Divulgação do comércio no Meta Trader - página 113
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rid: Ты уверен что твой индикатор строит правильную синтетическую пару ? У меня другой индикатор Syntetic строит совсем иначе. Я его проверял на EURGBP - он точно строит.
Sim, é claro.
int k; for(k = 0; k < iBars(Symbol_1,Period()); k++) {
double bidSymb1=iClose(Symbol_1,Period(),iBarShift(Symbol_1,0,Time[k],false));
double bidSymb2=iClose(Symbol_2,Period(),iBarShift(Symbol_2,0,Time[k],false));
if(bidSymb1!=0 && bidSymb2!=0) {// sincronizar barras
SpreadBid[k] = bidSymb1*K1 - bidSymb2*K2;//draw current spread line
}}}
Estes índicestêm a mesma dimensão e o spread aqui é calculado não por divisão, mas simplesmente subtraindo um preço simbólico do outro!
Ou seja, não obtemos um par sintético - mas "intermarket spread" - exatamente da forma como é entendido classicamente!
Estou acostumado a isso e me sinto muito confortável para negociar dessa forma!
Há muito tempo que eu queria dizer a vocês. Continuei adiando. Mas "acho que chegou o momento..." (C).
Não se trata aqui de moedas, que são de menor interesse para mim. E vou falar sobre todos os outros instrumentos dos mercados de mercadorias e de ações!
_____ Em nossa filial muitas vezes (inclusive ontem) foi dito que quando comercializamos um spread, por exemplo (Dax + Futsi), comercializamos essencialmente uma cruz sintética Dax/Futsi.
Mas não é este o caso!
Talvez, para as moedas, isto possa ser verdade. Mas não para outros instrumentos!
No comércio por diferenças, não estamos comercializando a cruz dax/futsi , mas a diferença (dax/futsi) ! E provavelmente existe uma diferença entre a fração do FDAX/FTSE e a diferença(FDAX-FTSE) !
É por isso que o indicador com linhas de preço (verde+azul) é feito como uma diferença de instrumento - veja fig.
E é por isso que a primeira versão do indicador de spread line do "fundador do tema" Fduch também é feita - como a diferença dos símbolos analisados!
"É isso mesmo... ! (с)
Esse é o tipo de coisa em que eu estava pensando esta manhã ...
fdax & fesx
Por favor, diga-me qual é esse indicador de propagação (par sintético) nessa sua foto? Você pode me deixar baixá-lo?
Em relação ao fato de que os índices começam em momentos diferentes - acho que os indicadores não constroem o relógio que falta. Isto é, se um instrumento de moeda começa às 8 da manhã, e o outro às 9 da manhã, então o indicador só mostrará a hora 9 da manhã quando ambos estarão funcionando.
Então você não recebe um par sintético - mas sim um "puramente intermarket spread" - exatamente como é entendido classicamente!
Estou acostumado a isso e me sinto muito confortável comercializando desta forma
Se estamos falando especificamente de "clássicos" (espero que o autor do respectivo fio não apareça aqui), então sim a diferença "e sem pregos" (c).
Em spread trading não estamos negociando uma cruz dax/futsi , mas a diferença (dax/futsi) ! E há provavelmente uma diferença entre o quociente da divisão FDAX/FTSE e a diferença(FDAX-FTSE) !
Mas se o seu objetivo é estimar a mudança na "convergência" disseminada dos dois instrumentos, então a escolha da diferença ou divisão não é tão simples. MAS a multiplicação por "coeficientes convenientes" (pelo menos por valor de ponto, mas não) levanta grandes dúvidas sobre a exatidão.
E quando se trata de automatizar a busca por "spreads adequados", ....
A propósito, se considerarmos um "gráfico de dispersão" como um novo "instrumento sintético" e aplicarmos indicadores a ele (seja lançando sobre ele ou escrevendo um novo indicador com "...OnArray"), podemos tentar formalizar os spreads sobre-comprados, desinvestidos, etc. mencionados aqui e "ali".
SZZ. E não se deixe enganar pelos postos de "aritmética", ou seja, . e a minha também :).
Emparelhamento sintético entre o petróleo bruto Light Sweet e a parafina.
CLJ0 ( 00-00, 23-15 )
XRBJ0 ( 00-00, 23-15 )
O momento é o mesmo, portanto não há discrepâncias, nem imprecisões.
Pelas linhas brancas marquei o canal, na borda superior - para vender, na inferior - para comprar. Se o preço sair do canal, é ainda melhor, pois sabemos que voltará mais tarde e podemos ganhar mais, fazendo pedidos no momento de um forte desvio do preço médio e fixando o lucro no momento do retorno ao canal.
CRUDE OIL LIGHT SWEET CLJ0 tick tamanho: 0.01, valor do tick: $10.000
GASOLINE RBOB XRBJ0 tamanho do tick: 0,0001, valor do tick: $4.200
Подскажите какой выбрать лот, чтобы уравновесить 2 эти пары ? По какой формуле рассчитывается ?
CRUDE OIL LIGHT SWEET CLJ0 размер тика: 0.01, стоимость тика: $10.000
GASOLINE RBOB XRBJ0 размер тика: 0.0001, стоимость тика: $4.200
A proporção é mais ou menos assim (ver o peru inferior da linha de propagação):
Obrigado. Comecei a comercializar óleo/querosene agora...
De qualquer forma, posso saber a fórmula exata para calcular o número de lotes, para que eu mesmo possa calculá-lo?