Em quem brilham as LUZES JAPÃO? - página 7

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Uma pergunta complementar, por que não usar as barras geradas em um EA? ...... Ainda não olhei para o código, mas se você o retrabalhar, é possível que o resultado não mude, mas a confiança nele aumentará.....
 

E isto é uma hora de modelagem de qualidade de dados..... também. Resultado em seu rosto :) :) :). Mesmas configurações.......

 
nikelodeon >> :
Pergunta: Por que eu não deveria usar as barras formadas em minha EA? ...... Ainda não olhei o código, mas se ele for reescrito, é possível que o resultado não mude, mas a confiança nele aumentará.....

Portanto, funciona exatamente na análise das barras formadas... análise da barra anterior.

Em que empresa de corretagem você estava testando?

Sobre o relojoeiro, direi ... que é claro que você precisa mudar os parâmetros!!!! porque HL = 450 para o relojoeiro é um valor muito pequeno.... só é adequado para prazos mais baixos...

 
nikelodeon >> :

E isto é uma hora de modelagem de qualidade de dados..... também. Resultado em seu rosto :) :) :). As configurações são as mesmas .......

Sobre o relojoeiro, direi... que é claro que você tem que mudar os parâmetros!!!! como HL = 450 para o relojoeiro é um valor muito pequeno.... só é adequado para prazos mais baixos...

Veja por si mesmo.... você tem muitas entradas (falsas) no M30 225, em um prazo maior deveria haver menos, mas há mais delas, isto não está certo!!! NL = 450 não é bom para uma hora por hora!

 
A propósito, quem tem um DC de 4 dígitos, mude HL = 450 para HL = 45
 
A propósito, sobre a distribuição de tudo.... ou então já há 20 pessoas que foram inundadas com mensagens pessoais. Isto é suficiente para testar em diferentes CDs e comparar os resultados. Aguardando os resultados, discutindo....
 
RomanS >> :

Portanto, funciona exatamente em barras formadas.

Então não há necessidade de ter um histórico completo da M1 e o método pode ser usado nos preços de abertura em vez de todos os carrapatos.

A menos, é claro, que a rede de arrasto trabalhe também em barras formadas.

E em geral, uma EA robusta deve ser testada através de preços de abertura.

 
RomanS >> :

Isto não é adequado para análise de castiçal... Vamos supor que uma compra é acionada e o preço desce... e está a correr sem problemas, sem reversão, sem sinal de venda durante alguns dias, mas o preço continua a descer cada vez mais...

Estou falando do caso ideal de negociação, quando você olha para o histórico do gráfico você pode especificar pontos onde você compra e onde você vende sem sair do mercado, resta apenas descrevê-los corretamente, e a análise da vela desempenha um papel importante aqui, por exemplo, se você negociar dentro do dia as condições obrigatórias devem ser (vela dia H ou L mais um fractal formado em qualquer um dos prazos menores que você analisa mais condições adicionais ilimitadas que aumentam a porcentagem de entrada correta) e você descreveu um caso apenas khod
 
Clique na imagem há um zoom, e você pode ver que esta FXPRO a propósito e pelos preços de abertura por 2 anos mega mais, mas as negociações são 5-6 vezes menos..... algo como 80 por 2 anos. Pergunta para os conhecedores, porque é que quando você testa todos os carrapatos, há muitos negócios, mas os preços de abertura não têm muitos negócios?????
 
nikelodeon >> :
... porque quando testamos em todos os carrapatos, há muitos negócios, quando em preços abertos há poucos negócios?????

Se a EA for escrita corretamente com a lógica de preço aberto, a diferença nos resultados é

é praticamente imperceptível.


Uma EA com lógica de preço aberto deve:

- aberto,

- acompanhar (arrasto),

- fechar (no sinal)

TODOS a preços de abertura.

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