Para fazer o acompanhamento - página 2

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Para acompanhar o 'silencioso' Stochastic.

Algumas mudanças:

1. corrigido não tanto um bug... ...alguma inconsistência ou algo assim. Ao alterar este parâmetro, devido às peculiaridades de cálculo da desaceleração (Abrandamento), a sensibilidade do estocástico "fluiu", e teve que ser escalada manualmente. Fixo. Na função, uma linha que multiplica a sensibilidade pela desaceleração foi simplesmente introduzida (ver no código).

2. Foi adicionado (na função) um controle de suficiência de barras para busca de extrema em uma matriz. Não foi um grande problema - havia apenas um aviso no tronco, mas estava tudo bem. Não é "lutar" agora.

// стохастик с шумодавом
double Stoch(int Kperiod, int Slowing, int PriceFild, double sens, int i) {  
   if( i+ Kperiod+ Slowing>Bars) return(-1); // недостаточно баров - выход (2)
   // экстремумы цены в цикле замедления/сглаживания
   double max, min, c;
   for(int j= i; j< i+ Slowing; j++) {
      if( PriceFild==1) { // по Close
         max+=Close[ArrayMaximum(Close, Kperiod, j)];
         min+=Close[ArrayMinimum(Close, Kperiod, j)];
        }
      else { // по High/Low
         max+=High[ArrayMaximum(High, Kperiod, j)];
         min+=Low[ArrayMinimum(Low, Kperiod, j)];
        }
      c+=Close[ j];
     }
   // шумоподавление
   sens*= Slowing; // приведение чувствительности в соответствие с периодом замедления (1)
   double delta= max- min; // размах
   double diff= sens- delta; // разница между порогом чувств. и размахом
   if( diff>0) { // если разница >0 (размах меньше порога), то
      delta= sens; // размах = порогу,
      min-= diff/2; // новое значение минимума
     }
   // вычисление осциллятора
   if( delta==0) return(-1);
   else return(100*( c- min)/ delta);
  }

3. Mencionei nos comentários a este post que poderia fazer do limiar de sensibilidade uma função da ATR. Feito. Acrescentou dois campos apropriados:

Volatilidade - se maior do que 0, o período de suavização para ATR; se definido para valores negativos, a sensibilidade estará vinculada a StDev. Eu não gosto de entrar em campos adicionais.

xVolatilidade - multiplicador da Volatilidade.

De cima para baixo: (1) estocástico, onde ATR(66) x 4 atua como limiar; (2) limiar é fixado rigidamente em 10p; (3) estocástico puro.


Arquivos anexados:
_stochnrvlt.mq4  5 kb
 
lna01 >> :

Mas se fosse realmente "talvez não acadêmico", eu escutaria.

Portanto, não vou escondê-lo)). A menos, é claro, que eu invente algo nessa direção.

Interessante, interessante. Embora eu confesse ter algum cepticismo inicial.

A propósito, formalização significa poder verificar a história, você já fez isso?

De fato, minhas gotas de água utilizando esta abordagem são comercializáveis. Então...

A questão é esta. É claro que não vou afixar o bot com o estatuto. Eu estaria interessado em discutir a abordagem em si, mas para isso seria necessário fazer ferramentas que ao menos as fundissem em um arquivo para poder analisar as linhas recém-criadas. Não tenho isso no momento. Eu tenho que me preparar.

 
lna01 писал(а) >>

Formulei uma espécie de teorema para mim: para qualquer mercado (líquido), para qualquer ziguezague, o escorregamento médio será de cerca de 1/2. Dificilmente pode ser provado, mas um único fato seria suficiente para refutá-lo. Portanto, meu interesse, e com razão, é bastante acadêmico :) .

Pastukhov a pesquisou. É verdade, é baseado em Renko ou Kaga, mas é o mesmo com ZZ também. Basicamente, tudo se resume a Hearst. Mais de 0,5 está na moda, menos é plano. A temperatura média hospitalar é de 0,5 em líquidos. Caso contrário, seria simples :) E por isso precisamos de um contexto, quando negociamos uma tendência e quando negociamos um apartamento.
 
