Sinais de um sistema REAL - página 22

 
ForexTools писал(а) >>

piscar e trabalhar na última barra não é um erro do MT4, é um erro na lógica do algoritmo! O MT4 lhe dará, honestamente, Fechar[0], mas você entende que no início do bar é quase o mesmo que Abrir[0], mas no fechamento real será completamente diferente. E se seu sistema tomar uma decisão comercial levando em conta Close[0], significa que esta decisão irá mudar a cada novo tick :(

Isto não é um erro, isto é uma característica da plataforma. Alguns não dão Close até que seja realmente formado como Close da moldura usada. E eles traçam indicadores apenas em barras formadas.

 
ForexTools писал(а) >>

.... E se seu sistema decidir negociar com Close[0], então a cada novo tique esta decisão mudará :(

Por que é tão triste? :)))

Porque só mostra que neste caso seu sistema atual não funciona, não sobre todos os sistemas possíveis.

 

Sobre a importância das estratégias sistemáticas e a falta de importância do teste de avanço, eu quase concordo completamente com a faa1947.

Obrigado, pelo menos alguém concordou. A lista no início do posto é principalmente sobre chupetas: um arranhão - aplicar verde, um hematoma - aplicar iodo. Quando você escreve "fique longe de brigas" é muito geral. Além do meu ceticismo em relação aos testes de avanço, gostaria de chamar mais uma vez a atenção dos visitantes do fórum para o fato de que um TS adequado deve levar em conta as características da BP - não-estacionariedade em primeiro lugar, não testes em ascensão, queda e planicidade - trivialidade.

Estou anexando os espectros do EURUSD por dois períodos consecutivos. Minha pergunta ao autor: que "grãos de conhecimento concreto" podem ajudar a criar o TS para o período 12.08 - 12.09, e depois usá-lo para o próximo período?

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faa1947 писал(а) >>

Obrigado, pelo menos alguém concordou. A lista no início do posto é, na maioria das vezes, muito tranquilizadora: um arranhão - aplicar verde, um hematoma - aplicar iodo. Quando você escreve "fique longe de brigas", é muito geral. Além do meu ceticismo em relação aos testes de avanço, quero novamente chamar a atenção dos visitantes do fórum para o fato de que um TS adequado deve levar em conta as características da BP - não estacionariedade em primeiro lugar, não testes em ascensão, queda e parede lateral - trivialidade.

Estou anexando os espectros do EURUSD por dois períodos consecutivos. A pergunta para o autor: que "grãos de conhecimento concreto" ele coletou, ajudará a criar o TS para o período 12.08 - 12.09, e depois usá-lo para o próximo período?

Tais recomendações podem ser corretas, mas não são universais. Tudo depende dos métodos comerciais, símbolos e cronogramas utilizados. A não-estacionariedade não é uma propriedade de uma série, mas a propriedade do método de sua observação. Naturalmente, a não-estacionariedade de algumas observações do EURUSD não significa que todos os sistemas tenham implementado essa não-estacionariedade em seus resultados.

 
getch писал(а) >>

A hipótese de padrões e o uso de redes neurais para identificá-los (e procurá-los) em relação a uma série temporal de cotações de mercado é comparável em sua eficácia a fazer o mesmo em dados aleatórios. Como exemplo, aplique o mesmo método para prever os dígitos na notação de Pi. As estratégias baseadas em redes neurais são uma forma de adaptação (os adeptos da NS chamam-no de aprendizado) a uma história com a capacidade de se encaixar na mosca - auto-optimizar (adaptar). A abordagem ao acaso é uma abordagem de caixa preta: "Eu vou inventar e ver se funciona". Muito vem de rumores sobre o uso de redes neurais pelas estratégias dos fundos de hedge mais lucrativos da Simons. Mas na realidade não há ali redes neurais.

A caixa preta do Simons é uma arbitragem estatística trivial (spread trading), utilizando um enorme poder computacional e um fluxo de dados de entrada. Simons estava originalmente na vanguarda da aplicação de cálculos de ineficiência de mercado, razão pela qual ele ainda é o líder em arbitragem de bilhões de dólares. Seu uso de instrumentos comerciais exclusivamente de alta liquidez é ditado pela necessidade desta condição para uma arbitragem garantida.

