Divulgação do comércio no Meta Trader - página 123

 
neoclassic >>:

Нужно сбалансировать лоты так, чтобы изменение золота на 5% и изменение серебра на 5% были равны в валюте депозита. Отсюда и нормализация на волатильность. Для золота 5% может быть 100 пунктов, а для серебра - 50.

O que há para equilibrar? Se o tamanho do lote for igual em dólares, então uma mudança de 5% no penhor e uma mudança de 5% na prata resultará em mudança zero no saldo, já que não houve convergência/divergência. O que os pontos e a volatilidade têm a ver com isso? As porcentagens são porcentagens.

Você tem que equilibrá-la se quiser diminuir o efeito do aumento da volatilidade do ouro, por exemplo, para que 5% de mudança na prata seja igual a 10% de mudança no ouro. Depois você tem que trocar ouro por prata de 1 a 2, novamente em dólares. Mas isto é apenas uma conseqüência de como você constrói o processo de propagação - é primário. Uma vez construído o espalhamento, os tamanhos dos lotes seguem automaticamente, sem cálculos complicados.

 
knt-kmrd >>:

timbo, умный человек, объясни мне зачем тогда в учебниках и статьях учат учитывать волатильность и стоимость пункта?
вот например отрывок из статьи:

чел написавший сие, вычислил среднедневной ATR за 6 недель и учтя стоимость пункта, выяснил, что FDAX и FESX должны соотносится в 1:5 лотам
причем этот банан (вот он кстати, Джон Нетто, президент между прочим):

Primeiro de tudo, você pode ver pela fórmula acima que o valor do ponto não é realmente necessário, ele apenas mede a volatilidade em pontos e depois a converte em dólares. Se fosse medida em dólares, ou seja, neste caso, em euros, não haveria pontos. Esta é uma informação desnecessária.
knt-kmrd >>:
não disse uma palavra sobre cointegração, apenas disse que usa instrumentos com correlação >0,9 para negociar
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Eu pessoalmente ainda não consigo entender porque se deve considerar a volatilidade e por que exatamente
por 6 semanas e não 8 ou 246? Mas é um fato - mesmo os presidentes da LLC levam a volatilidade em conta

Em segundo lugar, esta fórmula é uma espécie de cálculo da taxa de cointegração. Ele escolheu o período de forma imperiosa, muito provavelmente, ele apenas fez o teste através da história - uma tal otimização. Não há garantia de que este período será ótimo no futuro. Não espere que os artigos abertos lhe dêem instruções detalhadas para uma estratégia lucrativa.

A co-integração é uma teoria que explica por que a negociação em pares é possível. A correlação não é necessária para a cointegração. Entretanto, na realidade, a maioria dos produtos financeiros são cointegrados, e um alto grau de cointegração anda de mãos dadas com uma alta correlação. Ou seja, tomando dois instrumentos com uma correlação de 0,9, você quase certamente obtém instrumentos cointegrados. Isto é, ele não fala de cointegração, mas a usa de qualquer forma.

Seria interessante ver como ele constrói o processo de propagação. Tenho certeza que ele também constrói o processo de 1 a 5. O processo de propagação é primário, os lotes seguem automaticamente.

 
knt-kmrd >>:

вот например отрывок из статьи:

чел написавший сие, вычислил среднедневной ATR
за 6 недель и учтя стоимость пункта, выяснил, что
FDAX и FESX должны соотносится в 1:5 лотам
причем этот банан (вот он кстати, Джон Нетто, президент между прочим):



Eu também (modestamente) calculo e negocio estes instrumentos 1:5
(mas minhas linhas de preço são com coeficientes)
 
timbo >>:
Во-первых, из приведённой формулы видно, что стоимость пункта нафиг не нужна, просто он меряет волатильность в пунктах, а потом переводит её в доллары. Если бы он мерял сразу в долларах, т.е. в данном случае в евро, то пункты бы не возникли. Это ненужная информация.

Não, estes contratos são ambos negociados diretamente em euros (tanto quanto eu entendo)
são da Eurex, são dois índices europeus, devem estar em euros
leva em conta o valor de pontos por lote - é exatamente compreensível, porque
um lote FESX não é igual a um lote FDAX em euros - por isso, ele os expulsa
o que a volatilidade tem a ver com isso?
ou seja, na minha opinião, eles devem ser considerados como 1:2.5 porque em eur o valor do pip por lote
FDAX = 25 eur e FESX = 10 eur.

Seria interessante ver como ele constrói o processo de propagação. Tenho certeza que ele também constrói o processo de 1 a 5. O processo de propagação é primário, os lotes seguem automaticamente.

Eu não entendo como é construir um processo 1:5.
mas é assim que se apresenta:



e na verdade aqui está este artigo, se alguém estiver interessado, leia
Arquivos anexados:
spread_paper.rar  224 kb
 
Informações para reflexão (grãos).
ZR arroz - linha de preço púrpura
O fenômeno natural El Niño pode prejudicar a cultura do arroz na Ásia:
"A cultura do arroz na primavera do sudeste asiático está ameaçada pelo impacto do fenômeno natural El Niño, que provoca a formação de tempestades, e pela seca que o acompanha. Esta é a afirmação feita por um porta-voz da organização das Nações Unidas para a alimentação e agricultura.
Segundo Concepcion Calpe, economista chefe da FAO, a seca tem tido seu impacto no Vietnã, onde a safra de arroz de primavera de inverno já está sendo colhida.
De acordo com Concepcion, a safra deste ano deve aumentar significativamente. Mas agora há receios de que reduções induzidas pela seca no influxo de água dos rios Mekong e Hongha causarão sérias perdas
A Tailândia, o maior exportador mundial de arroz, reduziu sua previsão de colheita para pouco menos de 6 milhões de toneladas, em relação a uma previsão de dezembro de 8,2 milhões de toneladas.
Lembre-se de que na última primavera a colheita repetida da Tailândia foi de 8,4 milhões de toneladas".


ZC - verde
ZW - azul
ZS - vermelho
ZM - marrom
ZL - azure.
 
Devo acrescentar que VENDER ZM + COMPRAR ZL em grãos de soja (que está apenas implorando para ser inserido no gráfico acima) está bastante de acordo com a tendência sazonal da segunda quinzena de março!
 
knt-kmrd >>:

в еврах стоимость пункта на лот
FDAX = 25 eur, а FESX = 10 eur

Procurei em B., e não é nada parecido com isso.
valor em pontos:
para FESX = 10 eur.
para FDAX = 12,5 eur.
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Eu não entendo.
é porque B. CFDs e não futuros reais?
O que faz este John pensar que o FDAX vale o dobro?
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talvez seja sobre a normalização?
Este João, quando constrói a propagação, normaliza a relação entre os instrumentos
(se você ler o artigo, preste atenção à seção 6.2 "Normalização da Relação entre Dois Mercados")
como ele escreve para deixar claro "qual mercado supera o outro".

 
rid >>:

Сег. утром, вот сейчас - обнаружил, что ночью внаглую, бесцеремонно была закрыта SELL ZWN0 без всяких предупреждений и извещений.

2010.03.12 17:28 sell 0.08 zwn0 494.00 0.00 0.00 2010.03.16 04:04 493.25 -0.80 0.00 0.00 3.00
Please use previous contract

O helpdesk já comentou? Por que eles seriam tão directos a ponto de recomendar o uso do contrato de maio?
 
Aparentemente, de acordo com a tendência sazonal, este é o spread "comprar milho curto Apr..." + "vender trigo longo June" que permite o máximo de lucros.
Agora em B. não há tal possibilidade....
 
Divergência :)