A segunda vaca sagrada: "Crescer lucros, cortar perdas". - página 4
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um sistema complicado. Se o sistema tem uma parada fixa, então o princípio "cortar perdas" toma conta de si mesmo, mas como implementar o conselho "aumentar os lucros"?
Não devemos nos fechar ao atingir um lucro fixo, mas sobre os sinais de TS de uma possível reversão.
A propósito, um SL fixo também não é bom.
Acrescente a isto: O sinal de saída deve ser um sinal de entrada na direção oposta.
Não é necessário fazer um sistema de inversão de marcha. O sinal de saída pode não ser um sinal de entrada para o lado oposto, mas o sinal de entrada para o lado oposto deve ser um sinal de saída (se houver uma posição aberta).
Para fechar, não ao atingir um lucro fixo, mas sobre os sinais TS de um possível início de reversão.
A propósito, um SL fixo também não é "nada bom".
um alce protetor é necessário em qualquer caso (de falhas técnicas e lacunas nas notícias), e o alce deve, obviamente, estar pelo menos a meio caminho da chamada de margem
cortar perdas é uma obrigação
ou seja, eu pessoalmente só consegui fazer um semi-ideal (às vezes baseado em um indicador, às vezes baseado em uma parada).
Então você tem que pelo menos determinar - quão pequeno podemos nos dar ao luxo de colocar uma perda fixa
tenho certeza que depende da precisão da análise técnica, ou seja, um pequeno alce não é bom para análises grosseiras
depende da liquidez e do spread, mas não temos controle sobre esses fatores.
um alce protetor é necessário em qualquer caso (de falhas técnicas e lacunas nas notícias) e o alce deve, obviamente, estar pelo menos na metade do caminho até a margem
é necessário cortar as perdas inequivocamente
ou seja, só consegui alcançar um semi-ideal (às vezes baseado em um indicador, às vezes baseado em uma parada)
como regra, você precisa pelo menos definir - quão pequeno podemos nos dar ao luxo de colocar uma perda fixa
tenho certeza que depende da precisão da análise técnica, ou seja, um pequeno alce não é bom para análises grosseiras
também depende da liquidez e do spread, mas não temos controle sobre esses fatores.
Não questiono a necessidade de usar o SL, também acho que ele deve proteger o depósito em caso de força maior. Pessoalmente, desenho SL, mas não em uma distância fixa, e em uma trajetória calculada. É claro que SL não é movida em nenhuma circunstância.
Não é necessário fazer um sistema de reversão de forma alguma. O sinal de saída pode não ser um sinal de entrada para o lado oposto, mas o sinal de entrada para o lado oposto deve ser um sinal de saída (se houver uma posição aberta).
Sua verdade. Se adicionarmos o TP e o SL trailing, o que cortará o lucro negativo e evitará uma lacuna para baixo, obtemos um TS normal. Mais uma vez insisto que o gatilho TP e SL é de força maior.
Bem, vamos colocar desta forma: a entrada é um sinal forte, realmente forte para que você não possa errar. A entrada é rara, mas precisa.
E a saída é um sinal de força média, mas qualitativamente diferente da entrada. Isto é para evitar que o movimento inverso coma muito do lucro do papel. A finalidade da saída é diferente da entrada.
Aqui está o problema do "sinal forte", "sinal de força média", etc... Afinal de contas, o que é a força do sinal? Imho, deve ser algum valor X não discreto, calculado no programa, que pode ser tanto positivo (sinal de compra) quanto negativo (sinal de venda). Isto é, calculamos o potencial neste ponto. E com base nisso, já determinamos a direção da entrada e calculamos os volumes de transações (proporcionalmente a X).
Por exemplo, temos X= -1, então abrimos a SELL com volume 1,0. Depois de algum tempo, temos X= -0,6, então temos 0,6 lotes de VENDAS restantes no mercado, então fechamos 0,4 lotes da ordem anterior.
Ou seja, sair do comércio não é essencialmente diferente de entrar do lado oposto. Não há aqui nenhum sinal "qualitativamente diferente". A questão é apenas a força do sinal. E parece ser qualitativamente diferente somente através de nossa percepção.
Uma vez fechada a posição, isso significa que acreditamos que o preço não irá mais longe. E isto significa que ele irá na direção oposta com uma certa probabilidade. Esta quota de probabilidade é determinada pelo valor de X
Aqui está o problema do "sinal forte", "sinal médio", etc... Afinal de contas, o que é a força do sinal? Imho, deve ser algum valor X não discreto, calculado no programa, que pode ser tanto positivo (sinal para comprar) quanto negativo (sinal para vender). Isto é, calculamos o potencial neste ponto. E com base nisso, já determinamos a direção da entrada e calculamos os volumes de transações (proporcionalmente a X).
Por exemplo, temos X= -1, então abrimos a SELL com volume 1,0. Depois de algum tempo, temos X= -0,6, então temos 0,6 lotes de VENDAS restantes no mercado, então fechamos 0,4 lotes da ordem anterior.
Ou seja, sair do comércio não é essencialmente diferente de entrar do lado oposto. Não há aqui nenhum sinal "qualitativamente diferente". A questão é apenas a força do sinal. E parece ser qualitativamente diferente somente através de nossa percepção.
Uma vez fechada a posição, isso significa que acreditamos que o preço não irá mais longe. E isto significa que ele irá na direção oposta com uma certa probabilidade. Esta quota de probabilidade é determinada pelo valor de X
Isso é convincente. Mas em meu sistema a saída não é simétrica à entrada. E eu não vou fazer com que seja simétrico. E não é assim que X se comporta. Na entrada da venda pode ser, digamos, -2, e então ele salta (não monotonicamente!) até valores positivos. Mas eu fecho apenas com alguns valores positivos, não antes.
É como se, após entrar na pose, seu poder pudesse "evaporar" pelo caminho - mas não será um sinal de saída. Minha saída é muito mais fraca. Portanto, entrar na direção oposta ainda terá que esperar.
Há muita reflexão envolvida. Tudo depende de como calculamos este X, e do próprio sistema, é claro.