Divulgação do comércio no Meta Trader - página 146

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Tabelas de correlação.
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correlations.rar  217 kb
 

Olá a todos!

Este vídeo está relacionado com o método de comercialização de spread descrito neste tópico?

Porque eu não consigo entender qual é a idéia básica por trás do spread trading?


Algo sobre os links para o vídeo que não funcionam, links diretos abaixo:

https://www.youtube.com/watch?v=AhPjvEHxpL8

https://www.youtube.com/watch?v=D7wX6pvI2Ew

https://www.youtube.com/watch?v=SgMmETMGDEg


 

A idéia básica é esta (muito simplificada):

Diz-se que o mercado procura o equilíbrio. E se os preços de dois ou mais instrumentos cointegrados e relacionados divergiram muito em diferentes direções, então, por causa do desejo de equilíbrio - o mercado tende a trazer os preços de volta - ao ponto "zero".

É nisto que se baseia a comercialização por propagação, ou seja, a "arbitragem", a tripla arbitragem e assim por diante.....

Isto é, no ponto de máxima divergência - compramos aqueles instrumentos, - cujas linhas estão abaixo da linha lilás média e vendemos aqueles simultaneamente, cuja linha está acima da linha lilás média. Esperando que os preços dos instrumentos se aproximem uns dos outros

 

Para dar um exemplo, uma tripla entrada/saída visual real sobre a divergência e convergência:

 
leonid553, eu entendi corretamente que a divergência de linhas é um movimento acima do preço médio de compra do instrumento que queremos vender e um movimento abaixo do preço médio de compra do instrumento que queremos comprar? Se assim for, então a negociação se resume a rastrear os momentos em que o preço do spread (preço total do instrumento) se desviou a uma distância decente do preço médio. Em outras palavras, você pode construir um gráfico do spread e vender o spread em picos fortes para cima (comércio em direção ao muving) e comprar o spread em picos fortes para baixo.
Aqui está um exemplo de um gráfico de dispersão com pontos de entrada e direções.

Será que entendo esta estratégia corretamente?
 

Sim, - talvez você possa trabalhar como escreveu. E, mais expediente seria construir um canal, - cujos limites (superior e inferior) serão fixados paralelamente ao seu muving - a uma determinada distância ótima e trabalhar no rebote a partir dos limites do canal (ver o indicador inferior da linha de propagação) :

O espalhamento de soja ZMZ0-ZLZ0 -

 

leonid553, obrigado pelas explicações. Estratégia realmente interessante se levarmos em conta que um gráfico de dispersão construído sobre instrumentos muito correlacionados não pode ter uma tendência prolongada, então o comércio dentro do canal é muito promissor.

Gostaria de advertir àqueles que constroem spreads sobre ações correlatas (Google, etc.), não negociem o spread sobre esses estoques antes do relatório trimestral de qualquer um dos estoques, pois com o lançamento do relatório trimestral sobre o estoque, pode haver um gap decente e você não sabe se ele estará em sua direção.


 
A julgar pelas tabelas de correlação postadas acima, existem vários instrumentos financeiros altamente correlacionados. As tabelas de correlação podem ser feitas não apenas para pares de instrumentos financeiros, mas também para três, quatro, etc.
 

Artigo engraçado sobre o comércio em pares. Eu entendi 10 por cento :(

http://www.russian-trader.ru/forum/viewtopic.php?t=8393

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