Presente de Ano Novo - TestCommander lite - página 5
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Tenho uma versão totalmente funcional construída sobre WinAPI. Sem reinício do terminal, o Expert Advisor seleciona tudo por si só de acordo com os parâmetros definidos, automatismo total. Eu não toco no terminal há vários meses e ele funciona sem problemas.
Você pode ler sobre a versão totalmente funcional e suas características aqui.
É um software dos diabos. O site diz:
"Análise de resultados com função de filtragem e identificação de configurações ótimas.
Os métodos de ordenação, bem como sua seqüência é configurada no Expert Advisor ou em configurações de script".
Sr. Hidden, poderia explicar em poucas palavras que critérios são usados em sua função de otimização automatizada para selecionar os conjuntos ótimos de parâmetros?
Uma pergunta ao autor sobre as capacidades do programa e não apenas a ele, mas vejo que outros autores com seus próprios programas se uniram no bom senso da palavra:
Alguém já implementou a possibilidade de testar não diminuindo as opções de ajuste, mas aumentando-as?
A questão é esta: vários milhares de passes saem em testes, vamos supor que eu tenho de 10 a 15 parâmetros para testes, cada um deles tem a variação de 10 a 15. Suponha que eu teste o primeiro parâmetro, por exemplo, "trilha" de 1 a 15. O otimizador descobre que a faixa de trilha de 5 a 7 - o número máximo de passes tem um saldo positivo, por exemplo, 90%, então encontra faixas semelhantes para cada um dos parâmetros testados e exibe como resultado uma lista de faixas, que em todos os passes - apenas saldo positivo, ou pelo menos 99% (ou seja, por exemplo, 10.000 passes, e todos positivos).
Por que isto e não de outra forma: acho que testar com a tentativa de encontrar os 10 melhores resultados é um completo absurdo. O mercado mudará no próximo mês e os 10 resultados se revelarão os piores. Outra coisa é que quando toda a gama de resultados dá um saldo quase 100% positivo, significa que dentro destas faixas (quanto mais amplo for, melhor) o mercado dará um lucro positivo constante. Isto é, não importa como o mercado mude, o resultado permanecerá o mesmo.
Вопрос к автору по поводу возможностей программы и не только к нему, а вижу тут и другие авторы со своими программами присоседились в хорошем смысле этого слова:
реализована ли у кого-нибудь возможность тестирования не по уменьшению подходящих вариантов, а по увеличению?
В чем смысл: при тестировании в среднем выходит несколько тысяч вариантов проходов, предположим у меня от 10 до 15 параметров для тестирования, каждый из которых имеет диапозон изменений от 10 до 15. Предположим я проверяю первый параметр, например "trail" от 1 до 15. Оптимизатор находит, что в диапазоне trail от 5 до 7 - максимальное количество проходов имеет положительный баланс, например, 90%, далее подыскивает подобные диапазоны для каждого из тестируемых параметров и выводит как результат список диапазонов, в которых во всех проходах - только положительный баланс или хотя бы 99% (т.е., например, 10000 проходов и все положительные).
Почему так, а не иначе: я думаю тестирование с попыткой найти 10 лучших результатов - полная ерунда. Рынок изменится в следующем месяце и 10 результатов окажутся худшими. Другое дело, когда целый диапазон результатов дает почти 100% положительного баланса, значит в пределах этих диапозонов (чем он шире - тем лучше) рынок даст неизменный положительный профит. Т.е. как бы рынок не менялся - результат останется неизменным.
na versão comercial, haverá essa possibilidade.
в коммерческой версии такая возможность будет.Envie-me um e-mail para 80684677657@mail.ru quando a versão com. estiver pronta e quando você tiver decidido sobre o preço.
Черкните мне на 80684677657@mail.ru, когда ком. версия будет готова и когда определитесь с ценой.
OK :-)реально адская софтина. Вот на сайте написано:
"Анализ Полученных результатов с функцией фильтрации и выявления оптимальных настроек.
Методы сортировки, а так же их последовательность настраивается в настройках эксперта или скрипта."
Ув. Hidden, а можете в двух словах распростряниться о критериях, которые используются в вашей функции автооптимизации для отбора оптимальных наборов параметров?
