Divulgação do comércio no Meta Trader - página 194
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leonid553:
30 de dezembro de 2011.===========
Antes que os negócios terminem, - neste momento há uma boa oportunidade para uma lucrativa "compra de férias" do Amer. Os títulos se espalham até 10 de janeiro:
COMPRAR ZNH2 - VENDER ZBH2 =1^1 (títulos de 10 a 30 anos)
Aqui está um gráfico das tendências sazonais plurianuais desta propagação de acordo com o site da MRCI:
O potencial de lucro estimado (ver escala de janela superior) é muito bom! Abaixo está uma trama do movimento desta propagação por ano para uma avaliação mais concreta da conveniência desta entrada sazonal!
No entanto. Já escrevi mais de uma vez isso para reduzir o risco e para tornar a comercialização deste spread mais confortável - não uso a relação de troca 1:1, mas tomo ZN-ZB = 3^2.
Com esta relação, o lucro esperado será um pouco menor, mas o risco também é reduzido em grande parte (em caso de desenvolvimentos negativos). É por isso que, por "ano", eu tenho apresentado os gráficos sazonais apenas para esta relação!
Assim, nos últimos 10 anos, de 30 de dezembro a 10 de janeiro, a propagação tem mostrado esta dinâmica a cada ano:
COMPRAR ZNH2 - VENDER ZBH2 = 3^2
As estatísticas estão claramente a nosso favor! De 30 de dezembro até 10 de janeiro - apenas um ano (2005) foi perdido, dois anos estávamos em nosso próprio nível. E os sete anos restantes tiveram um lucro de um modesto +25 ticks em 2002 para um incrível +320 (!) ticks em 2009!
A situação atual com o spread do título americano ZNH2-ZBH2=3^2 é mostrada na figura.
Favor observar que o tamanho de 1 tick spread é de aproximadamente $32,00 (por 1 contrato), portanto você precisa correlacionar corretamente o tamanho das posições abertas com o tamanho do depósito:
(Eu entrei COMPRAR ZNH2 - VENDER ZBH2 = 0,06^0,04 e já estou com um lucro minúsculo!)
Parabéns a todos aqueles que aceitaram a recomendação e entraram nesta propagação!
No momento, a linha de propagação já está se aproximando de seu potencial sazonal médio rentável! O lucro total já é de cerca de +3,00000 ( +90 ticks ). ( Eu entrei COMPRA ZNH2 - VENDA ZBH2 = 0,06^0,04 e em USD o lucro total é de cerca de +60,00$)
Ou seja, no momento, a linha de propagação já está se aproximando de seu potencial sazonal médio rentável! Portanto, eu "assumo a responsabilidade" por mais movimento de propagação e fecho parcialmente minhas posições!
Boa sorte a todos!
Há uma divergência nos preços dos metais preciosos da prata e do ouro no momento. Uma boa oportunidade para comprar o spread a curto prazo é o ouro prateado com uma relação de tamanho de :
COMPRAR SIH2 - VENDER GCG2 = 1^2
Posições próximas - no ponto de convergência (cruzamento) das linhas de preços. Ou quando a linha de propagação atinge o limite superior do canal:
Há uma divergência nos preços dos metais preciosos da prata e do ouro no momento. Uma boa oportunidade para comprar o spread a curto prazo é o ouro prateado com uma relação de tamanho de :
COMPRAR SIH2 - VENDER GCG2 = 1^2
Posições próximas - no ponto de convergência (cruzamento) das linhas de preços. Ou quando a linha de propagação atinge o limite superior do canal:
Fechando a SI-GC=0,05^0,1 posições de spread agora com um pequeno lucro total. Ainda poderia se manter (as linhas de preços não convergiram completamente), mas não houve tempo para seguir a convergência final:
Boa tarde!
Tendo me aquecido com uísque, estou escrevendo. Recentemente decidiu procurar instrumentos altamente correlacionados do conjunto forex, mais o ouro. Encontrados, obviamente, AUSUSD e NZDUSD, nos dias em que a correlação é de cerca de 0,97 ou até mais. Mas isso não é suficiente para mim!
