Por que qualquer estratégia só funciona com sucesso por um tempo limitado e depois deixa de funcionar? - página 11
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..... Nenhuma estratégia com MO negativo será puxada por qualquer MM "certo".
Você não precisa colocar todo o poder do MM no MO. Há muitas coisas interessantes nos TCs além do MO, por exemplo, o Z-score. Se for estável e diferente de zero, um MM apropriado pode transformar um MO negativo em um MO positivo.
Você não precisa colocar todo o poder do MM no MO. Há muitas outras coisas interessantes nos TCs além do MO, como o Z-score. Se for estável e diferente de zero, o MM apropriado pode transformar um MO negativo em um MO positivo.
Seria mais convincente com exemplos. =)
Seria mais convincente com exemplos. =)
Você não precisa convencer se estiver familiarizado com conceitos como a predisposição do sistema a séries (perdas/lucros) Z-score. Ou vice versa: uma predisposição para repetir resultados de negócios. Será melhor para você e me poupará muito tempo. :)
A propósito, alguém sabe por que a pontuação Z depende do número de negócios? Quanto mais negócios, mais o Z-score pode se desviar do 0. Alguém prestou atenção?
medida que a série de testes aumenta, a confiabilidade dos resultados aumenta. O número de testes em uma série deve tender para o infinito. Isto se aplica a qualquer tipo de teste.
medida que a série de testes aumenta, a confiabilidade dos resultados aumenta. O número de testes em uma série deve tender para o infinito. Isto se aplica a qualquer tipo de teste.
Sim, mas em meus testes às vezes as notas em Z ultrapassavam 300. Na média, com um número de dezenas de milhares de negócios Z-score varia de 10 a 100. Pode ser assim? Ou é um erro nos cálculos (embora eu tenha verificado tudo 50 vezes e não tenha encontrado nenhum erro).
Sim, mas em meus testes às vezes o Z-score era superior a 300. Em média, com um número de dezenas de milhares de negócios, o Z-score variou de 10 a 100. Pode ser assim? Ou pode ser um erro em meus cálculos (mas já o verifiquei 50 vezes e não encontrei nenhum erro).
Na verdade, eu não tenho idéia do que é um Z-score. :)
Mas meu conselho continua de pé. Quanto maior o número de testes, menos o resultado geral é afetado por um único dado incorreto.
Você não precisará ser convencido se se familiarizar com conceitos como a predisposição do sistema para séries (perdas/lucros) de Z-score. Ou vice-versa: uma predisposição para repetir os resultados das negociações. Será melhor para você e me poupará muito tempo. :)
Não, não é isso que eu quero dizer. Seria interessante ver um relato prático de um sistema desse tipo. Mesmo dois relatórios. Um com predisposição e outro sem. Para ver se a predisposição é justificada. =)
Sim, mas em meus testes o Z-score às vezes era superior a 300. Em média, com um número de dezenas de milhares de negócios, o Z-score variou de 10 a 100. Pode ser assim? Ou pode ser um erro em meus cálculos (mas já o verifiquei 50 vezes e não encontrei nenhum erro).
Erro. De acordo com o link ao artigo de Rosh, o Z-score é interpretado como o número de sigmas de distribuição normal, pelo qual o resultado real se desviou do acaso condicional. Um Z-score de 5 é mais ou menos o mesmo que um Z-score de 100. Em ambos os casos, as chances de que a seqüência real de negócios seja aleatória são insignificantes.