Os milagres continuam! - página 8
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Olá Angela.
Que tipo de dados você usa para lidar com tiquetaques duplos ou int? E se você converter para o tipo inteiro, como você o faz?
A questão é que o terminal muitas vezes comete erros no último dígito durante operações com tipo duplo.
Se você comparar duas variáveis iguais, por exemplo, como esta (os números não precisam ser assim):
duplo a=1,5555;
duplo b=1,5555;
se (a-b>0) Imprimir ("a>b");
senão se (a-b<0) Imprimir ("a<b");
senão Imprimir ("a=b");
então para alguns a e b iguais um ao outro, o resultado pode ser a>b ou a<b, embora a=b deva ser.
A normalização preliminar não dá o resultado certo.
Os erros ocorrem ao comparar, subtrair, dividir e determinar o restante de uma divisão. Não verifiquei o resto das operações - os resultados que encontrei são suficientes:)))) Não posso dizer como estes erros dependem de números concretos (eu era preguiçoso demais para descobrir). Há uma probabilidade de ser aleatório, ou seja, pode ou não acontecer com os mesmos dados. Uma coisa posso lhe dizer com certeza: um erro ocorre no último dígito.
Se seu Expert Advisor usa operações do tipo duplo e há muitas delas, o erro está gradualmente se acumulando.
Esta pode ser a razão.
PS: A propósito, eu encontrei este erro no terminal Alpari. Não verifiquei em outros terminais de corretagem, mas talvez esteja lá também.
Já enfrentei estes problemas, mas neste caso tenho um tipo diferente de problema, em um terminal é estável, no outro não é.
Não, não tenho.
Veja em minha mensagem pessoal.
Há também uma opção.
Ao conectar-se ao servidor, o terminal automaticamente baixa dados em gráficos abertos e os adiciona ao histórico. Se houver dados no histórico pelo mesmo período que ele baixou ao se conectar, os dados nos arquivos do histórico são substituídos pelos novos dados.
Talvez o terminal MQ esteja baixando-os de outro lugar que não seja o site da Alpari.
Você pode descobri-lo desta maneira. Conectar o terminal Alpari. Faça o download do arquivo de cotações. Reinicialize o terminal. Lance o testador. Quando os testes terminarem, precisamos bloquear a conexão do terminal com o servidor.
Ir para configurações de servidor proxy (Service-Settings-Server-Proxy...) escrever um proxy inexistente (por exemplo 192.168.100.100:10000) no campo "Servidor". Clique em "OK". Na aba "Servidor", marque "Habilitar servidor proxy". Terminal de reinício. Depois desse terminal não é possível conectar-se ao servidor.
Da mesma forma para o terminal MQ vá para as configurações do servidor proxy (Service-Settings-Server-Proxy...) escreva proxy inexistente (por exemplo 192.168.100.100:10000) na linha "Server". Clique em "OK". Na aba "Servidor", marque "Habilitar proxy". Feche o terminal MQ.
Em seguida, mais uma vez começar os testes na Alpari e após sua conclusão copiar completamente as pastas "histórico" e "testador" do terminal Alpari para o terminal MQ (o MQ deve ser fechado).
Agora inicie o terminal MQ e teste o Expert Advisor.
Se depois disso não houver discrepâncias, então temos o histórico baixado de diferentes lugares.
Se ainda houver discrepâncias, então podemos dizer claramente que há algo errado com o terminal Alpari.
A propósito, a história da Alpari é muito diferente de outras corretoras e não se trata apenas de 5 dígitos e spread flutuante. Os dados começam a ser diferentes por volta de abril de 2004.
Tenho um consultor especializado que mostra um crescimento estável no testador de 1999 a 2006. Desde 2007, o Expert Advisor também vem perdendo dinheiro de forma constante. Eu o testei em várias corretoras. A situação é quase a mesma em todos os lugares. Até outubro de 2006 um crescimento estável seguido por até janeiro de 2007 o saldo permaneceu quase no mesmo nível e depois foi para baixo de forma estável.
E no terminal de Alpari, a perda estável começou desde abril de 2004.
Uma pergunta semelhante também foi feita aqui https://www.mql5.com/ru/forum/112852
Tenho um EA que vem mostrando um crescimento estável no testador de 1999 a 2006. Desde 2007, o Expert Advisor também vem perdendo dinheiro de forma constante. Eu o testei em várias corretoras. A situação é quase a mesma em todos os lugares. Até outubro de 2006, o crescimento estável, até janeiro de 2007, o equilíbrio permaneceu no mesmo nível, e depois drenou de forma estável.
Existe tal coisa. Na minha opinião, a razão é que os robôs estão no mercado desde 2006 e a cada ano há mais deles. O resultado é que o TA clássico não funciona mais. Tenho certeza de que muitos discordariam, mas tenho certeza de que todos, sem exceção, encontraram uma situação no mercado onde o preço vai contra todas as leis de AT.
