As melhores NOVAS idéias são bem esquecidas VELHAS !!!! Gestão de super dinheiro - será que ele vai tirar algum sistema comercial instável? - página 5
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Em um dos fios vizinhos, expressei uma opinião sobre outro predigma no comércio. Ele trata o TS totalmente mecânico como um mapeamento definível desde o gráfico de instrumentos até nosso gráfico de balanço ou, se você quiser, um mapeamento do MTS virtual equity que faz apenas uma compra no início, até o nosso nativo. O tópico deste tópico, como eu o entendo, é construir um segundo (terceiro, etc.) mapeamento definível do gráfico de equilíbrio para o gráfico de equilíbrio, tentando torná-lo mais monótono. Mas o ideal é que isto seja levado em conta na construção do primeiro MTS, uma vez que a composição dos mapeamentos definíveis é, em si mesma, um mapeamento definível.
O saldo da N-ésima ordem depende tanto dos efeitos incontroláveis do preço quanto do saldo da primeira ordem. O problema é obter uma curva de equilíbrio estável e cíclica de primeira ordem. E então já é possível definir os termos das negociações mesmo com varinhas simples (com base na curva de equilíbrio de primeira ordem). A vantagem desta abordagem é que nós mesmos especificamos o fator forte controlado para a formação da série de valores, pelo qual determinamos as condições dos ofícios.
Os mash-ups não são fundamentais aqui. O que é importante é a ampliação e a concretização dos padrões de movimentação de preços. Ou seja, quanto mais forte for a amplitude e a ciclicidade da curva de equilíbrio da primeira ordem (que, por definição, leva em conta todos os fatores de movimentação de preços mais nosso fator mais forte e mais controlado, o princípio, pelo qual este equilíbrio foi construído), mais próximo estamos de criar o graal.
Se traduzido para o russo, por trás das palavras "amplificação e concretização de padrões de movimento de preços" em seu contexto, há uma suposição de que o cálculo do saldo anterior permite reforçar a suposição do próximo resultado comercial (lucro ou prejuízo). Na verdade, é assim que um equilíbrio deve funcionar - por uma suposição reforçada de um futuro negócio perdido, deve desconectar o fornecimento de dinheiro para o forno e vice versa.
Há muitas outras maneiras, também não fundamentais, que podem ser usadas para tentar decidir se se deve fazer um negócio em real ou deixá-lo no virtual. Esta idéia é prejudicial, pois há uma grave falta de compreensão do autor de seu MTS. O equilíbrio virtual é uma função da série de preços e dos sinais virtuais que são uma função da mesma série de preços. Entender como os sinais virtuais são gerados e a refatoração resulta em sinais virtuais que não podem ser melhorados.
Uma indicação indireta, mas muito forte, do mal-entendido de como a MTS funciona ao tentar introduzir um filtro em comércios virtuais é a sugestão de que futuros comércios fracassados devem ser desligados em vez de revertidos. De fato, para reverter uma suposta perda futura no mesmo lucro, você precisa entender como fazer isso.
O saldo da N-ésima ordem depende tanto dos efeitos incontroláveis do preço quanto do saldo da primeira ordem. O problema é obter uma curva de equilíbrio estável e cíclica de primeira ordem. E então já é possível definir os termos das negociações mesmo com varinhas simples (com base na curva de equilíbrio de primeira ordem). O lado positivo desta abordagem é que nós mesmos estabelecemos o fator forte controlado para formar uma série de valores pelos quais determinamos os termos dos negócios.
Acho que estou começando a misturar moscas com costeletas. A curva dos preços é uma coisa. A curva de equilíbrio é GLOBALMENTE diferente. A primeira é uma curva formada como resultado de flutuações diretas de preços, e a segunda é o resultado de negociações executadas independentemente da direção dessas flutuações. Como podemos ver, as razões subjacentes são absolutamente diferentes, embora de alguma forma relacionadas. Não podemos administrar o preço; um comerciante pode administrar a curva de equilíbrio, por exemplo, reajustando o sistema.
