Divulgação do comércio no Meta Trader - página 25
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Ты бы всё-таки почитал бы какой учебник, съэкономишь кучу времени и сил. Ты ломишься в отрытую дверь. Надо считать логарифмы цены, а не саму цену или пункты, и будет тебе счастье.
Ну и корреляция только одна, та которая академическая. То что ты придумываешь это не корреляция, это коинтеграция. Она тоже академическая.
Не надо использовать термины, значения которых тебе неизвестны.
Você perdeu completamente o ponto do meu post que você citou. Esse é um ponto completamente diferente...
Quanto ao resto: para evitar confusão, existem dois conceitos diferentes: spread trading (arbitragem estatística) e pair trading. Há muitas semelhanças entre elas, mas também há diferenças.
A primeira requer correlação, a segunda não.
Este tópico é sobre a negociação por spread, mas você também pode misturá-lo com a negociação por pares.
Sobre a utilização de logaritmos para determinar as interdependências entre os instrumentos comerciais:
É comum examinar instrumentos comerciais que têm o mesmo custo (ajuste por coeficiente) de mudança de preço. Como regra, este valor muda de forma insignificante, mas ainda assim.
Mas é possível estudar instrumentos comerciais que são denominados em diferentes moedas. Por exemplo, EURJPY e GBPCHF. A taxa de câmbio das moedas de lucro também muda. Por exemplo, é CHFJPY.
Os spreads aditivo e multiplicativo podem ser investigados. Usando o mesmo exemplo, spread aditivo = EURJPY - GBPCHF * CHFJPY, spread multiplicativo = EURJPY / (GBPCHF * CHFJPY).
Por conveniência, o spread multiplicativo é considerado em escala logarítmica: ln(EURJPY / (GBPCHF * CHFJPY)) = ln(EURJPY) - ln(GBPCHF) - ln(CHFJPY). Daí o logaritmo.
Mas tudo isso é apenas uma questão de conveniência e métodos de pesquisa das relações entre instrumentos comerciais. Portanto, elas não são fundamentais. A importância do papel dos conceitos de correlação e cointegração também não é importante. Ainda estamos falando da pesquisa de inter-relações, e a manipulação doméstica de definições matemáticas rígidas reduz a discussão mais ao lado prático do que ao acadêmico.
int symb2Shift = iBarShift(Symbol_2, 0 ,iTime(Symbol_1,0,k),true); ( и далее - при замене Timeframe нулём)
Substituir zero por Período().
Certo! Obrigado! Isso ajudou.
Janela inferior:
Curiosa "correlação" do EURUSD (vermelho MA) com os futuros do petróleo - CL, BRN
Basicamente, o euro está caindo mais rápido que o petróleo. E se eleva mais lentamente.
EURUSD (linha verde claro) e Gold (linha vermelha)
FUTSI - DAX
Aqui está a situação atual. Você pode ver que a convergência máxima dos índices foi vista hoje logo após a abertura da sessão de Londres = -5080 pips, - por Fduch-a, o travessão inferior
Ao mesmo tempo, Dax(turquesa) estava abaixo de Futsi(verde brilhante) - veja o indicador superior.
Foi um bom momento para entrar (comprar Dax + vender Footsie).
No momento vemos a divergência máxima de preços, cerca de = -5465 pontos.
Dito isto, o Dax turquesa está logo acima do Footsie verde.
Vamos tentar vender Dax e comprar Footsie agora, (- se não estou enganado), e ver o que acabamos tendo amanhã.
Ou talvez consigamos algo hoje -
, pouco ou nada - para fechar....
Esta é a situação agora :
Aproximadamente, = +$15 (incluindo preços asc e bid ticker)
Mas, é claro, vamos esperar por um resultado mais substancial.
Trigo+Corn.
Agora, aqui está uma boa entrada vista na história de hoje. Comprar ZW + Vender ZC no pico do milho ZC (linha verde).
Além disso, após a convergência máxima (-136,85) - a linha verde ZC subitamente, como ordenado, cruzou para baixo a linha azul ZW e permaneceu abaixo da linha azul até o final da divergência.
E o spread, ao mesmo tempo, desceu para -145,65 !
Parece que B. tem relatórios semanais de notícias dos EUA sobre o calendário de grãos, laticínios, etc. Devemos acompanhar como o mercado "econômico" reage a esta notícia.
Um último posto, antes de dormir...
É assim que o mercado 'foi' na sessão de hoje nos EUA -
FDAX
FTSE
YM (mini DJ - vermelho)
ES (sp500)
FCE (SAS francês)
NQ (NASDAQ)
GC (ouro)
EURUSD
Curiosamente, o ouro (amarelo) e o euro (verde escuro), - nas últimas barras foram contra todos os índices - para cima!
Вы совсем не уловили мысль моего поста, что процитировали. Там речь идет о совершенно другом...
По остальному: чтобы не было путаницы, есть два разных понятия: торговля спредом (статистический арбитраж) и парный трейдинг. Между ними много общего, но есть и отличия.
Для первого варианта необходима корреляция, для второго - нет.
Тема, вроде, о торговле спредом, но можно и парную торговлю намешать...
Então qual é a diferença de acordo com sua versão? E você já leu as versões alternativas ou elas são seus desenvolvimentos "originais", como "Eu vou chamar de cobertura..."?