As melhores NOVAS idéias são bem esquecidas VELHAS !!!! Gestão de super dinheiro - será que ele vai tirar algum sistema comercial instável?
Como você sabe, o novo é bem esquecido antigo! Assim, enquanto folheava meu arquivo, deparei-me com um princípio bastante curioso de gestão comercial. E este princípio se aplica a quase todos os sistemas comerciais. É claro que deve ser pelo menos marginalmente lucrativo, e deve ter períodos de crescimento de conta. Infelizmente, eu não encontrei nada semelhante, muito menos a implementação deste princípio em código.
O princípio em si é muito simples. Pegamos a curva de equilíbrio e anexamos um muving simples com o período de, digamos, 60. Embora o valor absoluto não seja crítico aqui.
Em seguida, veremos como nosso robô comercial comercializa e, ao mesmo tempo, traçaremos nossa própria curva de equilíbrio virtual para todas as negociações executadas por nosso robô comercial. Se a curva de equilíbrio virtual for maior do que a média, permitimos que nosso robô possa operar. No entanto, assim que o equilíbrio virtual passa por baixo da muda, o robô começa a negociar no papel. Assim, o filtro é ativado e não permite que o robô abra negócios reais desde que a curva de equilíbrio virtual não exceda a média móvel. Favor consultar a captura de tela.
Acho que é claro que esta idéia pode economizar uma quantia considerável de dinheiro em levantamentos de crédito. Essa não é uma abordagem complicada.
E agora a pergunta!!! Quem pode implementá-lo em código como um módulo separado que pode ser acoplado a qualquer Expert Advisor?
A propósito. Recentemente, analisei os Expert Advisors da Reshetov que ele gera utilizando seu super programa. Portanto, para eles, este truque pode ser bom o suficiente. Eles têm períodos bastante longos de acúmulo de contas e de drawdowns acentuados que podem ser filtrados.
ZS. Especialmente para a Reshetov.
Tenho algumas idéias de como melhorar significativamente sua EA para o cabo de minutos. Em sua forma original, infelizmente, ela não é estável.
A questão é que se o saldo repetir a tabela de preços, isso significa que a EA não funcionará por muito tempo. Esta é a diferença entre a tabela do Expert Advisor e a tabela da anterior. Se você olhar para o exemplo do Consultor Especialista, sua abordagem não ajuda.
A idéia é ótima. Mas.
1) Adequado para o comércio de lotes fixos.
2) O muving na balança, não é muito diferente do muving no preço - ou seja, tudo parece bom à primeira vista, mas em perdas comerciais reais.
Discordo!!! É possível pegar um muving de tal forma que também haverá lucro.
Em princípio, quando o saldo repete a tabela de preços, significa que o consultor especializado não pode trabalhar por muito tempo. E em vez de torturar o Expert Advisor que não funciona, é mais fácil modificar o TS. Este é um exemplo do Expert Advisor onde sua abordagem não vai ajudar.
Eu não consigo ver a imagem. Bem, você é quem diz FITTEN!!!! >> e isso normalmente não combina com a palavra STABILIZAR.
Eu discordo!!! É possível pegar um muving de tal forma que também haverá lucro.
Eu discordo!!! Você pode escolher um muving tal que haja lucro.
Ohhhh, conseguiu passar. Por favor, relatório semestral de volume linear. atual, eu mesmo estou negociando esta estratégia. aqui seu muving só vai cortar os lucros se isso fizer alguma diferença
A questão é que parece tão simples em teoria e não muito exequível na prática. Era uma vez eu fiz uma demonstração especial para a qual mantive estatísticas detalhadas em Excel. Eu estava fazendo o meu melhor com os números, incluindo a curva de equilíbrio, até desenhei um mouwing, embora com períodos menores do que você sugere. É claro que meu kit de ferramentas não era tão bom assim, mas eu não consegui espremê-lo para fora. Como o autor observou corretamente, precisamos de um consultor especializado rentável e eu diria que isso é o mais importante. Mesmo do ponto de vista da figura acima, posso apontar "zonas" nas quais na prática não haverá nada além de afundamento/ausência de efeitos positivos.
Por que este é o caso? Esta é a primeira regra da análise antitécnica: o que aconteceu no passado não é certo que aconteça no futuro. Ou seja, um balanço de papel, mesmo que tenha ultrapassado o muving, não tem garantia de crescimento futuro. Isto foi comprovado.
Em suma, a idéia é muito boa, em termos de originalidade, posso dizer que peguei algumas coisas muito valiosas de minha pesquisa, por isso meu conselho é continuar. Talvez você consiga de alguma forma tirar algo da idéia, talvez algo mais surja, mas a abordagem é correta.
P.S.