Você acha que é possível encontrar pares ainda mais correlacionados? Como a melhor referência que encontrei até agora, vejo pares de futuros para uma mercadoria, sua correlação nos dias chega a 0,99...
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Para negociações a curto prazo, spreads de calendário (contratos diferentes de um mesmo instrumento) não são adequados. Você deve negociar estritamente com base em tendências sazonais plurianuais. Por exemplo, a distribuição de açúcar de calendário SBH2 - SBK2 ( março - maio) diminui sazonalmente de 3 a 13 de janeiro.
É por isso que vendemos este spread neste período - sem nenhuma correlação! Mantemos posições até 12-13 de janeiro ou até atingirmos um lucro total de +50 pips:
Para o comércio a curto prazo, os spreads do calendário não são adequados. Elas devem ser comercializadas com base em tendências sazonais plurianuais. Por exemplo, o calendário SBH2 - SBK2 (março-maio) de distribuição de açúcar diminui sazonalmente de 3 de janeiro para 13 de janeiro.
É por isso que vendemos este spread neste período - sem nenhuma correlação! Mantemos posições até 12-13 de janeiro ou até atingir um lucro total de +50 pips:
Tudo bem.
No entanto, é
"osspreads do calendário não são adequados para o comércio a curto prazo".
é discutível. Por que você acha isso, Leonid?
Porque não vale a pena entrar em um comércio de curto prazo por causa de alguns pips de lucro. Você pode perder mais em uma asc-bid na abertura.
Embora, se você trabalha para a sazonalidade, você pode tentar a curto prazo! Experiência com a mesma cobertura de açúcar.
Melhor ainda, pegue as pastas de barrar de milho (ZC-ZW), as pastas de barrar de farinha e óleo (ZM-ZL), Dax-fUTSI=1:3 etc. ...
Porque não vale a pena entrar em um comércio de curto prazo por causa de alguns pips de lucro. Você pode perder mais em uma asc-bid na abertura.
Embora, se você trabalha para a sazonalidade, você pode tentar a curto prazo! Experiência com a mesma cobertura de açúcar.
Melhor ainda, pegue as pastas de barrar de milho (ZC-ZW), as pastas de barrar de farinha e óleo (ZM-ZL), Dax-fUTSI=1:3 etc. ...
Copiando meu post de ontem do meu tópico no fórum de comércio de acomodações sazonais de um renomado dc:
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Outra entrada sazonal está programada para a farinha de soja para barrar:
ZMH2 - ZLH2 = 1:1
Um gráfico de tendências de propagação sazonal plurianual de acordo com o site da MRCI é mostrado na figura. Eu marquei os movimentos de janeiro desta propagação com flechas:
Se traçarmos um gráfico mais detalhado da média sazonal desta propagação ZM-ZL, vemos um padrão curioso. De aproximadamente 8 a 10 de janeiro, o spread aumenta acentuadamente, impulsivamente, onde é fixado até 18 de janeiro:
Será interessante decompor esta dispersão por ano durante os últimos anos. Vou fazer isso agora e um pouco mais tarde veremos os movimentos anuais da propagação ZM-ZL para o mês de janeiro!
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Aqui está um gráfico dos movimentos anuais da ZMH2 - ZLH2 espalhados pelos últimos 10 anos, de 7/8 de janeiro a 18 de janeiro:
O lucro/perda é mostrado em carrapatos (pips) na escala de farinha de soja ZM (1 tick = $6,00 por contrato).
Apenas uma temporada (2008) foi uma entrada com prejuízo. Mais uma temporada não houve lucro, em todas as outras estações. Todos os outros anos foram fechados de forma lucrativa, desde um modesto +20 até sólidos +250 ticks (2009) de acordo com a escala ZM de farinha de soja!
Como a data sazonal de entrada para comprar spreads cai em um fim de semana, podemos abrir posições agora mesmo (ou na segunda-feira) :
comprar ZMH2 - vender ZLH2 =1^1