe de misericórdia .....
Concordo plenamente que o sistema ideal deve ser coupable. Eu gostaria de conhecer as outras duas dúzias de propriedades
de um sistema ideal, porque é por isso que temos que nos esforçar.
Concordo plenamente que o sistema ideal deveria ser um golpe de estado. Eu gostaria de conhecer as outras duas dúzias de propriedades
do sistema ideal, porque é por isso que você tem que se esforçar.
Em primeiro lugar, o sistema "perfeito" deve ser lucrativo.
Абсолютно согласен, что идеальная система должна быть переворотной. Хотелось бы знать и остальные 2 десятка свойств
идеальной системы, ведь это то, к чему надо стремиться.
O tombo em seções aleatórias está longe de ser indicativo de um sistema perfeito.O sistema ideal é o Time Machine (:
e melhor do que uma prorrogação só pode ser uma prorrogação, uma prorrogação se a probabilidade for maior do que o mínimo dado, se não, mas a probabilidade for alta o suficiente, então só Fechar.
Vamos lá! Vamos devagar...
Vamos começar com a algoritmização do mais simples TS arbitrário com reinvestimento de capital f. Lembramos que em nosso caso a f fração de capital é definida como um valor relativo e sem dimensão dos fundos por ponto de movimento de preços. Suponha que no momento inicial tínhamos capital K[0] e como resultado da primeira transação ganhamos (perdemos) do mercado h[1] pontos onde h pode tomar qualquer valor natural, ou seja, h pode ser igual a 5 pontos (e ganhamos o suborno) ou -51 pontos e perdemos (voltamos ao mercado) 51 pontos. Então o ganho monetário de nosso capital como resultado da primeira transação será determinado por K[1]=K[0]+h[1]*f*K[0], pode ser tanto ganho como perda de capital, tudo é determinado pelo sinal antes de h[1] e seu valor absoluto. Para a segunda transação, a expressão parece semelhante à já escrita: K[2]=K[1]+h[2]*f*K[1]. Deixe-me lembrar que a fração f do capital envolvido no comércio é fixa. Em geral, após as transações i nosso tamanho de depósito será determinado por K[i]= K[i-1]* (1+h[i]*f), considerando que já temos uma expressão para K[i-1] , podemos substituí-la na última fórmula e obter K[i]= K[i-2]* (1+h[i-1]*f)* (1+h[i]*f). Continuando ao longo da cadeia que obtemos:
Temos a expressão que mostra o valor relativo do incremento do nosso depósito K[n ] ao seu valor inicial K[n ] através de n transações para um TS arbitrário que é determinado pelo valor de seus subornos h[i]. O símbolo P representa o produto de parênteses um do outro. Isso é tudo por enquanto. A questão é que não podemos ir mais longe com a expressão para o crescimento dos depósitos apresentada nesta forma. Mas podemos tentar um truque, em particular, lembrar o fato de que os valores dos subornos de pontos h[i] são inteiros, e no caso de um grande número de transações podemos sempre encontrar grupos de subornos com o mesmo número de pontos em cada suborno. Assim, reagrupar os termos no produto em um "produto de interesse" e aproveitar o fato de que, reorganizando os termos no produto, o produto não muda.
Continuarei mais tarde...
Até agora, tão claro. Suspeito que expoentes e algo como uma discreta distribuição pontual de subornos sairão em breve.