Estratégias de administração do dinheiro. Martingale. - página 7
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É isso que este M. Então você precisa de uma classificação para discutir?
Talvez começar no início, quando o conceito de martingale passou a existir.
É isso que M é. Então você precisa de uma classificação para discutir?
Não. A definição inclui tudo. A direção é irrelevante para a atribuição à M.
Talvez começar no início, quando o termo "martingale" apareceu pela primeira vez.
Martingale e martingale não são a mesma coisa).
Martingale e martingale são diferentes ))
explicar qual é a diferença entre eles?
Não. A definição inclui tudo. A direção é irrelevante.
Um simples aumento na aposta? 1-1.1-1.5-1.9 então também um martingale?
Ou ainda é 1-2-4... onde quando você conserta uma perda o resultado é 1.
E supermartingale classe 1-3-7-15 onde os ganhos aumentam 1-2-4?
Acho que devemos nos separar.
Porque o martingale é um palavrão para algumas pessoas.
O mesmo acontece com o excesso de assentos. Três pontos de sobreposição?
А 7?
;)
Um simples aumento na aposta? 1-1.1-1.5-1.9 então também um martingale?
Ou é 1-2-4... onde o resultado é 1 ao reparar uma perda.
E supermartingale classe 1-3-7-15 onde os ganhos aumentam 1-2-4?
Acho que devemos nos separar.
Porque o martingale é um palavrão para algumas pessoas.
O mesmo acontece com o excesso de assentos. 3 acusações de excesso de assentos?
А 7?
;)
1. Sim, um simples aumento na tarifa.
2. Eu já respondi sobre sentar acima, leia-o.
O mesmo acontece com o excesso de assentos. 3 pontos - excesso?
А 7?
;)
Depende do dc, de alguns é um MK)Eu concordo. Exceto que o momento dessa mesma descoberta é deixado de fora, assim como a suposição de um possível limite de erro.
Não se trata de erro. É sobre a natureza probabilística do jogo. Não se pode prever tudo. Tomemos como exemplo o lançamento da moeda:
Jogamos um jogo de águia com um adversário cujo capital é infinito, o nosso é finito. Nós sempre apostamos na águia.
1. Variação do problema: A moeda é justa (probabilidade águia/rake=0,5/0,5) então não há estratégia ideal para nós, e não vale a pena jogar.
2. Opção: moeda desonesta (por exemplo águia/dente = 0,6/0,4) então temos uma vantagem e a estratégia ideal é sempre uma - entrar cada vez uma determinada fração de capital, que é facilmente calculada. Não por um lote fixo, mas por uma fração fixa.
3. Variação: como no exemplo anterior, temos uma moeda de nosso lado e também uma moeda (ou o processo de queda) tem uma memória: depois de cair com rabos duas ou mais vezes seguidas, a queda de cabeças aumenta, por exemplo, para 0,7. Há essencialmente dois jogos aqui. O primeiro é o mesmo do exemplo anterior e a participação ótima no capital da aposta é a mesma. Esta estratégia é jogada até que duas cabeças seguidas caiam fora. Assim que as caudas caem e até que uma série contínua de caudas seja interrompida, jogamos outra estratégia. Mais precisamente, nós jogamos outra fração de equidade. Neste caso, é mais do que na primeira estratégia porque a probabilidade é maior.
4. Opção: A probabilidade de obter cabeças aumenta junto com o comprimento de uma série contínua de rabos. Então, para cada série contínua de rabos, haverá uma parte ótima diferente para entrar. Esse será o martin. E só é eficaz quando nosso jogo se torna consistentemente mais e mais lucrativo para nós. Se se tornar cada vez menos lucrativo, por exemplo, é eficaz diminuir sucessivamente os riscos, o que para os sistemas de mercado pode ser realizado como uma posição de fechamento parcial.
Não se trata de um erro. É sobre a natureza provável do jogo. Não se pode prever tudo. Tomemos a moeda como um exemplo:
Jogamos um jogo de águia com um adversário cujo capital é infinito, o nosso é finito. Nós sempre apostamos na águia.
1. Se a moeda for justa (probabilidade de águia/rake=0,5/0,5), então não há estratégia ideal para nós, e não adianta jogar de forma alguma.
2. Se a moeda não for justa (por exemplo, Cabeças/Tails = 0,6/0,4) então temos uma vantagem e a estratégia ótima é sempre a mesma - digite cada vez uma certa fração de capital, que é facilmente calculada. Não por um lote fixo, mas por uma fração fixa.
3. Como no exemplo anterior, temos uma moeda de nosso lado e também a moeda (ou o próprio processo) tem uma memória: depois que os rabos são atingidos duas ou mais vezes seguidas, o acerto da águia aumenta para 0,7, por exemplo. Há essencialmente dois jogos aqui. O primeiro é o mesmo do exemplo anterior e a participação ótima no capital da aposta é a mesma. Esta estratégia é jogada até que duas cabeças seguidas caiam fora. Assim que as caudas caem e até que uma série contínua de caudas seja interrompida, jogamos outra estratégia. Mais precisamente, nós jogamos outra fração de equidade. Neste caso, é mais do que na primeira estratégia porque a probabilidade é maior.
4. A probabilidade de obter cabeças aumentará com o comprimento de uma série contínua de rabos. Então, para cada série contínua de rabos, haverá uma fração ideal diferente para entrar. Este será um martin. E só é eficaz quando nosso jogo se torna consistentemente mais e mais lucrativo para nós. Se se tornar cada vez menos lucrativo, por exemplo, é eficaz diminuir sucessivamente os riscos, o que para os sistemas de mercado pode ser implementado como um fechamento parcial de uma posição.
Lembrarei novamente - inicialmente supomos que estimamos a probabilidade de que o mercado se mova em uma direção ou outra...
E se o forex for reduzido a seu exemplo, não há necessidade de um TA.
E é impossível estimar a probabilidade do tipo. É sempre 50/50! (E a moeda, a propósito, não tem memória. A multiplicação das probabilidades funcionará).
É um pouco assustador. E até mesmo um Wiener vagando ou um fio esticado está mais próximo de mim, e diz que meus objetivos serão alcançados pelo mercado mais cedo ou mais tarde.
;)