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Palestra 2. Vamos em frente.
Otimização
Um dos meios para tentar resolver o problema é a otimização de alguma estratégia comercial utilizando dados históricos. Não vou especificar como isso é conseguido exatamente, pois existem muitas delas, por exemplo: usando uma rede neural para o mínimo de resíduos RMS, modelos econométricos com refinamento de resíduos, algoritmo genético de busca de extremos, método de gradiente de busca de extremos, método científico - tentativa exaustiva de variantes com aplicação de classificação diferente da ordem dessas mesmas variantes, etc.
Suponha que tenhamos um sistema comercial sob a forma de um algoritmo. O sistema comercial tem apenas um parâmetro de entrada. O sistema de negociação é escrito em MQL4, o que significa que há uma pequena escolha de ferramentas para otimização - o otimizador de estratégias incorporado ao terminal de negociação MT4.
Tomamos a estratégia, definimos as etapas do parâmetro de entrada único, desativamos o algoritmo genético, permitimos a busca de extrema por expectativa matemática e a executamos em toda a faixa. O resultado é uma certa curvatura: expectativa ao longo da linha vertical e valores do parâmetro de entrada do nosso TS ao longo da linha horizontal. Suponha que a curvatura resultante tenha múltiplos extremos, alguns acima do payoff zero esperado e outros abaixo dele e é bem possível que uma certa parte dos extremos caia em 0 (o que não é necessariamente verdade).
É fácil ver que a expectativa zero é um martingale. E o parâmetro de entrada é o argumento da função (curva resultante) que gerencia o martingale. Muitas pessoas que usaram o testador certamente viram que a expectativa pode ser ao mesmo tempo zero e não zero. Ou seja, usando o parâmetro de entrada TS, a estratégia pode ser transferida para um martingale ou pode ser retirada de um martingale. Teoricamente não parece preocupar de forma alguma a chamada tautologia de Doub, pois ele afirma claramente a impossibilidade de controlar (não) o martingale apenas pela freqüência das apostas ou seu tamanho. Mas, consideraremos tais casos mais tarde. Nossa tarefa é extrair lucro, não a tautologia de Doub. Por enquanto, consideremos apenas o fato de que a expectativa é controlável até certo ponto, mas por enquanto apenas sobre dados históricos.
Agora uma pergunta para um enigma: que valores de um parâmetro de entrada podem ser tomados após a otimização para uma estratégia comercial?
Não creio que muitos pensarão muito sobre a resposta. Especialmente quando se trata da aplicação do TS ao nosso próprio dinheiro real.
Vou tentar responder. Para lucrar até mesmo com dados históricos, sem mencionar os forwarders, demo e reals, precisamos do extremo com o mínimo.
Muitas pessoas já estão virando o dedo do avesso e têm argumentos bastante razoáveis contra esta afirmação ainda não fundamentada.
Portanto, eu não concluo a palestra, mas gostaria de ouvir argumentos contra ou a favor.
Pode-se até tentar tirar algum tipo de inferências que levem à resposta correta. Nomeadamente:
Por que alguns comerciantes que escolhem um extremo com um máximo, no entanto, não obtêm nenhum lucro em testes futuros?
Ou vá mais longe e tente fundamentar por que precisamos do extremo mínimo - o extremo inferior - em vez de um valor intermediário entre um alto e um baixo?
Que condições específicas este extremo mínimo deve satisfazer a fim de resolver o problema acima?
É importante compreender a essência do problema. Proponho resumir cientificamente o que foi dito acima:
1. Dado: Uma fila tem
2. Não dado, mas o que queremos obter?
3. não se desenvolveu ....
Colegas, como eles dizem, um problema formulado corretamente é 50% da solução! Parece-me que agora estamos novamente (pela enésima vez) à beira de ... de um novo entendimento .... do teorema do carvalho!
Somente se for corretamente formulado em sua essência e não em insignificantes bagatelas que só atrapalham e distraem da solução deste mesmo problema.
