Previsão de séries cronológicas com o Deductor Academic 5.2 - página 4
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Se você espremeu uma previsão para fora do dedutor em minutos, kudos para você.
Eu não consegui nada abaixo de meia hora.
Exp para dedutora:
Obrigado.
Você também poderia postar o roteiro Exp.ded ao qual o especialista se refere, ou pelo menos um "layout" deste roteiro sem o recheio secreto, por assim dizer.
O arquivo contém o roteiro, arquivo dedutor, arquivos de texto; previsão EURUSD no período M1, janela deslizante 2200 CLOSE.
De qualquer forma, anexei um roteiro do arquivo ao meu consultor especializado (obrigado mais uma vez, Zar). E eu tenho uma imagem tão misteriosa:
O que isso pode significar?
Se você espremeu uma previsão para fora do dedutor em minutos, kudos para você.
Minha previsão não funcionou abaixo de meia hora.
Desisti do dedutor por causa das más previsões, e aqui estou colocando a minha velha base para não me perder, talvez eu tente novamente algum dia no futuro...
Checado s2200_Fechar novamente, funciona :)
Leva quase uma hora para se reciclar em novos dados :)
Outra opção: Análise em turnos de 6 períodos de tempo, 40 segundos cada
s600_Fechar.
Última opção: análise baseada em dados do HCL 8-period
s7_m1, entrada de M1 a W1 (Alta Fechar Baixo)
Você obviamente não entendeu o problema ;)
A questão é que queremos ver uma previsão para várias barras (para ver a "tendência" de preços a longo prazo) e não uma barra com antecedência. Todos os números na previsão são calculados apenas para a próxima barra. Para outros números, eles devem receber dados iniciais que ainda não temos (porque estamos fazendo previsões). Se verificarmos nossa previsão tomando os dados existentes (como verificar a precisão das previsões), então podemos inserir valores em barras no futuro (Tc+1, Tc+2, Tc+3,.....) com dados de entrada conhecidos por nós da história, ou seja, implicitamente olhamos para o futuro que não conhecemos e só queremos fazer uma previsão.
Resumindo: se quisermos obter uma previsão justa, devemos usar valores calculados durante a etapa anterior da previsão. Ou seja: o primeiro valor da previsão é calculado com os últimos dados conhecidos ao vivo. O valor seguinte é calculado a partir do valor anterior (primeiro calculado), e assim por diante. E somente depois de tudo isso, os dados são comparados com os dados históricos reais.
Se tomarmos a tarefa condicional de previsão de valor de MA usando OHLC conhecido, ela não pode ser resolvida corretamente para várias barras à frente. Você calculará apenas um próximo valor de MA, para calcular o segundo valor previsto de MA você deve usar o novo OHLC da barra que você não tem (porque você calculou MA para ele e OHLC não foi previsto e não foi calculado). Se você tirar OHLC da história do "teste" - isso significa que você olhou para o futuro. É aí que está o ancinho :(
Não há nada de novo sobre o dedutor. Em 1976, a Caixa deu a teoria e no início dos anos 80 foi desenvolvido o pacote STATISTICA, que ainda está em uso até hoje. O objetivo da análise de séries temporais neste pacote é prever as séries temporais. Se você olhar ao redor, este pacote (como o dedutor) é bom em prever a continuação de uma tendência, limpando a série de ruídos da BP e levando em conta os ciclos sazonais. O problema não está na previsão, mas na verdade só funciona para VR estacionários, mas as séries VR são não-estacionárias. É por isso que só podemos confiar na previsão como uma continuação da tendência. As voltas não podem ser previstas e não há problemas com a previsão de tendências.