Divulgação do comércio no Meta Trader - página 102

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Olá a todos!

A resposta de Dmitry (ou melhor, sua ligação) foi a que mais se aproximou da verdade.

O segundo instrumento é o índice de ações YMH0 (entretanto, você pode tomar qualquer "analógico" adequado)!

Mais informações para sua ponderação :


"..... A bolsa de valores é famosa por talvez o maior escândalo da história das bolsas de valores. Em 80, os irmãos Hunt, magnatas do petróleo do Texas, deram um estrondo no mercado de prata, acumulando enormes posições no mercado de prata à vista e no mercado de futuros. Como resultado, o mercado de prata ainda detém a liderança absoluta com um mínimo de US$ 1,40 e um máximo de mais de US$ 50 em janeiro de 80. O mercado do ouro reagiu simetricamente, de US$ 100 a US$ 875 nos mesmos anos 80. O mercado de cobre tem sido abalado por escândalos relativamente recentes - tentativas de manipulação do mercado à vista por um revendedor Sumitomo resultaram em uma queda dramática dos preços em maio de 1996.
O cobre tem uma correlação bastante forte com os índices de estoque e reage dolorosamente à Produção Industrial. Os comerciantes de cobre, além disso, estão constantemente monitorando a situação no mercado à vista da LME e a situação do prêmio inter-mensal....".




 

Informações para reflexão.

CL & HO (óleo + óleo combustível)

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Análise de final de 2009:

".... No início do quarto trimestre, os preços do óleo de aquecimento estão normalmente subindo à medida que os distribuidores estocam para atender ao aumento da demanda durante a estação de aquecimento. Enquanto isso, em meados de outubro mais ou menos, os estoques de óleo de aquecimento se tornam bastante suficientes para atender a demanda inicial, mas as refinarias continuam a precisar de óleo para continuar produzindo produtos petrolíferos.
Assim, as refinarias que maximizam a produção de óleo combustível continuam a consumir petróleo, enquanto os distribuidores já estão despejando alguns estoques no mercado varejista no início da estação de aquecimento. Isto leva a um aumento sazonal dos preços futuros do petróleo contra os contratos de óleo de aquecimento durante o mês de outubro. Como pode ser visto no gráfico de tendência sazonal, o pico mais forte na propagação óleo a óleo ocorre na segunda metade do mês.



"...Após um período de fortalecimento do óleo versus o óleo de aquecimento, a tendência está se invertendo. Enquanto os EUA estão cada vez mais imersos na estação de aquecimento, que de alguma forma contribui para uma maior demanda de óleo combustível, os distribuidores e refinarias estão começando a se livrar do excesso de estoque no final do ano, levando a uma supersaturação dos mercados de óleo à vista.
Como pode ser visto no gráfico acima, as tendências sazonais nos últimos cinco e quinze anos apontam para um fortalecimento dos contratos de óleo de aquecimento de janeiro contra os futuros de janeiro do WTI durante grande parte do mês de novembro, aproximadamente até o vencimento dos futuros de dezembro. Depois de uma breve correção no final de novembro, a tendência de alargamento da propagação do óleo de aquecimento para a gasolina retomou no início de dezembro".

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Na verdade, não estamos interessados no final do ano passado, mas no período atual a partir do final de fevereiro(F-M-A - ver figura acima).

E aqui o gráfico de 5/15 anos mostra muito claramente que, do início de março até meados de abril, o óleo/combustível espalhado tem diminuído constantemente. Eu não acho que este ano será uma exceção!

Mas isso não faz sentido para mim. Afinal, a estação de aquecimento termina e o preço do óleo combustível deve, aparentemente, diminuir em relação ao petróleo no final de fevereiro (se considerarmos a dimensionalidade das cotações. Talvez as dimensões sejam calculadas de forma diferente neste caso? Pelo contrário, a propagação tem diminuído desde março.

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No entanto - nossas táticas para negócios de curto prazo dentro do próximo mês e meio serão uma venda permanente de spread em pullbacks. E para as posições de longo prazo - basta vender o spread no início de março e seguir o "Crescimento do Lucro Total"!

Situação atual (spread):


 

Parece que o tandem(óleo + óleo combustível) é um tandem bastante promissor para o futuro previsível.

Agora, eu passei os índices pela história e descobri que com as tendências sazonais pode-se "ganhar muito dinheiro" com esses instrumentos!


 
rid >>:

Второй-же инструмент, - это фондовый индекс YMH0 (впрочем, можно взять любой подходящий его "аналог")!

Este é um par interessante e eles se correlacionam bastante bem,

mas como esses instrumentos não são do mesmo tipo, há um grande risco de se obter um "cão de guarda".

a relação de lucros e perdas é muito distorcida, ou seja, pode haver lucros e perdas em excesso


 
forex-k >>:

неравенство волатильности компенсируется разной стоимостью пунктов

Pensei sobre isso e cheguei a esta conclusão:

é compensado, mas não até o fim, e se derivarmos uma fórmula para o coeficiente dessa disparidade de compensação, podemos calcular lotes com mais precisão

como resultado, saiu a seguinte fórmula:

K = V1*S1 / V2*S2;

Lote1 = LotB*K; o lote do primeiro instrumento

Lot2 = LotB; o lote do segundo instrumento

onde

K - coeficiente de equalização

V1 - volatilidade do primeiro instrumento

V2 - segundo instrumento de volatilidade

S1 - primeiro valor de ponto do instrumento

S2 - segundo valor de ponto do instrumento

LotB - lote base

 
forex-k >>:

K = V1*S1 / V2*S2;

Por exemplo, você pode calcular os valores do lote de ouro-prata usando esta fórmula

lote para prata 0,12

lote para ouro 0,1
 
https://www.mql5.com/go?link=http://stockportal.ru/extrading/archives/277[hash]moree-277 article on how to get a beta-neutral position.
 
forex-k >>:

я тут подумал и пришел к такому выводу:

оно то компенсируется но не до конца, и если вывести формулу коэффициента этого неравенства компенсаций то можно более корректно высчитать лоты

в итоге получилась такая формула:

K = V1*S1 / V2*S2;

Lot1 = LotB*K; лот первого инструмента

Lot2 = LotB; лот второго инструмента

где

K - уравнивающий коэффициент

V1 - волатильность первого инструмента

V2 - волатильность второго инструмента

S1 - стоимость пункта первого инструмента

S2 - стоимость пункта второго инструмента

LotB - базовый лот

Sim, eu uso uma fórmula semelhante. Já publiquei um roteiro que calcula muito antes, vou publicá-lo novamente:

Arquivos anexados:
lot.mq4  2 kb
 
neoclassic >>:

Да, я использую похожу формулу. Выкладывал ранее скрипт, рассчитывающий лоты, выложу и еще раз:


em seu código, não entendo porque o Volume tem que ser levado em conta?

if (iVolume(Symbol(), 1440, 0) > iVolume( s2,1440,0))
{Alert("На ",Symbol()," больше тиков");}
else {Alert("На ", s2," больше тиков");}
 
neoclassic >>:

Да, я использую похожу формулу. Выкладывал ранее скрипт, рассчитывающий лоты, выложу и еще раз:


Mais uma coisa

Um tique nem sempre é um ponto, e isso deve ser levado em conta.

por exemplo para prata 1 carrapato é igual a 5 pontos

1...9596979899100101102103104105106107108109...254
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