Primeira vaca sagrada: "Se a tendência começou, ela vai continuar". - página 44

Novo comentário
 
TheVilkas >>:

Временной ряд полезно в общем случае рассматривать ряд как смесь четырех компонент:
1. тренда или долгосрочного движения;
2. более или менее регулярных колебаний относительно тренда;
3. сезонной компоненты;
4. остатка или несистематический случайный эффект, белый шум.

Ряд удобно представлять в виде суммы этих четырех компонент, и одной из целей анализа
является разложение ряда на его составляющие для отдельного изучения.

Сейчас нас будет интересовать 1-2 п.п.

И еще, необходимо прояснить понятие "стационарность",

стационарность временного ряда(котировки валютной пары),

в широком смысле, стационарность означает, что среднее X = 0 и

это свойство не должно зависеть от временной точки, применительно,

скажем к EURUSD,чьи котировки мы рассматриваем за год, то

среднее X не должно зависеть от текущего месяца, недели, дня и т.д.

то есть среднее в июне должно быть равно среднему в октябре,

и в декабре...очевидно, что это не так и следовательно котировка

EURUSD не является стационарным временным рядом в широком смысле.

Но не исключено, что на каком то временном интервале, скажем недельном,

с каким то произвольным тайм-фреймом(M5,М15,...), будет наблюдаться стационарность

со средним равным X-B=0,где B произв. константа,скажем равная 1.3656;

Если вместо B подставить уравнение линейной регрессии X-(Ax-B)=0,

если угловой коэфф. А=0, то мы имеем дело с флэтом,

если A<>0, то тогда наблюдаем тренд.

В таком случае задача отличения флета от тренда сводится к

проверке гипотезы равенства А нулю(не нулю).

Você está falando de uma mistura de 4 componentes de séries temporais. Você conhece alguma forma de isolá-las? Os exemplos de estacionaridade freqüente são muito interessantes. Você já viu isso em algum lugar?

 

para prever flutuações mais ou menos regulares em relação ao determinante da tendência

análise de regressão, análise do espectro pode e deve ser usada,

para tudo mais, os métodos de Box-Jenkins, Holt-Winters, Brown, etc. são adequados.

IMHO.

 

para destacar a tendência é muito bom para aplicar o MA;

Eu não encontrei o conceito de "estacionariedade freqüente",

Encontrei o conceito de estacionariedade no conceito amplo e

no sentido estrito;

No sentido estrito, a estacionaridade exige que vários

momentos centrais, tais como a variação também foram

independente do momento;

Mas esta exigência obviamente não nos convém, uma vez que estamos interessados em

e expandindo a fluidez, ou seja, quando a amplitude da oscilação muda,

a variação, mas o meio não muda;

 
TheVilkas >>:

для прогнозирования более или менее регулярных колебаний относительно тренда-детерминированной

составляющей можно и нужно применять регрессионный анализ, спектральный анализ,

для всего остального годятся методы Бокса-Дженкинса, Хольта-Уинтерса, Брауна и пр.

ИМХО.

Sim, há tantos métodos, afinal de contas. E ainda assim nem todos estão ficando fabulosamente ricos :)

 
TheVilkas >>:

Понятия "частой стационарности" не встречал,

встречал понятие стационарности в широком и в

строгом смыслах;

в строгом смысле стационарность требует чтоб несколько

центральных моментов, таком как дисперсия были тоже

не зависели от временной точки;

Но это требование очевидно нам не подходит, так как нас интресуют

и расширяющая флетовость, то есть когда меняется амплитуда колебания,

дисперсия, но не меняется при этом среднее;

Eu quis dizer "estrita estacionariedade". Então, é realista encontrá-lo nos preços?

 

Desenhe um ZZ e você verá as tendências. E o fato de que alguém não pode ver tendências no futuro é um problema diferente. Além de ZZ, todas as tendências são calculadas analiticamente, ou seja, uma definição matemática pode ser dada

 
Magnatis писал(а) >>

Eu quis dizer "estrita estacionariedade". Então, é realista encontrá-lo nos preços?

>> sim

 

Pergunto-me onde. A estacionaridade "estrita" (no sentido restrito) é uma condição muito mais restritiva do que a estacionaridade no sentido amplo. Mas mesmo o último não está nos preços, então de onde vem o primeiro?

 
TheVilkas >>:

да

Podemos olhar para algum exemplo? (isto seria muito relevante para o tema)

 
Mathemat >>:

Интересно, где же. "Строгая" стационарность (в узком смысле) - намного более ограничительное условие, чем стационарность в широком смысле. Но даже второй в ценах нет, откуда же взяться первой?

O Sr. TheVilkas pensa que existe uma estrita estacionariedade. Você acha o contrário? Por quê?

1...373839404142434445464748495051...85
Novo comentário