A segunda vaca sagrada: "Crescer lucros, cortar perdas". - página 4

 
Mathemat писал(а) >>

um sistema complicado. Se o sistema tem uma parada fixa, então o princípio "cortar perdas" toma conta de si mesmo, mas como implementar o conselho "aumentar os lucros"?

Não devemos nos fechar ao atingir um lucro fixo, mas sobre os sinais de TS de uma possível reversão.

A propósito, um SL fixo também não é bom.

 
laanaa0708 писал(а) >>

Acrescente a isto: O sinal de saída deve ser um sinal de entrada na direção oposta.

Não é necessário fazer um sistema de inversão de marcha. O sinal de saída pode não ser um sinal de entrada para o lado oposto, mas o sinal de entrada para o lado oposto deve ser um sinal de saída (se houver uma posição aberta).

 
PapaYozh >> :

Para fechar, não ao atingir um lucro fixo, mas sobre os sinais TS de um possível início de reversão.

A propósito, um SL fixo também não é "nada bom".

um alce protetor é necessário em qualquer caso (de falhas técnicas e lacunas nas notícias), e o alce deve, obviamente, estar pelo menos a meio caminho da chamada de margem

cortar perdas é uma obrigação

ou seja, eu pessoalmente só consegui fazer um semi-ideal (às vezes baseado em um indicador, às vezes baseado em uma parada).

Então você tem que pelo menos determinar - quão pequeno podemos nos dar ao luxo de colocar uma perda fixa

tenho certeza que depende da precisão da análise técnica, ou seja, um pequeno alce não é bom para análises grosseiras

depende da liquidez e do spread, mas não temos controle sobre esses fatores.

 
sab1uk писал(а) >>

um alce protetor é necessário em qualquer caso (de falhas técnicas e lacunas nas notícias) e o alce deve, obviamente, estar pelo menos na metade do caminho até a margem

é necessário cortar as perdas inequivocamente

ou seja, só consegui alcançar um semi-ideal (às vezes baseado em um indicador, às vezes baseado em uma parada)

como regra, você precisa pelo menos definir - quão pequeno podemos nos dar ao luxo de colocar uma perda fixa

tenho certeza que depende da precisão da análise técnica, ou seja, um pequeno alce não é bom para análises grosseiras

também depende da liquidez e do spread, mas não temos controle sobre esses fatores.

Não questiono a necessidade de usar o SL, também acho que ele deve proteger o depósito em caso de força maior. Pessoalmente, desenho SL, mas não em uma distância fixa, e em uma trajetória calculada. É claro que SL não é movida em nenhuma circunstância.

 
PapaYozh писал(а) >>

Não é necessário fazer um sistema de reversão de forma alguma. O sinal de saída pode não ser um sinal de entrada para o lado oposto, mas o sinal de entrada para o lado oposto deve ser um sinal de saída (se houver uma posição aberta).

Sua verdade. Se adicionarmos o TP e o SL trailing, o que cortará o lucro negativo e evitará uma lacuna para baixo, obtemos um TS normal. Mais uma vez insisto que o gatilho TP e SL é de força maior.

 
Estranho - Não ouvi nada sobre caudas grossas. Eu acho que o segredo está neles.
 
Mathemat писал(а) >>

Bem, vamos colocar desta forma: a entrada é um sinal forte, realmente forte para que você não possa errar. A entrada é rara, mas precisa.

E a saída é um sinal de força média, mas qualitativamente diferente da entrada. Isto é para evitar que o movimento inverso coma muito do lucro do papel. A finalidade da saída é diferente da entrada.

Aqui está o problema do "sinal forte", "sinal de força média", etc... Afinal de contas, o que é a força do sinal? Imho, deve ser algum valor X não discreto, calculado no programa, que pode ser tanto positivo (sinal de compra) quanto negativo (sinal de venda). Isto é, calculamos o potencial neste ponto. E com base nisso, já determinamos a direção da entrada e calculamos os volumes de transações (proporcionalmente a X).

Por exemplo, temos X= -1, então abrimos a SELL com volume 1,0. Depois de algum tempo, temos X= -0,6, então temos 0,6 lotes de VENDAS restantes no mercado, então fechamos 0,4 lotes da ordem anterior.

Ou seja, sair do comércio não é essencialmente diferente de entrar do lado oposto. Não há aqui nenhum sinal "qualitativamente diferente". A questão é apenas a força do sinal. E parece ser qualitativamente diferente somente através de nossa percepção.

Uma vez fechada a posição, isso significa que acreditamos que o preço não irá mais longe. E isto significa que ele irá na direção oposta com uma certa probabilidade. Esta quota de probabilidade é determinada pelo valor de X

 
Meat >> :

Aqui está o problema do "sinal forte", "sinal médio", etc... Afinal de contas, o que é a força do sinal? Imho, deve ser algum valor X não discreto, calculado no programa, que pode ser tanto positivo (sinal para comprar) quanto negativo (sinal para vender). Isto é, calculamos o potencial neste ponto. E com base nisso, já determinamos a direção da entrada e calculamos os volumes de transações (proporcionalmente a X).

Por exemplo, temos X= -1, então abrimos a SELL com volume 1,0. Depois de algum tempo, temos X= -0,6, então temos 0,6 lotes de VENDAS restantes no mercado, então fechamos 0,4 lotes da ordem anterior.

Ou seja, sair do comércio não é essencialmente diferente de entrar do lado oposto. Não há aqui nenhum sinal "qualitativamente diferente". A questão é apenas a força do sinal. E parece ser qualitativamente diferente somente através de nossa percepção.

Uma vez fechada a posição, isso significa que acreditamos que o preço não irá mais longe. E isto significa que ele irá na direção oposta com uma certa probabilidade. Esta quota de probabilidade é determinada pelo valor de X

Isso é convincente. Mas em meu sistema a saída não é simétrica à entrada. E eu não vou fazer com que seja simétrico. E não é assim que X se comporta. Na entrada da venda pode ser, digamos, -2, e então ele salta (não monotonicamente!) até valores positivos. Mas eu fecho apenas com alguns valores positivos, não antes.

É como se, após entrar na pose, seu poder pudesse "evaporar" pelo caminho - mas não será um sinal de saída. Minha saída é muito mais fraca. Portanto, entrar na direção oposta ainda terá que esperar.

Há muita reflexão envolvida. Tudo depende de como calculamos este X, e do próprio sistema, é claro.

 
Sou de opinião que as citações são caóticas (ou feitas para ser assim) entre níveis "significativos", devido a uma multidão de jogadores de diferentes níveis. E, portanto, o comércio com mudanças graduais na força do sinal (tamanho da posição) é mais provável que leve a perdas graduais do que a efeitos positivos. As exceções são fortes tendências.
 
"Regozijar nas perdas, lamentar nos ganhos. Dentro de limites razoáveis, é claro", Eric Nyman.