O que é mais fácil - 500 pips estáveis por mês ou apenas 20? - página 6
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Um sistema melhor é aquele que existe. Eu não gosto de teorizar. Além disso, depois de abrir uma posição já temos um drawdown sobre o spread.
1. Há muitos sistemas por aí.
2. O que você está fazendo agora neste tópico? teoria? ou discutindo um sistema específico, cujo código está disponível e você pode verificar todos os números que você ouviu?
3. Você deve ler com atenção: "Eu abri um negócio e o preço não perdeu um ponto do ponto de entrada". Se não tiver entrado em menos ? para onde irá ? e fechado a zero, significa que o spread fechou, ou zero não acontecerá.
Você pode torturar Alexei (matemático) infinitamente sobre o tamanho do depósito, o tamanho do lote, o número de negócios. Até chegar a uma conclusão simples, quanto mais parâmetros um sistema tem, mais difícil é compará-los, dizer qual é o melhor.
Quanto mais parâmetros um sistema tem, mais difícil é compará-los para dizer qual é o melhor.
E depois de comparar os números, você pode ter um pouco de dúvida em sua mente. >> há algo errado aqui :)
Imagem de entradas ideais linha vertical verde é o início do minuto, linha vertical vermelha é o início do 5º minuto. Os pontos verdes conectados por uma linha vermelha são carrapatos
há muitos desses pontos durante o dia e muito menos durante o mês.
Bem, graças a Deus por isso. Alexei agora com base nisso. O lucro não importa. O que importa é a perda. É melhor quando a (possível perda) é zero. Acho que fica claro porque os desenvolvedores estão lutando por carrapatos. Isso só é possível ao analisar o fluxo do tick-flow. Para fechar a zero.
E praticamente também é possível, se você olhar para a história, durante qualquer dia na história do tick você encontrará os pontos de entrada, que lhe darão 20 pontos de lucro sem drawdown, e eles são muitos, até mesmo muito muitos.
Mas se você trabalha minuto a minuto, isso não é possível.
Não é a perda que é importante, é o tempo que leva para cobrir a perda.
Não é a perda que conta, é o tempo que leva para cobrir essa perda.
Não. Depois de Kohli, o tempo é essencial.
Imagem de entradas ideais linha vertical verde é o início do minuto, linha vertical vermelha é o início do 5º minuto. Os pontos verdes conectados por uma linha vermelha são carrapatos
há muitos desses pontos durante o dia, para não mencionar o mês.
É como olhar para a história. Você pode colocar um ziguezague e pensar como seria legal comprar aqui e vender ali).
Não. Depois de Kohli, o tempo é essencial.
E "Kolya" é para aqueles que não sabem contar nada.
É como olhar para a história. Colocar um zig-zag e pensar como seria legal comprar aqui e vender ali :)
Não se trata do zig-zag. A questão é que trabalhando com barras nos privamos a priori de construir um sistema que tenha entradas perfeitas (depois de entrar no mercado, nem um cano perdido). Afinal de contas, quando fechamos os bares, essencialmente fazemos um carrapato, e a matemática é a mesma que para os bares, RSI , etc. Funciona nos bares, assim como aqui no fluxo do carrapato. Somente o sorteio é diferente.
Parece-me que um sistema onde o take and stop é maior é melhor porque o spread como uma porcentagem do take é um valor menor. A questão é o "teto" da tomada. Parece-me que provavelmente é possível calcular a variância para cada take de tamanho com um spread constante.
Este é apenas um dos lados do produto chamado "profit-trading". Pode acontecer que a previsibilidade do comportamento kotier seja maior em paradas menores (horizonte comercial diferente - dinâmica diferente) e será melhor onde o spread como porcentagem do take for um valor maior, paradoxalmente o suficiente.