Como eu disse antes, esta abordagem é adequada para Expert Advisors "em série" que testam uma série de negócios lucrativos e perdedores.
Uma indicação indireta, mas muito forte, do mal-entendido do MTS ao tentar introduzir um filtro em negócios virtuais é a sugestão de que futuros negócios mal sucedidos devem ser desligados, em vez de revertidos. De fato, para reverter uma suposta perda futura no mesmo lucro, você precisa entender como fazer isso.
Ninguém pode dizer qual será o futuro acordo. Caso contrário, não estaríamos aqui falando, como fazem milhões em outros fóruns semelhantes. Portanto, escolher hoje como reagir ao resultado de amanhã (comercializar, inverter, desconectar) é uma tarefa difícil. E com o negativismo começando a se instalar, a sugestão de puxar a tomada aqui está longe de ser ruim. Ao sairmos do mercado, eliminamos o risco!!! de seu desenvolvimento posterior.
Na minha opinião, em terreno desconhecido (que é o mercado) é melhor se mover com cuidado e com paradas. Você não deve estabelecer uma meta para fazer uma rentabilidade mensal. O objetivo principal é não perder, e se possível ganhar.
>> ZS.
Uma cotação do Buffet - Para ter sucesso no mercado você precisa seguir dois princípios:
1. Não perca dinheiro.
2. Veja o ponto número um.
imha, este método só pode ser usado para tirar um EA do comércio.
A janela deslizante é obviamente necessária para monitorar o desempenho atual do TS, mas é melhor usar aqueles indicadores que se mostraram mais estáveis para este sistema. Normalmente são lucro médio por comércio (estimativa MO) e fator de lucro. Naturalmente, o período para o cálculo deve ser estatisticamente significativo. E as regras para desconectar o sistema podem ser simples: se o MO dos últimos X negócios caiu abaixo dos pontos Y, ou PF caiu abaixo de Z, então o sistema deve ser descartado ou revisado. Você pode exibi-lo visualmente - na forma de MO/FP deslizante e níveis críticos de corte.
E ligar/desligar o sistema dependendo da travessia МА é uma modificação do próprio sistema com base na disponibilidade de memória nos resultados das transações. O que se encaixa nos fatores exógenos do passado (por exemplo, tendência prolongada para cima ou para baixo, tendência prolongada, etc.), mas não nos fatores técnicos. Sua ocorrência e influência no futuro não podem ser previstas devido à falta de informações estatísticas suficientes sobre elas. Em outras palavras, um ajuste trivial.
Traduzido para russo, por trás das palavras "amplificação e concretização de padrões de movimento de preços" em seu contexto está a suposição de que o layout do balanço anterior permite fortalecer a suposição sobre o resultado da próxima negociação (lucro ou perda). Na verdade, é assim que um equilíbrio deve funcionar - ao aumentar a suposição sobre a lucratividade futura de um comércio, deve desligar o fornecimento de dinheiro para o forno, e vice versa.
Há muitas outras maneiras, também não fundamentais, nas quais se pode tentar decidir se se faz uma troca no real ou se a deixa no virtual. Esta idéia é prejudicial, pois à primeira vista é um grave mal-entendido do autor de seu MTS. O equilíbrio virtual é uma função da série de preços e dos sinais virtuais que são uma função da mesma série de preços. Entender como os sinais virtuais são gerados e a refatoração resulta em sinais virtuais que não podem ser melhorados.
Uma indicação indireta, mas muito forte, do mal-entendido de como a MTS funciona ao tentar introduzir um filtro em comércios virtuais é a sugestão de que futuros comércios fracassados devem ser desligados em vez de revertidos. De fato, para reverter uma suposta perda futura no mesmo lucro, você precisa entender como fazer isso.
Há aqui algum mal-entendido.
