"O sistema comercial 'perfeito - página 77

 
As corretoras transmitem seus preços de compra e venda para o terminal, ou seja, os preços a que a corretora está pronta para executar uma negociação. Ou "quase" pronto, já que o preço real do negócio é regulado ou pelo mercado ou por exigências.
 
Você quer dizer que ainda há demanda/fornecimento? ;)
 

Na verdade, não. A corretora, além de seu spread, em média move o preço em sua direção contra a vontade do comerciante por um traço de 1-3 spreads.

Esta é uma característica padrão do MT4 chamada "Nova Ordem - Execução de Mercado".

Mas em geral a oferta e a demanda.

 
jartmailru >> :

Sim, bem... Ninguém pode ir ao fórum com seu tópico :-(.

A menos que se chame algo... "Projetando um sistema de drenagem" -

para fazer o nome derrotar o propósito do anúncio.

.

P.S.: mas VictorArt dificilmente continuaria um diálogo consigo mesmo.


Certo. (risos)

Eu estava estritamente sobre o assunto:

"No link, encontra-se um algoritmo adaptativo que satisfaz seus critérios:
1. Capacidade de aprender e se adaptar
2. apenas 1 parâmetro otimizável
"

Então começaram as brincadeiras e insultos - foi uma pena não aproveitar um fluxo tão poderoso de energia negativa.

Eu tive que "converter" toda essa sujeira em minha própria vantagem.

Portanto, sim - a comunicação cultural nunca parou ninguém.

 
gip >> :

Nem por isso. A corretora, além de seu spread, em média move o preço em sua direção contra a vontade do comerciante.

Esta é uma característica padrão do MT4 chamada "Nova Ordem - Execução de Mercado".

Mas em geral a oferta e a demanda.

Compreensivelmente "não realmente", devido às especificidades, mas na observação do mercado ainda é chamado de licitar e perguntar. E na tabela, deve ser uma licitação. Isto se estivermos falando de mt.

 
HideYourRichess писал(а) >>

É claro que "não exatamente", devido às especificidades, mas na observação do mercado ainda é referido como licitar e perguntar. E na tabela, deve ser uma licitação. Isso se estivermos falando de mt.

Isto é sim, uma peculiaridade dos mercados cotados. Nos mercados de ações, o último preço é geralmente considerado. Especialmente quando se trata de história. Existem negócios reais com volumes reais. Em uma determinada barra de alto a baixo - comércios reais. O preço de fechamento - o último negócio do período. Volume - quantidade de negócios durante o tempo de formação do bar. Quanto ao Perfil do Mercado, na CME ele é realmente dado pela troca no final do dia. Em geral, Perfil de Mercado e Perfil de Volume é sua tecnologia proprietária. Naturalmente, ninguém impede que você mesmo colete o perfil também durante o dia, todos os dados para isso são normalmente fornecidos pelo intercâmbio.

 

Graças a Deus, eu estava começando a perder a fé na humanidade. Por último, não é "normalmente", depende do fornecedor. O acesso pode ser agregado, durante um período, ele pode ser detalhado. Varia. Mas as cotações são sempre cotações. Isso é tudo, espero que esteja claro. A completude e extensão do acesso aos dados, dependendo do site, pode ser discutida, mas eu não quero fazê-lo. Mais ainda, para as MTs, isso é desnecessário.

 
VictorArt >> :

É bom ser o primeiro no mercado para "conselheiros certos":

1. Sem garantia de lucro

2. Capacidade de ler os testes do Expert Advisor adaptativo e seu código fonte básico gratuitamente antes da compra

3. Código fonte completo - sem trapaças, 'trojans', 'bugs', etc.

4. Aconselhamento, suporte técnico e treinamento

Boas intenções que abrem o caminho para o inferno (c) Dante Alighieri. "A Divina Comédia

 
Reshetov >> :

Boas intenções que abrem o caminho para o inferno (c) Dante Alighieri. "A Divina Comédia".

Sim. Em nossa linguagem infantil: Lasciate ogni speranza - renúncia para os clientes.

Não tenho pena deste último, porém - Jedem das Seine.

 
VictorArt >> :

A título de exemplo.

Em uma das empresas de corretagem, o otimizador oferece um Stopbase ideal de 0,012 para o período de 1.01.2009-1.04.2009

Ontem eu corri a otimização de acordo com o esquema Como Prevenir Possíveis Perdas? no período de 1.01.2009-1.12.2009

O StopBase acabou sendo o mesmo 0,012

Se o StopBase se revelasse diferente, isso significaria que o SF começaria a se igualar ao FR pior.

É isso que significa "gradualmente" - o StopBase não mudou em 10 meses.


Entretanto, o otimizador não foi enganado :)

StopBase não mudou -> a sincronização do SF com o FR permaneceu dentro da faixa normal -> o lucro não levou muito tempo para chegar lá.

O resultado atual do UmnickTrader V2M3P2 assessor adaptativo é de +569%.