У меня есть пара идей как значительно улучшить Ваш сооветник для минутного кабеля. В исходном виде он к сожалению не устойчив.
Vá em frente, escreva e discuta.
Parece-me uma idéia inútil. Quantas vezes eles já tentaram espremer algo útil da MA nessas análises? Você acha que ela se mostrará melhor em MM? Você pode pegar os muwings. É possível encontrar as médias móveis ideais que mostram as belas linhas de equilíbrio do inferno. Mas será apenas uma correção para a história.
Por quê? É a primeira regra da análise antitécnica: o que aconteceu no passado não acontecerá necessariamente no futuro. Ou seja, um balanço de papel, mesmo que tenha se elevado além dos muwings, não tem garantia de crescimento futuro. Foi testado.
Ilya está absolutamente certo - nenhuma seleção das médias móveis ideais para o testador não salvará de Kolyan do futuro.
Parece-me uma idéia inútil. Quantas vezes eles já tentaram espremer algo útil da MA nessas análises? Você acha que ela se mostrará melhor em MM? Você pode pegar os muwings. É possível encontrar as médias móveis ideais que mostram as belas linhas de equilíbrio do inferno. Mas será apenas um ajuste para a história.
Ilya tem toda a razão - nenhuma seleção de aparelhos ideais para o testador salvará de Kolyan do futuro.
Para os céticos!!!!
Eu não fiquei preguiçoso e fiz algumas pesquisas no Excel.
1. Pegou a Reshetov's Expert Advisor https://www.mql5.com/ru/code/8870 e a administrou do início de 2008 até maio de 2009 - foi REALMENTE uma perda de dinheiro.
2. Copiei os resultados do teste para o Excel e processei ligeiramente a curva de equilíbrio.
3. Apliquei-lhe um simples mouwing com período 13 (não o otimizei do teto) é um pouco demorado para otimizá-lo em Excel.
4. Como resultado, fiquei com a ameixa, mas foi a metade do valor. Veja a captura de tela abaixo.
Nota: Linha azul escuro - curva de equilíbrio. Púrpura - 13 períodos de mutação sobre ele, Amarelo - Novo equilíbrio com MM.
O anexo tem um arquivo Excel com as fórmulas de acordo com as quais o cálculo foi feito.
Conclusões:
- Mesmo um Expert Advisor tão vergonhosamente perdido pode melhorar o resultado. (Por assim dizer, para aliviar as dores de morte :-)
- Como você pode ver na tela acima, o Novo Equilíbrio se comporta muito mais "firme" para os drawdowns e tem uma visão mais suave.
- Se você quiser entender melhor como este método de gestão comercial se comporta, favor enviar-me testes em formato Excel realizados com rentáveis Expert Advisors.
Nota: Na minha opinião, um efeito sério pode ser observado naqueles Expert Advisors que têm uma longa série de negócios tanto perdedores como lucrativos.
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Como você sabe, o novo é bem esquecido antigo! Assim, enquanto folheava meu arquivo, deparei-me com um princípio bastante curioso de gestão comercial. E este princípio se aplica a quase todos os sistemas comerciais. É claro que deve ser pelo menos marginalmente lucrativo, e deve ter períodos de crescimento de conta. Infelizmente, eu não encontrei nada semelhante, muito menos a implementação deste princípio em código.
O princípio em si é muito simples. Pegamos a curva de equilíbrio e anexamos um muving simples com o período de, digamos, 60. Embora o valor absoluto não seja crítico aqui.
Em seguida, veremos como nosso robô comercial comercializa e, ao mesmo tempo, traçaremos nossa própria curva de equilíbrio virtual para todas as negociações executadas por nosso robô comercial. Se a curva de equilíbrio virtual for maior do que a média, permitimos que nosso robô possa operar. No entanto, assim que o equilíbrio virtual passa por baixo da muda, o robô começa a negociar no papel. Assim, o filtro é ativado e não permite que o robô abra negócios reais desde que a curva de equilíbrio virtual não exceda a média móvel. Favor consultar a captura de tela.
Acho que é claro que esta idéia pode economizar uma quantia considerável de dinheiro em levantamentos de crédito. Essa não é uma abordagem complicada.
E agora uma pergunta!!! Quem pode implementá-lo em código como um módulo separado, que pode ser acoplado a qualquer Expert Advisor ???
A propósito. Recentemente, analisei os Expert Advisors da Reshetov que ele gera utilizando seu super programa. Portanto, para eles, este truque pode ser bom o suficiente. Eles têm períodos bastante longos de acúmulo de contas e de drawdowns acentuados que podem ser filtrados.
ZS. Especialmente para a Reshetov.
Tenho algumas idéias de como melhorar significativamente sua EA para o cabo de minutos. Em sua forma original, infelizmente, ela não é estável.