Divulgação do comércio no Meta Trader - página 48
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я считаю так:
Стоимость пункта ( Инструмент1 ) = Размер минимального изменения цены инструмента в валюте депозита / ( Минимальный шаг изменения цены инструмента в валюте котировки /Размер пункта в валюте котировки)
Стоимость пункта ( Инструмент2 ) = Размер минимального изменения цены инструмента в валюте депозита / ( Минимальный шаг изменения цены инструмента в валюте котировки /Размер пункта в валюте котировки)
далее смотрим стоимость пункта какого инструмента больше, допустим Инструмент1
коф= Стоимость пункта Инструмент1/ Стоимость пункта Инструмент2
lot1( Инструмент1 )=lot базовый
lot2( Инструмент2 )=lot базовый*коф
Vamos supor que temos ouro e prata
base de lote=0,1;Valor do ponto ( GCG0 ) =10/(0,1/0,1)=10;
valor em pontos ( SIH0 ) =25/(0,005/0,001)=5;
kof= 10/5=2;
lote1( GCG0 )=0,1;
lote2( SIH0 )=0,1*2=0,2;
OK. Obrigado. Vamos investigar isso.
Outra pergunta para todos que podem responder.
Atualmente estou testando um EA seguindo a metodologia declarada, que é capaz de trabalhar no testador - com negócios virtuais simulados no segundo instrumento.
Funciona bem, mas há um problema em exibir o comentário.
Ao ativar o comentário, os problemas começam.
Mas mais frequentemente o log (quando o comentário é ligado) começa a mostrar divisão por zero - ZERO DIVIDE
Após análise, conseguimos descobrir que isto aparece devido à divisão
para /POINT_1 e /POINT_2, em vários lugares no código de comentário onde
Não posso passar sem estas ações, porque senão não posso obter o lucro/perda atual dos negócios virtuais no segundo instrumento em pips.Alguém já encontrou este problema?
Como posso eliminar oZERO DIVIDE aqui ?
Estou interessado no tema, e antes de passar à implementação prática da idéia, vou me permitir um par de considerações teóricas:
- A correlação dos instrumentos não é constante, você tem que entender isso. Mesmo em um par como carne suína e bovina, pode ocorrer um evento que reverta a correlação para -1 (por exemplo, em um surto de gripe suína, a carne suína descerá de preço e a bovina como concorrente subirá de preço) e podemos obter perdas ilimitadas, porque entramos contra a tendência de propagação, na esperança de que ela desça. Isto pode ser resolvido fazendo um portfólio de muitos pares não relacionados e pensando no controle de perdas (não sobre sentar).
- Como o Timbo corretamente assinalou, devemos avaliar a estacionaridade da propagação. Grosso modo, devemos avaliar a dinâmica do MA e do RMS a partir da propagação. Eles devem ser constantes (+/-) em toda a história. Ou, alternativamente, podemos traçar a distribuição dos valores de spread - idealmente devemos obter um gaussiano com o vértice a 0. Tudo isso deve ser feito para automatizar/acelerar a seleção de pares para a carteira.
- Não estou totalmente certo de que a abordagem da forex-k esteja correta em termos de construção de spread (subtraindo o muving do preço). Claro que traz preços a um denominador comum, mas não leva em conta o peso do ponto. Por exemplo, uma mudança de 5% para um instrumento seria de 300 pips e para outro seria de 600. Neste caso, teremos uma grande expansão, mas não haverá retorno esperado a 0 (já que a % de mudança é a mesma). Na minha opinião, é mais interessante extrair o spread de Close[i]/Close[i+n], então poderemos estimar o spread em variação relativa (%).
- Quanto ao cálculo do lote - não apenas o valor do ponto deve ser levado em conta, mas também a volatilidade dos instrumentos para equalizar os movimentos que são iguais em %.
Perdoe-me por dizer demais, mas prefiro pensar um pouco antes de apressar-me a agir :-)Я заинтересовался темой, и перед тем, как приступить к практической реализации идеи, позволю себе пару-тройку теоретических соображений:
Levei isso em consideração nas novas versões do indicador, e também utilizo coeficientes de equalização
корреляция инструментов - штука не постоянная, это надо понимать. Даже в такой паре как свинина и говядина может наступить событие, которое обратит корреляцию до -1....
A propósito, uma situação curiosa está ocorrendo agora no mercado de cereais!
Trigo, milho, feijão ... -
Tendência de queda lenta. Curiosamente, as linhas dos instrumentos negociados convergiram quase no mesmo ponto!
O que isso poderia significar de um ponto de vista fundamental?
ZC+ZW+ZS+ZM.
Isso não acontece com tanta freqüência na história.
Agora estou testando um EA de acordo com a metodologia declarada, capaz de trabalhar no testador - com negócios virtuais simulados no segundo instrumento.
Funciona bem, mas há um problema com a exibição do comentário.
Alguém já encontrou este problema?
Como faço para consertar ZERO DIVIDE?
No Testador pelo símbolo de outra pessoa MarketInfo nem sempre exibe o que eu preciso, apenas on-line funciona bem.
Encontrado comentário oficial:
5084
Quantas vezes posso me repetir e escrever? MarketInfo no testador não funciona! Exceto por apenas algumas dúvidas.
Ainda estou assumindo que esta falha em particular não tem nada a ver com o MarketInfo.
Aqui está agora - feito - como descrito aqui:
erro "zero divide" .......... quem é o tolo????
e parece estar funcionando até agora (ufa, ufa, ufa).
Sim, - ver estas funções MarketInfo
double Ask_1 = MarketInfo(Symbol_1,MODE_ASK);
double Bid_1 = MarketInfo(Symbol_1,MODE_BID);
double Ask_2 = MarketInfo(Symbol_2,MODE_ASK);
double Bid_2 = MarketInfo(Symbol_2,MODE_BID)
double POINT_1 = MarketInfo(Symbol_1,MODE_POINT);
double POINT_2 = MarketInfo(Symbol_2,MODE_POINT);
É assim que meu trabalho de "árbitro" é exibido agora na execução do teste visual:
(no trabalho - abrir segundo hedge: comprar BRN + vender CL, - e o curso atual das transações - é exibido - ambos individualmente, - e coletivamente: -112 +101 = 11)
Resta sincronizar o trabalho da EA por barras. Uma vez que ambos os instrumentos são frequentemente comercializados em momentos diferentes.