Divulgação do comércio no Meta Trader - página 187
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Estou postando o roteiro que acabei de escrever hoje para discutir possíveis erros ou interpretações errôneas de alguns conceitos, já que sou novo no tópico. O roteiro produz os resultados no gráfico usando Comentário(). Ele calcula o valor médio da divergência de preço máximo diário para os dois instrumentos, bem como a divergência atual (momentânea). Peço aos conhecedores que analisem e comentem.
Alerta!!! O roteiro só é bom para pares com correlação direta.
EURGBP-DXZ1 =2:3 (EUR GBP RP - USD index DX, - ambos os instrumentos aqui vendem ou compram simultaneamente ao emparelhar a entrada na divergência - eu entrei na sexta-feira à noite para comprar ambos)
A pedido (pessoal) do visitante da filial, estou colando o resultado final da entrada da dupla de sexta-feira.
Eu entrei no prazo 15.COMPRAR EURGBP - COMPRAR DXZ1 = 0.05^0.09
Agora fechei as posições de spread em uma convergência de linhas de preços. Fechei-a com pouco lucro, quase que com o breakeven. Eu estava esperando por mais ...
khorosh, - eu olhei para o código.
A dimensionalidade de ambos os instrumentos parece ser contabilizada. Coeficientes p1 e p2. Eu não sei, - mas se os instrumentos têm correlação inversa (exemplo abaixo), - este script exibe os dados corretamente?
EURGBP-DXZ1 =2:3 (EUR GBP RP - USD index DX, - ambos os instrumentos aqui vendem ou compram simultaneamente ao entrar em pares na divergência - eu entrei na sexta-feira à noite para comprar ambos)
Leonid, por que o indicador Spread_I_env não leva em conta a correlação direta ou inversa dos instrumentos negociados, como é feito no indicador Ind_2 Linha+1? Se fosse levado em conta, o gráfico deste indicador para os instrumentos com correlação inversa seria absolutamente diferente. Em particular, com certeza não haveria tais tendências no gráfico de dispersão. Seria bom se fosse vinculado ao nível zero como o indicador Ind_2 Linha+1. Não sei muito sobre indicadores, apenas lido com Expert Advisors, caso contrário, eu mesmo o teria feito.
Este indicador - só tem a capacidade de levar em conta a correlação inversa! No gráfico acima para o spread EURGBP-DXZ1 e no gráfico abaixo para o mesmo spread - apenas para o desenho da linha de spread com correlação inversa! Isto é, para o caso em que vendemos os dois instrumentos espalhados ao mesmo tempo ou compramos ao mesmo tempo!
Aqui está a minha entrada de ontem para vender instrumentos deste spread em divergência de linhas de preço:
SELL RPZ1 - SELL DXZ1 = 0,04^0,07 - No ponto de convergência das linhas de preços fechei minha posição hoje com pequeno lucro...
Para definir o desenho de uma linha de propagação de um par de instrumentos com uma correlação inversa - é necessário em Propriedades do indicador definir o tamanho de uma posição do segundo (qualquer) instrumento com um sinal "menos"! Veja foto -
Como ligar a escala a zero - eu não pensei. E se é necessário? A escala em dólares mostra a mudança no patrimônio líquido total (por padrão, EquityScale = verdadeiro; // Mostrar escala de patrimônio líquido), ou seja, as linhas de spread - de acordo com os tamanhos de posição especificados.
E se você quiser exibir um ponto de entrada, você pode simplesmente definir um nível horizontal adicional nas propriedades/níveis da escritura - no nível da entrada emparelhada!
Este indicador - só tem a capacidade de levar em conta a correlação inversa! No gráfico acima para o spread EURGBP-DXZ1 e no gráfico abaixo para o mesmo spread - apenas para o desenho da linha de spread com correlação inversa! Isto é, para o caso em que vendemos os dois instrumentos espalhados ao mesmo tempo ou compramos ao mesmo tempo!
Aqui está a minha entrada de ontem para vender instrumentos deste spread em divergência de linhas de preço:
SELL RPZ1 - SELL DXZ1 = 0,04^0,07 - No ponto de convergência das linhas de preços fechei minha posição hoje com pequeno lucro...
Para definir o desenho de uma linha de propagação de um par de instrumentos com uma correlação inversa - é necessário em Propriedades do indicador definir o tamanho de uma posição do segundo (qualquer) instrumento com um sinal "menos"! Veja foto -
Como ligar a escala a zero - eu não pensei. E se é necessário? A escala em dólares mostra a mudança no patrimônio líquido total (por padrão, EquityScale = verdadeiro; // Mostrar escala de patrimônio líquido), ou seja, as linhas de spread - de acordo com os tamanhos de posição especificados.
E se você quiser exibir um ponto de entrada, você pode simplesmente definir um nível horizontal adicional nas propriedades/níveis da escritura - no nível da entrada emparelhada!
sayfuji, que tipo de assessor é este?
Eu não usei o coeficiente de correlação. Selecionei visualmente vários pares para as entradas de arbitragem em tf=m15 e trabalho da seguinte maneira:
Aguardo a divergência das linhas de preços e o desvio simultâneo da linha indicadora de spread para além do limite especificado (superior ou inferior) do canal. No início da convergência subseqüente das linhas de preços, e uma inversão simultânea da linha de propagação de seu extremo local (mínimo ou máximo), implemento uma entrada emparelhada (ver fig. - um exemplo típico).
Já está mencionado acima "tandems" EURGBP-DX=1^2, EURGBP-USDCHF=1^1. (ambos em tandem com correlação inversa), às vezes um único EURCHF (na linha de eurusd-usdchf, etc.).
Silver-gold, futuros SIZ1-GCZ1=1:2 (às vezes 2:5), correlação direta, - em tf=m30 (menos frequentemente m15)
(No local, metais preciosos muito exorbitantes em MT4)
Quanto ao lucro. Eu sempre tento trabalhar de forma a minimizar o drawdown. Prefiro ter maior correlação e menor lucro! Mas o comércio será mais confortável e confiável! Eu preferiria negociar com mais conforto e segurança do que coçar a cabeça em caso de grandes saltos de perda!
Possíveis perdas em pequenos TFs podem, na maioria dos casos, ser minimizadasse a seguinte regra for estritamente observada:
Após uma entrada emparelhada, com qualquer resultado atual, sempre feche posições na convergência subsequente das linhas de preços (ou seja, em sua interseção). Ou - quando a linha do sinal (bicolor) atravessa o nível médio-zero! É obrigatório fechar! Esta regra foi desenvolvida durante quase um ano de negociação no tf=m15-m30!
Também é permitido fechar posições quando a linha indicadora de spread atinge o limite do canal oposto!
Se as linhas de preços são divergentes (não cruzam) longas e chatas (veja a tabela superior dos últimos dias), é melhor abster-se de entrar. E esperar alguns dias.
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Boa sorte a todos!