A arbitragem é uma abordagem sistemática. Usar padrões em "ruído" é uma abordagem sistemática...

Eu não entendo o que é arbitragem em nosso nível. A arbitragem não se refere de forma alguma ao comércio, me parece. A BP não é ruído no sentido da lei normal. A sistematização começa com o fato de levarmos em conta as características da BP, a não-estacionariedade básica. Anexo os espectros de dois meses consecutivos como prova de não-estacionariedade. Se seguirmos Hirst, a BP está em três estados: ruído (0,5), tendência (>0,5), e estado instável (<0,5). Este é apenas o começo da sistemática, mas não da sistemática. Então, pouco a pouco, começamos a introduzir a sistemática. Por exemplo, selecionamos os indicadores ortogonais (um não pode ser obtido do outro), tais como o indicador de tendência e o indicador de volatilidade. Aplicamos alguns métodos matemáticos, por exemplo, começamos a utilizar a análise do espectro para identificar as tendências, etc. O resultado positivo de tal projeto é sempre o mesmo: o TS é capaz de identificar o início e o fim da tendência, um bom sistema também é capaz de detectar uma tendência lateral. Infelizmente, a criação do TS é uma arte. Você não pode ensinar como criar o TS. Mas você pode definir alguns requisitos que o ajudarão a criar seu TS.

O tópico deste tópico é interessante, mas ele desliza constantemente para o nível de znakharstvo - "não é bom criar TS". Deixe alguém fazer um sistema para os gráficos anexos sem usar adaptação.

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Avals писал(а) >>

Tais recomendações podem ser corretas, mas não são universais. Tudo depende dos métodos comerciais, dos instrumentos e dos prazos utilizados. E a não-estacionariedade não é uma propriedade da série, mas uma propriedade da forma como é observada. Naturalmente, a não-estacionariedade de algumas observações sobre o EURUSD NÃO significa que todos os sistemas contenham essa não-estacionariedade em seus resultados.

Os espectros que eu forneci são um modelo da série temporal original e é claro que há discrepâncias entre o modelo e a série original. Mas este modelo afirma que a BP é não-estacionária. E todos nós sabemos que as distâncias entre dois altos e baixos do mercado mudam o tempo todo em todos os períodos de tempo. Acho que o modelo dado está muito mais próximo de qualquer outro modelo que tente converter BP não estacionário em estacionário, ou simplesmente esquecê-lo quando se raciocina sobre o ajuste.

 
faa1947 >> :

A lista no início do meu posto é principalmente tranquilizadora: arranhar - colocar verde, machucar - colocar iodo. >> isto é específico.

É exatamente por isso que comecei esta compilação! se há algo errado com o sistema - é ruim, coloque um band-aid nele.

Pergunta ao descobridor: qual de seus "respigões de conhecimento concreto" ajudará a criar um TS para o período 12.08 - 12.09, e depois usá-lo no próximo período?

Por que você sempre quer ver as respostas às suas perguntas no meu fio condutor? :))))

Não vai ajudar você a construir um novo sistema!!!!!!

Você pode usá-lo para verificar se há algum bug em seu sistema que outros já tenham pisado. Esta é uma lista das armadilhas, não uma receita de como evitá-las ou construir um sistema livre de bugs!

 
faa1947 >> :

Eu não entendo o que é arbitragem em nosso nível. A arbitragem não se refere de forma alguma ao comércio, me parece. A BP não é ruído no sentido da lei normal. A sistematização começa com o fato de levarmos em conta as características da BP, a não-estacionariedade básica. Anexo os espectros de dois meses consecutivos como prova de não-estacionariedade. Se seguirmos Hirst, a BP está em três estados: ruído (0,5), tendência (>0,5), e estado instável (<0,5). Este é apenas o começo da sistemática, mas não da sistemática. Em seguida, pouco a pouco, começamos a introduzir a sistemática. Por exemplo, pegando Indicadores ortogonais (é impossível obter um do outro), por exemplo, o indicador de tendência e o indicador de volatilidade. Aplicamos alguns métodos matemáticos, por exemplo, começamos a utilizar a análise espectral para identificar as tendências, etc. O resultado positivo de tal projeto é sempre o mesmo: o TS é capaz de identificar o início e o fim da tendência, um bom sistema também é capaz de identificar o movimento lateral. Infelizmente, a criação do TS é uma arte. Você não pode ensinar como criar o TS. Mas é possível estabelecer alguns requisitos, o que ajudará a criar o TS.

