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como economista, vou tentar responder:
a melhor maneira de gerenciar riscos é usar muitos TS ao mesmo tempo,
sem parâmetros de ajuste e com o uso de MM - antes de mais nada estou me referindo ao uso de ANTIMARTIN em MM.
A maioria no início há ataques de raiva contra o mundo inteiro, exceto as piadas :-)
ele passa com o tempo e você começa a olhar as coisas adequadamente e o mundo parece melhor, mesmo quando o depósito está perto de zero :)
+1
C-4 disse todas as coisas certas. exceto que "auto-motivar" a gestão de risco não soa real. Eis uma coisa sobre a qual estou curioso. Quem pensa em "gestão de risco"? Eu ficaria muito feliz em ouvir os economistas!
Para mim, a pergunta soou algo parecido: "A contabilidade deve ser feita apenas na mente (ou manualmente na contabilidade), o uso de um computador é bobo e irrealista. Quem pensa sobre isso"?
Você deve estar brincando comigo.
C-4 disse todas as coisas certas. exceto que "auto-motivar" a gestão de risco não soa real. Eis uma coisa sobre a qual estou curioso. Quem pensa em "gestão de risco"? Eu ficaria muito feliz em ouvir os economistas!
Embora a pergunta seja uma resposta geral como um economista treinado. Ninguém sozinho tem o poder de controlar o mercado, o preço das mercadorias, o nível de oferta e demanda por elas. Tudo o que nos é dado é administrar nossos próprios riscos, ou seja, por mais banal que pareça, podemos controlar o nível de nossas perdas. No entanto, aqui também há muitos equívocos, aqui estão alguns deles:
1. Parar a Perda é o mal. Ela produz perdas. Você deve tentar evitar paradas. Minha resposta: Stop Loss não faz perdas, ele as conserta. Apenas dois componentes causam perdas: o preço que vai contra a posição e a comissão do corretor. No primeiro caso, é preciso buscar entradas mais precisas no mercado, no segundo, é preciso fazer menos negócios e obter mais lucros. Evitar paradas muitas vezes significa procurar fechar em pequenos lucros, o que o encoraja a fazer negócios freqüentes, o que por sua vez aumenta a comissão do corretor e, portanto, suas perdas.
2. A média é ruim, e a pirâmide é boa. Não importa se você está calculando a média ou fazendo pirâmide. Você entra no mercado - portanto uma certa quantia de perda já é registrada em sua conta na forma de comissão. Não importa em que estado se encontram suas posições anteriores (na zona vermelha (média) ou na zona verde (pirâmide). Tudo o que existe é um lucro ou prejuízo não realizado.
3. O risco por comércio não é superior a 2% (3%). Tudo isso são palavras ocas e esta regra é freqüentemente violada por comerciantes que acreditam que aderem a ela. Se um comerciante faz 20 negociações por dia, cada uma com um risco de 2%, isso significa que o comerciante arrisca 40% de seu depósito dentro de um dia. Se num determinado momento o trader tem 4 transações em diferentes instrumentos, cada uma das quais é 2% do depósito, então a perda não realizada é de 8%. Se pelo menos uma das quatro transações for transferida para o Breakeven, a perda não realizada será de 6%. Se três em cada quatro negócios tiverem proteção de 2% de lucro, o lucro agregado não realizado é de 6% (2*3) e a perda agregada não realizada é de 2% (1*2%). O lucro/perda total não realizado é de +4% (6%-2%).
Análise técnica = gerenciamento de risco. Não há conexão entre os riscos que você assume e os pontos de entrada no mercado. A pior opção é abrir negócios de forma aleatória. E mesmo neste caso, você estará certo 50% do tempo. As paradas não protegem os comerciantes das linhas de tendência, níveis de apoio e resistência, linhas Fibonacci e canais Ishimoku. As paradas simplesmente não permitem que você recupere, protegendo assim o patrimônio do trader. Não há diferença se o preço se inverte depois que sua parada é atingida ou não. O mercado não se importa. Stop conserta o drawdown do patrimônio líquido, nem mais nem menos. Foi sobre isso que Larry Williams escreveu em seu último livro.