É como se um professor lhe perguntasse quantas vezes são duas, e você respondeu (porque não sabe a resposta) perguntando, para fins "científicos", de que se trata exatamente a pergunta: maçãs, prostitutas, etc.
Com o que você está brincando? Colocando pelo menos 1.00000001, é mais do que apenas 1. A propósito, eu gostaria de perguntar às pessoas que colocam "+1" o quê? Grosso modo, o que e no que é medido?
É a Senhora Probabilidade!
Há sempre uma probabilidade positiva (ou seja, >0) de que as informações apresentadas pelo iniciador do tópico possam ter um efeito positivo sobre a expectativa das negociações atuais.
Naturalmente, a forma de exposição do fórum requer um filtro adicional para separar uma semente de uma casca. Não há necessidade de se apegar à retórica, pois tenho certeza de que o sentido é bastante claro para você, a menos que sua tarefa seja esfriar, deliberadamente, a imensidão da busca criativa do autor. Todos imho, sem ofensa!
Esta é a Madame Probabilidade!
Há sempre uma probabilidade positiva (ou seja, >0) de que as informações dadas pelo iniciador do tópico possam ter um efeito positivo sobre a expectativa das negociações atuais.
Naturalmente, a forma de apresentação do fórum requer um filtro adicional para separar a semente da casca. Não é preciso se apegar à retórica, pois tenho certeza de que o significado é bastante claro para você, a menos que sua tarefa não seja esfriar, deliberadamente, o imulso da busca criativa pelo autor. Todos imho, sem ofensa!
Não mais, isso deveria ter sido feito mais cedo, muitos mais cedo, ou seja, bem cedo. O exemplo com o problema das maçãs e prostitutas no contexto do sutra me irritou. Desisto, deixo-o se desenvolver criativamente, não tenho nada contra isso, apenas tento entender qual era o objetivo.
PS: Tenha cuidado com a probabilidade, mesmo o valor de 1 não desempenha nenhum papel aqui, o observador simplesmente não teve paciência para obter toda a amostra "apresentável" :o)
Reshetov писал(а) >>
A fim de obter lucro mesmo com dados históricos, muito menos com dados antecipados, demonstrativos e reais, precisamos de um extremo com um mínimo.
Um extremo com o mínimo é um valor mínimo de RI (negativo) ?
Que condições específicas este extremo mínimo deve satisfazer para resolver a tarefa acima?
Você pode traçar a dependência de MO(1) em MO(2) de otimização progressiva e escolher o parâmetro em que MO>0 && M0(1)=MO(2)
Palestra 2. Vamos em frente.
É fácil ver que a expectativa zero é um martingale.
Proponho começar com uma definição. Neste caso, não é difícil perceber a substituição do conceito.
Que condições específicas este extremo mínimo deve satisfazer para resolver o problema acima?
deve ser o maior possível, de preferência acima de zero? :)
Por que você está sendo tão mesquinho? Coloque pelo menos 1,00000001, é mais do que apenas 1. A propósito, todos queriam perguntar aos apostadores: "+1" o quê? Grosso modo, o que e no que é medido?
+1 voto a favor.
É isso que esta entrada significa.
Sobre as assim chamadas "palestras" - é um pouco de confusão.
E o que o martingale tem a ver com isso?
Sugiro que comecemos por fornecer definições. Neste caso, não é difícil perceber a substituição do conceito.
Neste caso, é difícil notar a substituição, pois não há nada com que comparar, ou seja, não se sabe o que foi substituído pelo quê. Pelo menos duas definições precisam se contradizer em maior ou menor grau para detectar a substituição.
Portanto, dou minha definição:
Martingale com respeito ao jogador particular que joga o jogo particular é uma estratégia, escolhida por este jogador neste jogo e dentro das regras deste jogo, durante a qual a média aritmética dos resultados de todos os jogos jogados por este jogador neste jogo tenderá a zero com o aumento do número de jogos jogados.
Se você estiver pessoalmente insatisfeito com esta definição e acreditar que se trata de uma substituição de termos, por favor, forneça outra definição que você considere mais precisa.