Todos estavam felizes antes de 2006 porque as leis funcionaram? Ou a maioria dos "especialistas" foram igualmente bem-sucedidos antes e depois?
... desde 2006 que os robôs estão no mercado ...
Então os robôs só nasceram em 2006? :)))
Bem, bem...
E os computadores provavelmente nasceram em '05?
.... Como resultado - o TA clássico não funciona mais ... ...
É melhor ter cuidado com uma declaração tão apaixonada, porque se não funcionar para você, não significa que não funcione de forma alguma.
Por exemplo, eu lutei o máximo que pude, mas não consegui obter nenhum uso prático das redes neurais. Mas não é a base para uma conclusão de que os NS não funcionam.
O Batter está funcionando e está funcionando muito bem. E suponho que ele não seja o único.
Angela.
Tive algumas idéias sobre o seu (nosso!)) alarido. E então pensei, - é tudo interessante, é claro, mas não vale a pena se preocupar com isso. Você parece ter chegado às mesmas conclusões.
A estabilidade do TC é mais interessante do que este problema. Mesmo assim - é muito bom que exista tal problema - você pode verificar se o TC é acústico. (Sim, você pode encontrar pontos positivos em tudo)).
Z.U.
No início pensei que acidentalmente tinha chegado a um ramo errado - o deja vu, algumas pessoas que têm problemas com TA. É verdade, eles me asseguram que é TA que tem problemas))). Lógica típica de quem perde.
Vocês têm seu próprio fio condutor. As emoções estão levando a melhor sobre você? (Pelo amor de Deus, não responda - a pergunta é retórica!))
Angela.
Tive algumas idéias sobre o seu (nosso!)) alarido. E então pensei, - é tudo interessante, é claro, mas não vale a pena se preocupar com isso. Você parece ter chegado às mesmas conclusões.
A estabilidade do TC é mais interessante do que este problema. Mesmo assim - é muito bom que exista tal problema - você pode verificar se o TC é acústico. (Sim, você pode encontrar pontos positivos em tudo)).
Z.U.
A princípio, pensou-se que, acidentalmente, se enganou num ramo - o deja vu, algumas pessoas que têm problemas com TA. É verdade, eles asseguram que são os problemas de AT))). Lógica típica de quem perde.
Vocês têm seu próprio fio condutor. As emoções estão levando a melhor sobre você? (Pelo amor de Deus, não responda - a pergunta é retórica!))
Sim, na verdade já disse tudo, e não faço mais isso. O problema foi reduzido ao terminal Alpari (embora provavelmente haja outras corretoras, onde o problema será igualmente grave). Mais uma vez, para esclarecer o último experimento, trabalho no modo autônomo, penteando o histórico no terminal Alpari, a simulação está 90% correta, sem erros de desajuste de gráficos, transfiro pastas de histórico de cotações do terminal Alpari para o terminal MQ. No terminal MQ obtenho os mesmos resultados estáveis que na história anterior, a qualidade de modelagem também é de 90%. No terminal Alpari, ainda não é estável e não corresponde ao MQ. No terminal MIG está totalmente em conformidade com a MQ, e ainda melhor por todas as indicações. A operação sem conexão com o servidor, nem contas demo nem qualquer outro motivo pode influenciar os resultados.
Conclusão: Diferentes empresas de corretagem têm diferentes configurações nos terminais, e isso afeta muito os resultados para estratégias sensíveis a carrapatos. Aparentemente, este problema é comum e está sempre presente em todos os terminais, mas parece em um grau diferente dependendo das configurações, sensibilidade TS, etc. No meu caso, a transferência do TS do terminal MQ para o terminal Alpari levou ao fato de que 60% do lucro foi perdido, com uma estratégia menos sensível as perdas podem ser de 10%-20%, provavelmente a maioria das pessoas simplesmente não fez uma pesquisa completa nesta direção e não prestou atenção a pequenas perdas e diferenças, considerando que simplesmente relacionadas às mudanças do mercado. Aparentemente, muitas vezes quando alguém compra um TS e este mostra resultados completamente diferentes dos anunciados, este problema também está presente, nem todos os vendedores são maus vendedores que tentam vender um errado, apenas mais um terminal de corretagem, embora tudo neste mundo seja relativo.
Eu não lido mais com este problema, uso outra estratégia, eles nascem rápidos como gatinhos, perdi a conta de quantos eu fiz nos últimos 2 meses sozinho. Mas, por enquanto, satisfazendo-me com 3 indicadores (drawdown não superior a 6%, lucro - não inferior a 4, o número de transações não inferior a 40 por mês, e TS não exigiu reoptimização periódica), - não recebi, um dos indicadores fora da norma, mas espero que eu o faça.
Espero conseguir. Posso considerar este tópico encerrado, de qualquer forma todos os segredos da caixa preta nunca serão conhecidos para mim.
Podemos considerar o tema encerrado, todos os segredos da caixa preta nunca nos serão revelados de qualquer forma.
>> Amém.