Há vários modelos de gestão de risco. O que eles têm em comum é o tamanho das perdas. Todos os parâmetros são simples e fáceis de entender e, o mais importante, são conhecidos (você sempre sabe quanto dinheiro tem). Portanto, eles são fáceis de formular e programar matematicamente de acordo, portanto, não há problema aqui.
Embora a pergunta seja geral, eu a responderei como economista treinado. Ninguém sozinho tem o poder de controlar o mercado, o preço de uma mercadoria, o nível de oferta e demanda por ela. Tudo o que nos é dado é administrar nossos riscos, ou seja, por mais clichê que pareça, podemos controlar o nível de nossas perdas. No entanto, aqui também há muitos equívocos, aqui estão alguns deles:
1. Parar a Perda é o mal. Ela produz perdas. Você deve tentar evitar paradas. Minha resposta: Stop Loss não faz perdas, ele as conserta. Há apenas dois componentes que causam perdas: o preço que vai contra a posição e a comissão do corretor. No primeiro caso, é preciso buscar entradas mais precisas no mercado, no segundo, é preciso fazer menos negócios e obter mais lucros. Evitar paradas muitas vezes significa procurar fechar em pequenos lucros, o que o encoraja a fazer negócios freqüentes, o que por sua vez aumenta a comissão do corretor e, portanto, suas perdas.
2. A média é ruim, e a pirâmide é boa. Não importa se você está calculando a média ou fazendo pirâmide. Você entra no mercado - portanto uma certa quantia de perda já é registrada em sua conta na forma de comissão. Não importa em que estado se encontram suas posições anteriores (na zona vermelha (média) ou na zona verde (pirâmide). Tudo o que existe é um lucro ou prejuízo não realizado.
3. O risco por comércio não é superior a 2% (3%). Tudo isso são palavras ocas e esta regra é freqüentemente violada por comerciantes que acreditam que aderem a ela. Se um comerciante faz 20 negociações por dia, cada uma com um risco de 2%, isso significa que o comerciante arrisca 40% de seu depósito dentro de um dia. Se num determinado momento o trader tem 4 transações em diferentes instrumentos, cada uma das quais é 2% do depósito, então a perda não realizada é de 8%. Se pelo menos uma das quatro transações for transferida para o Breakeven, a perda não realizada será de 6%. Se três em cada quatro negócios tiverem proteção de 2% de lucro, o lucro agregado não realizado é de 6% (2*3) e a perda agregada não realizada é de 2% (1*2%). O lucro/perda total não realizado é de +4% (6%-2%).
Análise técnica = gerenciamento de risco. Não há conexão entre os riscos que você assume e os pontos de entrada no mercado. A pior opção é abrir negócios de forma aleatória. E mesmo neste caso, você estará certo 50% do tempo. As paradas não protegem os comerciantes das linhas de tendência, níveis de apoio e resistência, linhas Fibonacci e canais Ishimoku. As paradas simplesmente não permitem que você recupere, protegendo assim o patrimônio do trader. Não há diferença se o preço se inverte depois que sua parada é atingida ou não. O mercado não se importa. Stop conserta o drawdown do patrimônio líquido, nem mais nem menos. Larry Williams escreveu sobre isso em seu último livro.
Há vários modelos de gestão de risco. O que eles têm em comum é o tamanho das perdas. Todos os parâmetros são simples e claros, e o mais importante conhecido (você sempre sabe quanto dinheiro você tem). Portanto, são fáceis de formular e programar matematicamente, não havendo, portanto, nenhum problema.
Hmm, como economista certificado, quero fazer algumas emendas ao seu colega de trabalho, que podem parecer sem importância, mas na verdade são importantes:
1. Concordo plenamente. A literatura comercial (é como um especialista independente) confirma isto.
2. Eu concordo. Da mesma forma.
3. e aqui está uma correção: risco UMA idéia. Por exemplo, que o dólar subirá contra o iene é UMA ÚNICA idéia. Idéias diferentes podem estar todas ou pouco relacionadas, de modo que o risco não é multiplicado pelo número de negócios.
