Sinais de um sistema REAL - página 23
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Do meu ponto de vista, esta é uma abordagem aleatória "só no caso de acontecer alguma coisa". Mais uma vez, você pode também prever os dígitos na entrada Pi.
Com tais abordagens aleatórias, os padrões não nascerão. É possível ter lucro sem o fator sorte. Porque você pode prever a equidade (não o preço) ao utilizar uma abordagem sistemática. Não-sistemático - a chance.
P.S. Sobre o uso obrigatório de indicadores ortogonais - concordo. Esta é a razão pela qual os indicadores não devem ser um derivado do preço, já que o preço em si é um indicador.
Eu realmente não entendo o significado da palavra "sistematicidade" como você a entende.
É por esta razão que os indicadores não devem ser derivados do preço, já que o próprio preço é um indicador.
Eu não conheço nenhum outro. Diga pelo menos um. Sem preço - astrologia ou análise fundamental, o que é a mesma coisa.
Incluí um arquivo no Word 2003 no arquivo. Esta pode ser a razão pela qual ela não conseguiu abrir.
Vamos distinguir entre a BP original - a que chega ao terminal - e seu modelo (processamento). Discuto a BP inicial e argumento que ela é a que tem a propriedade da não-estacionariedade. A prova de não-estacionariedade já é alguns modelos desta BP inicial. Qualquer TS lida com esta BP inicial, transforma-a em outra forma (por exemplo, em um demolidor) e são tomadas decisões sobre esta BP transformada. Todo o problema é a vida útil desta transformação: para dados históricos tudo está bem, mas o mercado mudou e na realidade temos outra BP e aplicamos a ela uma transformação que era adequada no passado.
Não precisamos da série inteira, porque ninguém nos obriga a estar no mercado o tempo todo. Períodos separados e relativamente curtos em que a BP terá características estacionárias são suficientes. Grosso modo, na quinta-feira de 5 a 7 temos aumentos de preços bastante estacionários. Por que precisamos misturar o resto do tempo? É correto determinar momentos de alguma estacionaridade local com vantagem de ponto de entrada para ponto de saída, em vez de tentar determinar como a estaaridade flutua em uma seção contínua arbitrária.
Não precisamos da série completa, porque ninguém nos obriga a estar no mercado o tempo todo. Os períodos individuais, relativamente curtos em que a BP terá características estacionárias, são bastante suficientes. Grosso modo, na quinta-feira de 5 a 7 temos aumentos de preços bastante estacionários. Por que precisamos misturar o resto do tempo? É correto determinar os momentos de alguma estacionaridade local com vantagem estatística do ponto de entrada para o ponto de saída, em vez de tentar determinar como a estaaridade nada em um trecho contínuo arbitrário.
Aqui vamos nós. Saber o que será a próxima seção da BP é conhecimento essencial e não nos é dado.
Aqui estamos nós. Saber qual será o próximo trecho da BP é o conhecimento mais importante e não nos é dado.
Não me importa qual será a próxima seção da BP se eu não negociar com ela. Eu só me preocupo com a seção entre a abertura e o fechamento da posição.
Não me importa qual será a próxima seção da BP se eu não negociar com ela. Eu só me preocupo com a seção entre a abertura e o fechamento da posição.
Mais uma vez: não sabemos como determinar as características estatísticas da próxima seção, não sabemos como determinar absolutamente nada. Temos um padrão e o testador mostrou que se este padrão apareceu, haverá um lucro com a probabilidade > 50%, enquanto que a seção - estacionária ou não estacionária - não importa. O principal é que o padrão surgiu e nós estamos entrando no mercado.
Mais uma vez: não sabemos como determinar as características estatísticas da próxima parcela, não sabemos como determinar absolutamente nada. Há um padrão e o testador mostrou que se este padrão apareceu, haverá um lucro com a probabilidade > 50%, e não importa qual será a seção - estacionária ou não estacionária. O principal é que o padrão apareceu e nós entramos no mercado.
Eu não entendo o que o espectro e a não-estacionariedade têm a ver com isso. O que sua pesquisa prova que está flutuando e como deve ser considerada?
Eu não conheço nenhum outro. Diga um pelo menos. Sem o preço - astrologia ou análise fundamental, que é a mesma coisa.
Os valores de entrada para um indicador podem ser qualquer coisa além do preço: volumes (não carrapatos, reais), preços de outros instrumentos comerciais.
Estacionário, não estacionário. A conversa acabou. Execute qualquer indicador de volatilidade através da MESA - você obterá tal estacionaridade. Não é disto que estamos falando.
Início do tópico! Por favor, coloque a estrutura do tópico. Ou seja, com calma e simplicidade: temos a nossa mão ou criamos nosso Consultor Especializado. Queremos entender sua viabilidade na primeira aproximação. Portanto, submetemos a testes: analisamos sua estabilidade com base em citações, mudanças de parâmetros, etc.
É disto que estamos falando, não é? Bem, não desviemos nossa atenção do lado prático. E, o mais importante, a compreensibilidade e aplicabilidade do método de teste.
Os valores de entrada para o indicador podem ser diferentes do preço: volumes (não carrapatos, reais), preços de outros instrumentos comerciais.
Eu não acredito no TS construído sobre isto.