Os critérios podem ser todos os resultados obtidos pelo testador de estratégia + você pode criar seus próprios critérios. Utilizo Lucro, Rentabilidade e Razão Esperada em meu programa. O usuário pode selecionar a ordem dos resultados a serem peneirados.
Lendo este tópico, ainda não ouvi nenhum know-how sensato, nem da minha respeitada XEON'a, nem de outros membros do fórum que estão empenhados em implementar tarefas semelhantes. Todos eles têm praticamente a mesma coisa:
1. Programa Shell
2. Escreva o arquivo de configuração na pasta necessária (todos têm muitos problemas com os parâmetros de processamento do Expert Advisor nesta etapa)
3. Lançar (reiniciar) o terminal
4. Teste + análise
5. Economia ou substituição dos valores ótimos encontrados.
Não vou mostrar todos os meus cartões agora, vou esperar pela versão XEON com., mas o progresso até agora não é o limite de usar o testador de estratégia.
Критериями могут быть все, выводимые тестером стратегий, результаты + можно придумать кучу своих. В своей программе я использую Прибыль, Прибыльность, Мат. ожидание. А вот в какой последовательности отсеивать результаты может выбирать пользователь.
Читая ветку я пока не услышал ни одного толкового ноу-хау, ни от уважаемого мной XEON'a, ни от других участников форума которые занимаются реализацией подобных задач. У всех практически одно и тоже:
1. Программа оболочка
2. Запись конфига в нужную папку (у всех куча проблем с обработкой параметров эксперта на этой стадии)
3. Запуск (перезагрузка) терминала
4. Тестирование + анализ
5. Сохранение или подстановка найденных оптимальных значений.
Я пока карты все свои раскрывать не буду, подожду ком. версии XEON'a, но все что пока сделано это далеко не предел возможностей использования тестера стратегий.
Não é uma questão de limites, você pode inventar o que quiser, desde que seja eficaz para futuras mudanças de preços. Por exemplo, o testador habitual tem uma "Carta de Otimização", mas que bem faria se mostrasse as faixas que funcionam mais efetivamente e na maioria das vezes confirmam um lucro. Mas não o faz. Ele apenas mostra os acordos máximos sem qualquer estatística comparativa elementar. Você tem as opções que descrevi em meu posto anterior?
У Вас есть возможности, которые я описывал в предыдущем своем обращении?
Eu não vi nenhuma lógica em seu método. Deixe-me explicar por quê:
Suponha que você queira identificar o intervalo mais lucrativo para uma variável e otimizá-la apenas. O testador funcionará e lhe dará este intervalo e você será capaz de determiná-lo visualmente. Mas outras variáveis são constantes, codificadas, ou encontradas anteriormente pela mesma otimização. Então você define o valor previamente encontrado de uma variável e começa a otimizar outra pelo mesmo trailer. Mais uma vez, você receberá várias centenas de variantes positivas. Se você otimizar cada um dos 10 - 15 parâmetros do Expert Advisor separadamente, o resultado será um intervalo muito estreito para cada um dos parâmetros e com o tempo os intervalos encontrados não corresponderão aos necessários para novas citações. Além disso, se você executar a primeira, segunda e terceira variáveis novamente após 15, os intervalos serão completamente diferentes.
Em minhas experiências com EAs, utilizo uma abordagem bastante diferente para encontrar os parâmetros ideais.
Esta abordagem é implementada em modo beta em minha biblioteca e ainda não foi incluída no desenvolvimento final para nossos clientes.
Talvez muitas pessoas não entendam a essência e a necessidade da otimização, e há ainda menos informações sobre otimização automatizada e possíveis métodos de análise das informações obtidas do testador de estratégia. Talvez aqueles que estão engajados nisso compartilhem gradualmente as informações acumuladas, e talvez não, mas por enquanto estou feliz por haver 3-5 pessoas que mostram publicamente seus programas e expressam idéias, etc.
Mostrei um exemplo vivo do efeito da otimização no artigo Advanced Trading Account Analysis. Este artigo descreve meu outro desenvolvimento, mas a conta e as estatísticas do Expert Advisor foram obtidas somente através da otimização automatizada. Todos os 22 pares de moedas foram otimizados para novas cotações e comportamento de mercado com uma certa periodicidade.