А. Até agora, apenas o bombeiro aqui afirma compreender e conhecer absolutamente sua estratégia. Ele está 100% certo de que está certo. Mas um comerciante normal coloca paradas e monitora o resultado geral. Por quê? Porque ele não entende a estratégia em sua totalidade e não está 100% seguro dela. Eu pessoalmente sigo a linha de equilíbrio (outra pessoa segue a equidade), apesar de me concentrar nos elementos da estratégia, não nesta linha. Quem não tem? Eu não conheci ninguém assim. E não vamos simplificar demais, a reação não pode ser apenas real<->virtual, a reação pode ser um mm competente.
Б. Condicionalmente, a previsão pode ser dividida em três estados: 1) O preço subirá 2) O preço descerá 3) Não sei(!). E, portanto, não há sentido absoluto em uma reviravolta absoluta, não importa o quanto nosso chefe de botânica o reivindique.
Ninguém pode dizer qual será o resultado do futuro acordo. - É mais ou menos isso. Caso contrário, não estaríamos aqui, já que milhões estão em outros fóruns semelhantes. Portanto, escolher hoje como reagir ao resultado de amanhã (ligar, inverter, desligar) é um desafio e tanto. E com a negatividade começando ("negatividade começou" é uma terminologia que esconde a suposição de que o próximo comércio será deficitário! Caso contrário parece - o negativo terminou, ou seja, supõe-se que o próximo comércio seja lucrativo), a sugestão de desconectar aqui está longe de ser ruim. Ao sairmos do mercado, eliminamos o risco!!! de seu desenvolvimento posterior. - Isto é apenas para um comércio específico futuro que assumimos estar perdendo, e então reentrar no mercado e assumir o risco novamente!! quando decidimos que o comércio promete ser lucrativo. Obviamente, seu raciocínio pressupõe o conhecimento do "que o comércio futuro se revelará", embora você se dissocie claramente disso.
Na minha opinião, é melhor agir com cautela e com paradas em território desconhecido (que é o mercado). Você não precisa estabelecer um objetivo para ganhar algum valor de rentabilidade em um mês. O objetivo principal é não perder e, se possível, ter lucro. - Esta analogia é boa para uma pessoa que precisa de tempo para relaxar, concentrar-se, acalmar-se, reavaliar, etc. A transferência mecanicista de tal analogia para a MTS, que não é nada humano, eu deixaria para as senhoras - elas adoram metáforas vermelhas.
ZS.
Citação de W. Buffett - Para ter sucesso no mercado, você tem que se ater a dois princípios:
1. Não perca dinheiro.
2. Veja o ponto número um.
Quanto ao resto, quero ressaltar que você está vendo um exemplo típico de uma pessoa fazendo as suposições corretas do contexto que está sendo discutido: " Ninguém pode dizer qual será o futuro acordo", acrescenta então um pouco de espaço em branco para torná-lo inclusivo: "Caso contrário,não nos escombrosíamos aqui, como milhões em outros fóruns semelhantes" e oops! - já possível para uma terminologia obscura: "E com o início do negativo ...", para esconder a contradição da suposição original. Esta criação é apimentada com uma analogia inadequada e uma citação de um guru. Amém.
Para o resto de nós, no entanto, gostaria de salientar que você está vendo um exemplo típico de uma pessoa fazendo as suposições corretas sobre o contexto em discussão: "Ninguém pode dizer qual será o futuro acordo", então acrescenta um pouco de nada para torná-lo inclusivo: "Caso contrário,não nos escombrosíamos aqui, como milhões em outros fóruns semelhantes" e oops! - já possível para uma terminologia obscura: "E com o início do negativo ...", para esconder a contradição da suposição original. Esta criação é apimentada com uma analogia inadequada e uma citação de um guru. Amém.
Você é hilariante :-)
Eu li o fio, mais conversa do que ação:) Ainda assim, esta idéia foi implementada e qual é o resultado? Foi escrito algum código?