Os milagres continuam! - página 4
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Tentou otimizar em conta demo 4 dígitos testados em conta real de cinco dígitos
a discrepância é insignificante... pode tentar outro EA para verificar ...
Angela,tente também esta EA
Vou fazer eco dos pontos de vista dos camaradas anteriores.
1. Estratégias com controle de abertura de barras funcionam de forma estável no testador, ao contrário das estratégias de carrapato. Os desenvolvedores têm alertado repetidamente sobre a indesejabilidade das estratégias de tick devido a sua maior sensibilidade aos dados históricos.
2. Um consultor especializado sofisticado de um autor médio pode mostrar um gráfico de crescimento da gripe suína em vez do saldo.
3. Com o processo descrito, levando em conta que os carrapatos são gerados pelo testador a partir de dados mínimos, a menor diferença na história pode levar a um efeito de bola de neve. Uma leve mudança na história do minuto leva a mudanças significativas no fluxo do tick, e os métodos específicos de processamento e filtragem capturam sensivelmente essas diferenças e produzem dados inconsistentes para a unidade lógica. Grosso modo, o Expert Advisor trabalha com ruído.
4. Não quero ofendê-lo, mas quando briguei com o terminal sempre tive que admitir minha própria inadequação em primeiro lugar. :))
Não estou tentando encontrar um extremista, apenas quero entender o problema e, na medida do possível, me assegurar para o futuro quando trabalhar no mundo real. Não sei o que fazer a respeito, mas as informações são tão inadequadas nos terminais Alpari que tenho uma suspeita de que eles possam ter modificado os terminais que baixei de seu site.
>> Por que o terminal com MQ apresenta os mesmos resultados, enquanto o com Alpari é diferente não só com MQ, mas com seu próprio teste anterior uma hora atrás?
Tentou otimizar em conta demo 4 dígitos testados em conta real de cinco dígitos
a discrepância é insignificante... pode tentar outro EA para verificar ...
Angela,tente esta EA da mesma forma
Vou tentar e amanhã publicarei o resultado.
Oops... Tiques ?)
Espero que pelo menos um TF de 1 min... É simples, pós-testes visuais de 2 desses passes, onde há discrepâncias nos ofícios...
Captura de tela do terminal Alpari:
Captura de tela do terminal MQ:
Vejo citações diferentes. Favor aumentar a área a partir de 00:00 03.09.09. ou a área a partir de 12:30 04.09.09.
Também seria ótimo descobrir quão sensíveis são as regras.
Eu estava depurando o TS no terminal baixado do servidor MQ, decidi fazer um teste paralelo em outra parte da história e coloquei o TS em outro terminal baixado do servidor Alpari. O TS começou a funcionar de forma diferente. Em nome da pureza do experimento fiz o mesmo intervalo da história, de 1 a 25 de setembro, os dados foram baixados do mesmo servidor Alpari, do mesmo TS e dos mesmos resultados dos testes:
terminal baixado da Alpari
terminal baixado da MQ
Como você não pode ver nada em comum, até mesmo os comércios foram abertos em lugares diferentes na maior parte do tempo.
Estou confuso! O que está acontecendo? Os centros comerciais nos fornecem terminais de seus locais já "ajustados" de acordo com seus interesses e nós usamos nosso TS neles, testado em outro terminal e começamos a usá-los para o bem da corretora?
Alguém mais já enfrentou este problema?
E mais um detalhe de minhas observações. Como você pode ver no terminal com MQ a qualidade da simulação n/a, periodicamente tenho que recarregar o histórico de cotações neste terminal e recalculá-lo em todos os intervalos de tempo baseados no M1, depois disso a qualidade da simulação se torna 90%, mas uma vez que eu mudo do modo autônomo e me conecto ao servidor Alpari, respectivamente, o histórico que falta é carregado, normalmente me conecto uma vez por dia e como resultado, uma vez que me conecto ao servidor e baixo um pequeno pedaço do histórico, a qualidade da simulação em todo o histórico é 100%. Então, de alguma forma a conexão com o servidor de um terminal baixado não do site da Alpari corrompe o histórico de cotações, ou seja, há alguma conexão de outro terminal com seu servidor?
Foi a primeira vez que ficamos sabendo.
Você só pode verificar o sistema em tempo real e em nenhum outro lugar.
Depois de um tempo, o sistema estará perdido.
Teremos que fazer outro.
E assim por diante em círculo até que você fique entediado.
Tentou otimizar em conta demo 4 dígitos testados em conta real de cinco dígitos
a discrepância é insignificante... pode tentar outro EA para verificar ...
Angela,tente também esta EA
Eu executei seu EA em ambos os terminais de 18 de maio a 25 de setembro no EURUSD M15, os terminais mostraram total unanimidade, discrepâncias insignificantes em pips, infelizmente o teste não chegou a setembro. A MK veio ao mesmo tempo no mesmo lugar, embora haja uma discrepância de 1 minuto:
no terminal Alpari
no terminal MQ
Vejo citações diferentes. Favor aumentar a área a partir de 00:00 03.09.09. ou a área a partir de 12:30 04.09.09.
Também seria ótimo saber quão sensíveis são as regras.
no terminal Alpari
no terminal MQ
As regras são geradas pelos resultados de uma certa combinação de bandeiras definidas quando o grupo de filtros apropriado é acionado. O sistema é sensível, mas a questão é por que no terminal MQ, onde o TS foi depurado, os resultados do teste são repetíveis, enquanto no terminal Alpari não há sequer repetibilidade nos mesmos dados?
Pela primeira vez, você aprendeu
O sistema só pode ser testado na vida real e em nenhum outro lugar
Depois de um tempo, o sistema estará perdido.
Teremos que construir outro.
E assim por diante em círculo até que você fique entediado.
Com tudo isso tudo é claro e não é novidade, a questão está na diferença do trabalho dos terminais.
Eu dirigi seu consultor especializado em ambos os terminais de 18 de maio a 25 de setembro no EURUSD M15, os terminais mostraram total concordância, discrepâncias insignificantes em pips, infelizmente o teste não chegou a setembro.
:)
Unanimidade total - isto é, sem pequenas discrepâncias.
Você está usando citações diferentes.