[Arquivo!] ESCREVENDO JUNTO A UM PAÍS!!! - página 9
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Em geral, acho que analisar um gráfico e usá-lo para a MTS é utopia, e eu percebi isso há muito tempo. Muitos EAs escrevem excelente MTS para EURUSD, mas perdem dinheiro usando outra moeda, por exemplo USDJPY. Por que, por exemplo, no próximo ano o gráfico do EURUSD não seguirá o do USDJPY, e vice versa? É por isso que é impossível e até perigoso analisar um único gráfico. Eu apenas desenho um gráfico caótico à mão, sua EA vai ganhar dinheiro com isso? Então sugiro discutir este tópico, quem tem uma opinião?
Em geral, acho que analisar um gráfico e usá-lo para a MTS é utopia, e eu percebi isso há muito tempo. Muitos EAs escrevem excelentes MTS para EURUSD, mas perdem dinheiro usando outra moeda, por exemplo USDJPY. Por que, por exemplo, no próximo ano o gráfico do EURUSD não seguirá o do USDJPY, e vice versa? É por isso que é impossível e até perigoso analisar um único gráfico. Eu apenas desenho um gráfico caótico à mão, sua EA vai ganhar dinheiro com isso? Então sugiro discutir este assunto, quem tem alguma opinião?
Deveríamos discutir isso em outro ramo.
>> Este é um tópico que vale a pena discutir em outro tópico.
Que diferença isso faz? Podemos, em conjunto, transformar uma idéia em uma EA e ver se ela funciona ou não. Esta linha foi criada com este mesmo propósito... Pode haver muitas idéias... Cada um pode propor suas próprias idéias e implementá-las total ou parcialmente (dependendo de seu nível de conhecimento de programação). Nem todo comerciante de sucesso é um programador.
Qual é a diferença? Podemos implementar a idéia em conjunto em um Expert Advisor e ver se ela funciona ou não. E este fio foi criado com esse mesmo propósito... Pode haver muitas idéias... Cada um pode sugerir suas próprias idéias e implementá-las total ou parcialmente (dependendo de seu nível de conhecimento de programação). Nem todo comerciante de sucesso é um programador.
É melhor concentrar-se em escrever o EA juntos. Para não me afogar em temas paralelos e distraídos, dos quais existem legiões, eu tentaria introduzir algumas regras e objetivos conjuntos, para que não haja confusão e puxar a manta desde a abertura na fuga extrema de ontem, até mastros em Hrelson, phibs em Pisan, etc.
Por exemplo. Aqui você sugeriu a idéia de abrir sobre a fuga dos extremos de ontem. Isso deve ser congelado até o momento em que todos digam "Desista, não há mais nada a ganhar". E até esse momento, os Conselheiros Especialistas que se abrem ao violar as condições extremas de ontem e usam condições adicionais, filtros, fechamentos, etc., que não pioram o resultado, podem ser afixados no fio. Para meu gosto, eu não permitiria a redução do número de ofícios para não diluir a idéia original. Eu também permitiria a classificação de Conselheiros Especialistas que melhoram as leituras de outros símbolos sem agravar os resultados do primeiro. O que você acha?
Vejo que sem regras comuns, todos poderão sobrecarregar o desenvolvimento sobre si mesmos e o fio se transforma em um bazar do tipo "Eu não gosto do seu, enquanto eu tenho um grande! Vejam isso"!
Por exemplo. Você sugeriu a idéia de abrir em uma fuga dos extremos de ontem. E isso vale a pena congelar até que todos digam "desista, você não pode mais apertar".
Por isso não o cancelei... Já escrevi nesta linha que consegui obter bons resultados usando um filtro multimoedas. É outra questão se será uma avaria diária, H4 ou semanal, depende do gosto de cada um, pode-se experimentar tudo. Vou usar também a idéia de repartição de preços.
Isto é o que eu consegui obter usando meu filtro (meu Expert Advisor não está nada otimizado...) O teste é de 2000 até agora. Como você pode ver o resultado melhorou em toda a história, uma vez que o código fonte era zero. É claro, o resultado é quase nada. É por isso que não vale a pena apresentá-lo, para que eu não tente enganar ninguém. Ofereça-me suas idéias sobre a quebra do nível de preços. Continuarei a trabalhar em minha idéia. Postarei resultados periodicamente. Pensei que todos tomariam esta idéia como base e tentariam realizá-la eles mesmos com seus próprios métodos, mas não há muitas pessoas que gostariam de fazer isso... :(
Isto é o que eu consegui obter usando meu filtro (meu Expert Advisor não está nada otimizado...) O teste é de 2000 até agora. Como você pode ver o resultado melhorou em toda a história, porque o código fonte era zero. É claro, o resultado é quase nada. É por isso que não vale a pena apresentá-lo, para que eu não tente enganar ninguém. Ofereça-me suas idéias sobre a quebra do nível de preços. Continuarei a trabalhar em minha idéia. Postarei resultados periodicamente. Pensei que todos tomariam esta idéia como base e tentariam realizá-la eles mesmos com seus próprios métodos, mas não há muitas pessoas que gostariam de fazer isso... :(
Vamos começar pequeno - com aqueles que são :)
Sugiro que não nos afastemos muito de 2009.
Para 2009 - os resultados melhoraram? O número de negócios mudou?
Afixar o código fonte com o filtro.
Vamos começar pequeno - com aqueles que são :)
Proponho não me afastar muito de 2009.
Você teve melhores resultados em 2009? O número de negócios mudou?
>> Coloque o código fonte com o filtro.
1. Vamos começar.
2. Eu apoio.... Como você precisa de um sistema que funcione hoje, mas um trabalho bem sucedido a longo prazo é bem-vindo :)
3. Melhorado, escrito neste tópico acima.
4. A princípio explicarei a essência do filtro e acrescentarei o próprio filtro, para que fique claro com o que estamos trabalhando e como ele funciona. Definitivamente publicarei hoje, assim que tiver algum tempo livre, tenho muito trabalho a fazer (principal, não programação) ;)
Pensei apenas em deixar uma foto
Talvez você tenha algumas idéias.
Concordo plenamente, exceto que você provavelmente não tem um algoritmo de detecção de tendências.
E pelo que entendi neste fórum, você não pode tirá-lo de ninguém aqui com um alicate...
Se você tem alguma idéia, vamos discutir...
Tudo abaixo é IMHO.
Não quero impor uma opinião, pois acho que todos têm que seguir este caminho sozinhos, mas a maneira de acrescentar um filtro de tendência é ruim. Esta adição reduz o lucro, embora possa reduzir o drawdown. Mas, ao mesmo tempo, aumenta o tempo para sair do sorteio. Em geral, isso piora os parâmetros estatísticos do TS.
Na minha opinião, é melhor seguir o caminho da redução de drawdown usando diferentes métodos. Por exemplo, tente transferir para o LOS (ou para um determinado nível) a um determinado nível de lucro. Ou utilizar uma rede de arrasto escalonada ou quadrática que leve em conta os padrões de movimentação de preços (ondulados em mente). Ou vinculou o tamanho do TP e SL ao movimento médio diário dos preços dos últimos dias. Ou... muitas coisas em que você pode pensar.
O objetivo geral é melhorar a suavidade e fluidez da curva de equilíbrio.