O tópico deste tópico é interessante, mas constantemente desliza para o nível de znakharstvo - "não é bom adaptar o TS". Deixe alguém fazer um sistema para os gráficos anexos sem usar adaptação.

Do meu ponto de vista, esta é uma abordagem ao acaso: "e se alguma coisa funcionar". Mais uma vez, você pode também prever os números na entrada Pi.

Com tais abordagens aleatórias não nascerão padrões. É possível ter lucro sem o fator sorte. Porque você pode prever a equidade (não o preço) ao utilizar uma abordagem sistemática. A abordagem ao acaso é uma chance.

P.S. Sobre o uso obrigatório de indicadores ortogonais - concordo. Esta é a razão pela qual os indicadores não devem ser um derivado do preço, já que o preço em si é um indicador.

 
faa1947 писал(а) >>

Os espectros que apresento são um modelo da série temporal original e, naturalmente, há discrepâncias entre o modelo e a série original. Mas este modelo afirma que a BP é não-estacionária. E todos nós sabemos que as distâncias entre dois altos e baixos do mercado mudam o tempo todo em todos os períodos de tempo. Acho que o modelo dado está muito mais próximo de qualquer outro modelo que tente converter BP não estacionário em estacionário, ou simplesmente esquecê-lo quando se raciocina sobre o ajuste.

Não posso abrir seu arquivo corretamente, mas vou repetir que a não-estacionariedade é relativa a algum sistema de observações. Por exemplo, observações sucessivas em intervalos de tempo iguais. A série resultante é não-estacionária. Isto não significa que qualquer observação do processo original será uma série não estacionária. Na verdade, qualquer TC é uma das formas de observar/converter a série inicial não estacionária. E a nova série pode ser estacionária. Além disso, esta é uma das principais tarefas da engenharia de sistemas - obter uma série de retornos estacionários.

Portanto, concordo que uma série contínua e suficientemente longa de observações de preços discretos é não-estacionária. Mas isso não significa que os preços sejam, em princípio, não-estacionários. Parafraseando: "É nossa tarefa extrair lucros não aleatórios de um processo aleatório!" aleatório a estacionário.

E como você vai procurar por momentos em que uma série de preços se comporta de forma bastante estacionária - este problema não tem solução universal.

 
Avals писал(а) >>

Não posso abrir seu arquivo corretamente, mas, mais uma vez, a não-estacionariedade é relativa a algum sistema de observações. Por exemplo, observações consecutivas em intervalos de tempo iguais. A série resultante é não-estacionária. Isto não significa que qualquer observação do processo original será uma série não estacionária. Na verdade, qualquer TC é uma das formas de observar/converter a série inicial não estacionária. E a nova série pode ser estacionária. Além disso, esta é uma das principais tarefas da engenharia de sistemas - obter uma série de retornos estacionários.

Portanto, concordo que uma série contínua e suficientemente longa de observações de preços discretos é não-estacionária. Mas isso não significa que os preços sejam, em princípio, não-estacionários. Parafraseando: "É nossa tarefa extrair lucros não aleatórios de um processo aleatório!" aleatório a estacionário.

E como você vai encontrar os momentos em que a série de preços se comporta de forma bastante estacionária - esta tarefa não tem solução universal.

Incluí o arquivo no Word 2003 no arquivo. Talvez por causa disso, não foi possível abri-la.

Entretanto, façamos uma distinção entre a fonte TP - a que vai para o terminal e sua modificação (processamento). Discuto a BP inicial e argumento que ela é a que tem a propriedade da não-estacionariedade. A prova de não-estacionariedade já é alguns modelos desta BP inicial. Qualquer TS lida com esta BP inicial, transforma-a em outra forma (por exemplo, em um demolidor) e são tomadas decisões sobre esta BP transformada. O problema está na vida desta transformação: tudo está bem para os dados históricos, mas o mercado mudou e na realidade temos outra BP e aplicamos a ela uma transformação que foi boa no passado.

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