O cálculo do risco depende diretamente de seu modelo de tomada de decisão. Na medida em que você esteja confiante na razoabilidade da abertura de um comércio, é quantas paradas devem ser feitas. Alguns comerciantes fecham negócios por TEMPO de jogo sem lucro (sem movimento necessário), eles se livram de negócios cujo comportamento é muito pouco claro ou muito demorado. Portanto, calcular o risco pode ser muito complicado e problemático.
Hm, como economista treinado, gostaria de emendar seu colega de posto, o que pode parecer sem importância, mas na verdade eles são importantes:
1. Concordo plenamente. A literatura comercial (é como um especialista independente) confirma isto.
2. Concordar. Da mesma forma.
3. e aqui está uma correção: risco UMA idéia. Por exemplo, que o dólar subirá contra o iene é UMA ÚNICA idéia. Idéias diferentes podem ser total ou marginalmente relacionadas, de modo que o risco não é multiplicado pelo número de negócios.
O cálculo do risco depende diretamente de seu modelo de tomada de decisão. Na medida em que você esteja confiante na razoabilidade da abertura de um comércio, isso é o quanto você deve definir suas paradas. Alguns comerciantes fecham negócios por tempo de jogo sem lucro (sem o movimento correto), eles se livram de negócios cujo comportamento é muito pouco claro ou atrasado. Portanto, calcular o risco pode ser muito complicado e problemático.
Não é possível cobrir todos os casos individuais em uma única resposta. Portanto, o C-4 descrito é bastante letrado e deve ser compreensível de uma perspectiva geral.
3. А вот тут поправка: риск НА ОДНУ ИДЕЮ. Например, то, что доллар будет расти по отношению к иене - это ОДНА идея. Разные идеи могут быть совсем или мало связанными, поэтому риск не множится на количество сделок.
Suponha que um comerciante acredite que o euro subirá em relação ao dólar e que vai longe no EURUSD (uma idéia).
Ao mesmo tempo, o trader acredita que a libra cairá em relação ao dólar e entrará em baixa em relação ao GBPUSD (segunda idéia).
Assim, o comerciante tem duas posições opostas em instrumentos correlatos. O mais provável é que o lucro em um comércio seja compensado pela perda no outro. O ponto-chave aqui é que lidamos com a probabilidade. É bem possível que ambas as posições sejam cobertas por uma parada de perda, e haverá a perda correspondente em ambas as posições. Neste caso, as idéias são diferentes, mas o resultado é o mesmo - as perdas são sempre somadas, independentemente da idéia por trás de cada comércio. Se você imaginar antecipadamente o pior cenário (todos os negócios fecham, independentemente do mercado (ou idéia) em que são feitos), então salvamos nossa frágil psique do inesperado - e isto é gestão de risco.
Nota, não estou dizendo que ter uma posição de mercado maior que 2% do depósito é ruim. Afinal de contas, precisamos de uma certa quantidade de títulos para ocupar várias posições ao mesmo tempo. Qual é o valor máximo do depósito que pode ser colocado no mercado - é uma questão em aberto. Por exemplo, abrimos uma posição longa sobre o EUR no nível de 1,2000, utilizando 5% do depósito. O preço sobe. Ao nível de 1.2500 abrimos mais uma posição longa de 5% do depósito. As paradas não são tocadas. Acontece então que o risco cumulativo é de 10%. O preço reverterá para baixo e fechará a segunda posição usando primeiro uma stop loss, e depois a primeira, usando também uma stop loss. Mas se na abertura da segunda posição trouxermos a primeira para o Breakeven, o risco total será de apenas 5% (0%+5%). Desta forma, construímos a posição sem aumentar o nível de risco.
Tudo isso é verdade, é claro. É que eu estava falando no "espírito da lei" e não na "letra da lei", por assim dizer.