Construir a MTS na análise da tabela de preços é UTOPE!!! - página 8
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Eu não sei, RomanS. O principal aqui não é a rentabilidade, eu acho. Basicamente, se assumirmos que os sinais para estes dois pares são independentes e a probabilidade de faltas para cada par é de 33%, então se conclui que a probabilidade de uma forte falta em seu produto (isto é, EURJPY) é pequena, 0,33^2 = 11%. Os 89% restantes são ou um acerto exato ou, grosso modo, um breakeven aproximado.
Na verdade, requer uma avaliação da expectativa matemática de um acordo que pode causar muita agitação.
Você pode explicar por que 33%?
Se a tomada for igual à parada e a rentabilidade for 2, você obtém cerca de uma perda por dois ganhos.
Se a tomada for igual à parada e a rentabilidade for 2, você obtém cerca de uma perda por dois ganhos.
>> Estou vendo, obrigado.
Há algum sentido em discutir qual método é melhor?
É mais importante saber o que fazer com os resultados da análise
Aqui estão os diferentes métodos de cálculo dos filtros.
Os quatro primeiros são métodos padrão. Não é de interesse.
5. Filtro Butterworth de 2ª ordem.
6 e sobre são meu método baseado na transformação de Fourier. Os números (2, 4, 8, 16, 32, 64) em nome do método é uma seletividade condicional (o número de períodos máximos para calcular o filtro). Quanto maior a seletividade, mais história é necessária para calculá-la. Quanto mais seletividade for necessária para calculá-la, menos relação a curva tem com a situação atual, mas melhor é para a previsão. Porque a curva se torna indistinguível de um sinusoidal.
Eu me pergunto, Ilya, quem e como será capaz de usá-lo... :-))
Aqui estão os diferentes métodos de cálculo dos filtros.
Os quatro primeiros são métodos padrão. Não é de interesse.
5. Filtro Butterworth de 2ª ordem.
6 e sobre são meu método baseado na transformação de Fourier. Os números no nome do método são a seletividade condicional (o número de períodos máximos para calcular o filtro). Quanto maior a seletividade, mais história é necessária para calculá-la. Quanto mais seletividade você tiver, menos relação a curva tem com a situação atual, mas melhor é para a previsão. Porque a curva se torna indistinguível de um sinusoidal.
Eu me pergunto, Ilya, quem e como pode usá-lo... :-))
Eu olhei para a foto e fiquei assustado. É realmente possível trabalhar com ISTO? E o mais interessante é que você realmente acredita nisto?
Olhou para a foto e ficou assustado. É realmente possível trabalhar com ISTO? E o mais interessante é se você mesmo acredita NESTE?
...uh.... Sim...
Você deve ser o primeiro candidato a ateu...? :-))) Embora, isso também seja uma crença...
A matemática e a análise espectral não são temas de fé?!
Com o que você não acredita, eu faço previsões altamente precisas. Acho que esse é o primeiro pensamento que deve vir à mente depois de olhar este gráfico.
...uh.... Sim...
Você deve ser o primeiro candidato a ateu...? :-))) Embora, isso também seja uma crença...
É a matemática e a análise espectral uma questão de fé?!
Eu uso aquilo em que você não acredita para fazer previsões altamente precisas. Acho que esse é o primeiro pensamento que deve vir à mente depois de olhar este gráfico.
Que diabos você está fazendo....
Sim, se não for segredo, até onde se estendem as suas "previsões altamente precisas" no tempo. Sem ofensa, estou realmente curioso.
Talvez você devesse "cavar no lugar errado"?
Que diabos você está fazendo....
Sim, se não for segredo, até onde se estendem as suas "previsões altamente precisas" no tempo. Sem ofensa, estou realmente interessado.
Talvez devêssemos estar "cavando no lugar errado"?
Por quanto tempo você quiser. Quanto mais próxima a previsão (em barras de volume igual), mais precisa ela é. Na verdade, já explicamos tudo...
Vou postar uma foto um dia destes.
Por quanto tempo você quiser. Quanto mais próxima a previsão (em barras de volume igual), mais precisa ela é. Na verdade, eu já expliquei tudo...
Vou postar uma foto um dia destes.
Deixe-me dar uma olhada melhor na pontuação.