Svinozavr >> :

De fato, minhas gotas de água utilizando esta abordagem são comerciais. Portanto.

A questão aqui é esta. É claro que não vou afixar o bot com o estatuto. Para esta finalidade de análise das séries recentemente obtidas, deveríamos criar ferramentas que ao menos as fundissem em um arquivo. Não tenho isso no momento. Eu tenho que me preparar.

O que importa aqui é o tempo, o número total de negociações e se foram feitas alterações manuais nos parâmetros. No entanto, esta não é a questão mais importante. O bot com a declaração não deve ser publicado em nenhuma circunstância - o público se reunirá em grande multidão e será impossível discutir o assunto em absoluto :) .

Mas se você não gosta, não se preocupe.

Avals >> :
Pastukhov pesquisou-o. É verdade, seu método é baseado em Renko ou Kaga, mas é o mesmo com ZZ também. De fato, tudo se resume a Hurst. Acima de 0,5 estamos com tendência e abaixo de 0,5 estamos com tendência plana. A temperatura média hospitalar é de 0,5 em líquidos. Caso contrário, seria simples :) E por isso precisamos de contexto, quando negociamos uma tendência e quando negociamos um apartamento.


Sim, estou ciente de Pastukhov. Como me lembro ele justificou o valor de 1/2 como um divisor de águas entre a retirada e a quebra do comércio para um ziguezague em particular. "O teorema é equivalente à impossibilidade de criar um ziguezague comercial suficiente, ou seja, é mais geral. Entretanto, para chegar a esta hipótese mais geral, não é preciso tanto gênio, mas pessimismo :). No entanto, acredito que é útil verificar cada novo ziguezague por este critério :)



Nota: é a refutação do "teorema" que está sendo proposto agora. Já que um ziguezague com a definição correta do contexto seria auto-suficiente para o comércio :)

 

Você pode me dizer como corrigir a entrada de dados no iCustom para usar o indicador no Expert Advisor?

ZZ=iCustom(Symbol(), 0, "ChanneliMACD_ATR", ..., ..., ..., 0, 0);

Obrigado.

 
skifodessa >> :

Você pode me dizer como corrigir a entrada de dados no iCustom para usar o indicador no Expert Advisor?

ZZ=iCustom(Symbol(), 0, "ChanneliMACD_ATR", ..., ..., ..., 0, 0);

Obrigado.

iCustom
  (
   NULL,0,"_Channel@MACD_ATR", // на текущем инструменте и т-ф
   FastMA,SlowMA,SlowMAshift,Method, // параметры МАшек
   ATR,xATR,Sens, // параметры чувствительности
   ChannelMA,Border, // параметры канала
   ShowTrend,ShowChannel,ShowZigZag,ShowFibo, // параметры отображения
   n, // номер буфера
   i // сдвиг буфера
  );

Buffers (n).

0, 1 - pico, calha do ZigZag.

2, 3 - limites superior e inferior do canal bruto.

4, 5 - bordas superiores e inferiores do canal alisado.

6 - linha de tendência.

===

O nome do induke é salvo incorretamente quando anexado ao posto por algum motivo. Eu o tenho originalmente chamado _Channel@MACD_ATR, mas o @ foi substituído por alguma besteira. Portanto, tenha mais cuidado ao nomeá-lo no iCustom.

 

Para acompanhar o 'silencioso' Stochastic.


O link não funciona

 
_my/ retire-o do link, poruchik.
 
Isso é estranho. O que é _my/? Eu não tenho nada e isso abre tudo. (Red Fox 3.0.6)
 

А... Não. Eu estou mentindo. É porque eu copiei o link através de "meus roteiros". Eu deveria abri-los e retirá-los da barra do navegador. É bom saber.

===

Nah, ainda está com _my/. De qualquer forma, eu consertei o link manualmente. (É estranho, no entanto).

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