Previsão de séries cronológicas com o Deductor Academic 5.2 - página 4

 
O arquivo contém o roteiro, arquivo dedutor, arquivos de texto; previsão EURUSD no período M1, janela deslizante 2200 CLOSE.
Arquivos anexados:
 

Se você espremeu uma previsão para fora do dedutor em minutos, kudos para você.

Eu não consegui nada abaixo de meia hora.

 
Zar:
Exp para dedutora:

Obrigado.

Você também poderia postar o roteiro Exp.ded ao qual o especialista se refere, ou pelo menos um "layout" deste roteiro sem o recheio secreto, por assim dizer.

 
Zar:
O arquivo contém o roteiro, arquivo dedutor, arquivos de texto; previsão EURUSD no período M1, janela deslizante 2200 CLOSE.


De qualquer forma, anexei um roteiro do arquivo ao meu consultor especializado (obrigado mais uma vez, Zar). E eu tenho uma imagem tão misteriosa:

O que isso pode significar?

 
neama:

Se você espremeu uma previsão para fora do dedutor em minutos, kudos para você.

Minha previsão não funcionou abaixo de meia hora.

Desisti do dedutor por causa das más previsões, e aqui estou colocando a minha velha base para não me perder, talvez eu tente novamente algum dia no futuro...

Checado s2200_Fechar novamente, funciona :)

Leva quase uma hora para se reciclar em novos dados :)

Arquivos anexados:
 

Outra opção: Análise em turnos de 6 períodos de tempo, 40 segundos cada

s600_Fechar.


Arquivos anexados:
 

Última opção: análise baseada em dados do HCL 8-period

s7_m1, entrada de M1 a W1 (Alta Fechar Baixo)

Arquivos anexados:
files.rar  74 kb
 
Mostrar screenshots de quais dados você está alimentando na janela deslizante.
 
Alguém pode me dizer qual é a taxa de adivinhação? As previsões estão se tornando realidade?
 
ForexTools:

Você obviamente não entendeu o problema ;)

A questão é que queremos ver uma previsão para várias barras (para ver a "tendência" de preços a longo prazo) e não uma barra com antecedência. Todos os números na previsão são calculados apenas para a próxima barra. Para outros números, eles devem receber dados iniciais que ainda não temos (porque estamos fazendo previsões). Se verificarmos nossa previsão tomando os dados existentes (como verificar a precisão das previsões), então podemos inserir valores em barras no futuro (Tc+1, Tc+2, Tc+3,.....) com dados de entrada conhecidos por nós da história, ou seja, implicitamente olhamos para o futuro que não conhecemos e só queremos fazer uma previsão.

Resumindo: se quisermos obter uma previsão justa, devemos usar valores calculados durante a etapa anterior da previsão. Ou seja: o primeiro valor da previsão é calculado com os últimos dados conhecidos ao vivo. O valor seguinte é calculado a partir do valor anterior (primeiro calculado), e assim por diante. E somente depois de tudo isso, os dados são comparados com os dados históricos reais.

Se tomarmos a tarefa condicional de previsão de valor de MA usando OHLC conhecido, ela não pode ser resolvida corretamente para várias barras à frente. Você calculará apenas um próximo valor de MA, para calcular o segundo valor previsto de MA você deve usar o novo OHLC da barra que você não tem (porque você calculou MA para ele e OHLC não foi previsto e não foi calculado). Se você tirar OHLC da história do "teste" - isso significa que você olhou para o futuro. É aí que está o ancinho :(


Não há nada de novo sobre o dedutor. Em 1976, a Caixa deu a teoria e no início dos anos 80 foi desenvolvido o pacote STATISTICA, que ainda está em uso até hoje. O objetivo da análise de séries temporais neste pacote é prever as séries temporais. Se você olhar ao redor, este pacote (como o dedutor) é bom em prever a continuação de uma tendência, limpando a série de ruídos da BP e levando em conta os ciclos sazonais. O problema não está na previsão, mas na verdade só funciona para VR estacionários, mas as séries VR são não-estacionárias. É por isso que só podemos confiar na previsão como uma continuação da tendência. As voltas não podem ser previstas e não há problemas com a previsão de tendências.