Divulgação do comércio no Meta Trader - página 183

 
leonid553:

As assinaturas custam de maneira diferente em todos os lugares. Por exemplo, no site mais famoso da MRCI http://www.mrci.com/web/index.php, se não estou enganado, uma assinatura trimestral custa cerca de $130-150 (procure, procure por tipos de assinatura lá), e fornece acesso a materiais sazonais do site em todo o mercado de commodities e se espalha http://www.mrci.com/client/seapat/index.php (há uma versão experimental de 2 semanas)

Além disso, os boletins mensais com as entradas mais "estatisticamente promissoras" vão com a assinatura. Estas são entradas simples e em pares.

Por exemplo, aqui está um gráfico sazonal de 5 e 15 anos sobre o café (Arábica) KC U1 - KC Z1 spread calendário (as setas são minhas):

Você pode ler mais e pegar os endereços sazonais do site na edição de 15 de março da revista Leprechaun no artigo TRADING SPREDS - 4 (sazonalidade)

Voltando ao MRSI, estou carregando no download abaixo uma amostra analítica dos movimentos sazonais do calendário e dos spreads intermarket para março-abril, que foi levada para lá por acesso por assinatura.

Sr. Barsky!

Posso lhe perguntar uma resposta?

O que é quasi-arbitragem?

;)

 
avatara:

você poderia, .... explicar o significado de quase-arbitragem. como ela difere (sem entrar em detalhes) da negociação no pressuposto de um retorno ao meio? Simplesmente, devido ao fato de que há três pares envolvidos. a probabilidade de um retorno é maior.

;)

Talvez nem um pouco...

Bem, só para citar alguns, na maioria dos casos podemos determinar os tamanhos de posição dos instrumentos de spread correlacionados, de modo que a linha de spread total (ou seja, a linha de spread) funcione em um canal horizontal previsível ou ligeiramente inclinado.

Além disso, há aqui um poderoso fator de apoio - a sazonalidade! Algumas mercadorias são muito mais procuradas em certas épocas do ano do que em outras.

Leve óleo e gasolina. Certamente - instrumentos correlatos em grande parte.

Por exemplo, em meados de abril e início de maio, as refinarias americanas estão temporária e parcialmente suspensas da produção de óleo de aquecimento (no final da estação de aquecimento) a fim de priorizar a produção de gasolina para as férias de verão.

As compras de petróleo por estas refinarias estão sendo severamente reduzidas e a demanda está caindo! Entretanto, a produção de petróleo em si pelas empresas produtoras continua no mesmo ritmo, o petróleo é acumulado em instalações de armazenamento e, portanto, o preço do petróleo vai diminuir em relação ao preço da gasolina - cuja demanda aumenta a cada semana na primavera! Portanto, há uma razão aqui no "caso geral" de meados de abril por 2-3 semanas para trabalhar apenas na venda do óleo-gasolina para barrar: VENDER CL - COMPRAR XRB =1^1

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Observe que no mundo civilizado - por leis antitruste:

A extração, refino e venda a varejo de produtos refinados são estritamente separadas e uma empresa quase nunca pode se envolver nestas três (mesmo duas!) atividades simultaneamente, o que é um bom argumento para o fator de previsibilidade dos movimentos de preços das mercadorias!

(Ao contrário de nosso mercado russo, onde as empresas monopolistas chemtrack as três de uma só vez. É por isso que nosso preço de varejo da gasolina sempre sobe - apesar das não raras quedas nos preços mundiais do petróleo!)

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avatara, - no download abaixo eu tenho um artigo interessante SPRED SEM BAD, que esclarece até certo ponto a questão da propagação de mercadorias comerciais.

Arquivos anexados:
 
avatara:

Sr. Barsky!

Posso lhe pedir perdão?

O que é quasi-arbitragem?

;)


"Não faça barulho". (с).

A quase-arbitragem é - por minha suposição - quase uma arbitragem. Por exemplo, o que eu descrevo em meus artigos para trabalhar no MT4 - é difícil chamá-lo de arbitragem rigorosa! E não há necessidade disso!

Mas o termo convencional"quase-arbitragem" - é bastante apropriado para isso, e não me prende a nada rigoroso! E é por isso que deixa espaço para a experimentação!

 
leonid553:


"Não faça alarde". (с).

Quase-arbitragem é - como eu sugiro - quase arbitragem. Por exemplo, o que descrevo em meus artigos para trabalhar no MT4 dificilmente pode ser chamado de arbitragem rigorosa!

Mas o nome condicional"quase arbitragem" - combina muito bem com ele e não me prende a nada estritamente! E, portanto, deixa espaço para a experimentação.

Eu não estou sendo vingativo...

Eu só queria saber se entendi bem.

OBRIGADO por sua preocupação e resposta!
Sempre SEU!

 
Sim. Sim, certo. Quem me dera que fosse vantajoso para ambas as partes. É um pouco inteligente. Mas é o contrário.
 
sayfuji:
Sim. Sim, certo. Seria uma vitória para todos. Um pouco inteligente. Mas é o contrário.

O que você quer dizer com isso?

Checou - está funcionando. coincidência?

;)

 
Quero dizer, não é inteligente. É só dar uma olhada. O spread trading é outra forma de negociação. É claro que há vantagens, mas devemos levar em consideração que a margem comercial significa levar em consideração os fundamentos, e isto é por definição um trabalho tedioso - você deve se manter a par de todas as notícias. Além disso, é necessário analisar e manter-se a par de todos os eventos não por vários instrumentos, mas por 2 (3)*few instruments.
 
добрый день Авторы и комментаторы ветки!

Você pode aconselhar sobre GOLD & SILVER alguma tática comercial? o ouro tem uma grande variação de 70-100 pips.

Obrigado!

p.s. talvez haja uma tática para negociar em pares com grandes spreads?

 
tasheal:

Qualquer tática comercial sobre o ouro GOLD & SILVER? tem uma grande variação de 70-100 pips.

p.s. talvez haja uma tática para negociar em pares com grandes spreads?


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Veja o post na página 181 de 21 de agosto (10:29) sobre a propagação prata-ouro. https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page181

Leia todo o post cuidadosamente, incluindo as linhas:

" ... Eu recomendaria comprar apenas futuros SIU1-GCV1, porque para instrumentos à vista XAU/XAG nossas corretoras definem spread asc-bid completamente "irrelevante", enquanto para futuros na MT4 você pode (muitas vezes) abrir sem perdas na asc-bid se (por exemplo) abrir a primeira posição do spread na MT4 usando uma ordem Limit e a segunda posição - manualmente. (Lembro que os futuros no mt4 Broco, InstaForex e alguns outros são abertos/fechados por ordens de limite - sem cobrança de spread asc-bid). Por que dar a outra pessoa seus fundos, por menor que seja? E a proporção de tamanhos de pontos XAU-XAG em alguns mt4 - deve ser calculada de forma diferente (não sei por que - e não me importei...)" - c

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O atual diferencial de prata e ouro ajustado sazonalmente SI-GC=1^3(2^5) é finamente terminado! É verdade, a linha de propagação recuou um pouco na sexta-feira - corrigiu. Vamos ver o que acontece a seguir!

 
Digamos que este sistema é lucrativo, por que ele deve ser feito à luz? Para torná-lo não lucrativo? Ou é RP para alguma outra coisa, algum programa ou website?